Stratégie de suivi de choc à double voie

Aperçu

La stratégie de type oscillation à double voie est une stratégie de trading quantitatif basée sur les bandes de Bollinger et les EMA.

Principe de stratégie

La stratégie utilise à la fois les bandes de Brin et les EMA comme indicateurs techniques. Les bandes de Brin comprennent les bandes supérieure, moyenne et inférieure, permettant de déterminer si le prix est dans la zone de choc. L’EMA est un indicateur de suivi de la tendance permettant de déterminer la tendance des prix.

La stratégie commence par calculer le milieu de la courbe de Brin, soit la moyenne mobile simple de n jours du prix, où n est la valeur par défaut de 20 jours. La courbe de Brin monte et descend de la courbe de Brin, plus/moins deux écarts standards respectivement. Ensuite, elle calcule l’EMA de 9 jours.

Quand le prix est en haut de l’EMA, il est considéré comme un signal d’achat; quand le prix est en bas de l’EMA, il est considéré comme un signal de vente. Ainsi, l’EMA, en tant que moyenne rapide, est capable de capturer la tendance à court terme des prix; tandis que la courbe centrale de la ceinture de Brin, en tant que moyenne lente, peut filtrer certains faux signaux.

Ainsi, la stratégie utilise le double suivi des EMA et des bandes de Brin pour capturer le plus possible les fluctuations à court terme des prix.

Analyse des forces stratégiques

Les avantages de ce type de suivi sont les suivants:

1. L’utilisation d’EMA et de la traçabilité à deux voies de la bande médiane permet de juger à la fois les tendances et les oscillations et de capturer plus précisément les fluctuations de prix à court terme.

2. L’EMA comme moyenne rapide et le métro de la ceinture de Brin comme moyenne lente, utilisés conjointement, peuvent filtrer efficacement les faux signaux et améliorer la qualité du signal.

3. Les paramètres de l’indicateur sont réglables, les valeurs n et l’écart entre les normes de la bande de Bryn sont ajustés en fonction du marché et sont très adaptables.

4. Les stratégies sont simples, claires et faciles à mettre en œuvre, ce qui les rend parfaitement adaptées à une situation de crise à court terme.

5. Les paramètres peuvent être optimisés de manière appropriée, en combinaison avec le filtrage d’autres indicateurs, pour améliorer encore la stabilité de la stratégie.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques potentiels:

1. Les courbes de Brin sont sujettes aux supports et à la pression, ce qui peut déclencher un arrêt prématuré.

2. Les EMA et les courbes de Brin peuvent se croiser, ce qui peut provoquer une déviation et un mauvais signal.

3. En cas de forte tendance, l’EMA est susceptible de former un point d’achat au bas de la coupe san ou un point de vente au sommet de la montagne san, ce qui pourrait lui permettre de rater la tendance.

4. Si la tendance se stabilise, les signaux de négociation seront nettement réduits et les bénéfices ne pourront pas être maintenus.

5. Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner des transactions excessives ou des opportunités manquées.

6. Les frais de transaction réduisent les bénéfices réels et il est nécessaire de contrôler la taille de la position.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Les indicateurs tels que l’augmentation du trafic, le filtrage des signaux de mauvaise qualité et les signaux croisés.

2. Le RSI est un indicateur de hausse et de baisse des cours, qui permet d’éviter que les points de vente et de vente ne se trouvent dans des zones extrêmes.

3. Les arrêts et les arrêts sont réglés en fonction de la valeur ATR, ce qui rend le stop plus raisonnable.

4. Il est important d’augmenter le jugement sur les tendances et d’éviter de produire de faux signaux dans le contexte des tendances.

5. Paramètres d’optimisation, tels que les cycles EMA, les paramètres des bandes de Bryn, etc., pour les rendre plus adaptés aux différents environnements du marché.

6. L’utilisation d’une méthode d’apprentissage automatique pour optimiser dynamiquement les paramètres rend la stratégie plus robuste.

7. L’utilisation d’algorithmes de négociation, des conditions d’entrée et de sortie plus strictes et une intervention humaine réduite.

Résumer

La stratégie de modélisation des oscillations de suivi à double voie, utilisant à la fois les prix de suivi EMA et Brin, achetant à travers la voie médiane en haut de l’EMA et vendant à travers la voie médiane en bas de l’EMA, pour capturer les oscillations de prix à court terme, est une stratégie de ligne courte plus simple et pratique. La stratégie présente les avantages de la tendance et de l’élimination des faux signaux, mais elle présente également certains risques.