Stratégie à long terme de moyenne mobile exponentielle triple

Aperçu

La Triple Exponential Moving Average Long Only Strategy est une stratégie de longue ligne basée sur une moyenne mobile à trois indices comme signal de trading. La stratégie est adaptée aux investisseurs intéressés par la négociation de tendances de longue ligne moyenne, en calculant les EMA de trois périodes différentes et en les convertissant en indice TEMA pour éliminer le bruit du marché à court terme.

Principe de stratégie

La stratégie utilise l’indicateur technique TEMA pour identifier les tendances à longue ligne. L’indicateur TEMA est un indicateur de tendance obtenu après un triple-planchage de la moyenne mobile de l’indice EMA. L’indicateur EMA lui-même joue un certain rôle sur les fluctuations des prix.

Plus précisément, la stratégie commence par calculer l’indicateur EMA ema1 pour la période fastEmaPeriod, puis le même cycle ema2 sur base d’ema1 et enfin le même cycle ema3 sur base d’ema2. L’indicateur TEMA final est calculé selon la formule suivante: TEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3. Lorsque le prix franchit le TEMA, faites plus; Lorsque le prix franchit le TEMA, faites un plafond.

Grâce à la fluidisation de plusieurs indices, l’indicateur TEMA peut identifier efficacement la direction de la tendance de la courbe moyenne et longue qui se répète, élimine les interférences de courte durée sur la négociation et est donc parfaitement adapté aux stratégies de négociation de longue durée.

Analyse des forces stratégiques

• L’utilisation de l’indicateur TEMA permet d’identifier efficacement les tendances à long terme, d’éliminer les interférences de bruit à court terme et d’éviter d’être piégé.

• Il n’y a pas de risque de perte illimitée si l’on ne fait rien de plus.

• La gestion de la position en pourcentage permet de régler la taille de la position en fonction du capital du compte et de contrôler le risque.

• Le réglage de la fenêtre de temps permet de retracer une période historique spécifiée et d’optimiser les paramètres de la stratégie.

Analyse stratégique des risques

• Les positions en ligne longue sont susceptibles de subir des pertes importantes en cas d’événement majeur de Black Swan qui entraînerait un redressement rapide.

• L’indicateur TEMA peut manquer une occasion de stop loss en temps opportun lorsque le point de basculement de la tendance échoue.

• Le pourcentage de positions ne peut pas limiter la taille des pertes individuelles et doit être complété par la prévention des pertes pour contrôler le risque.

• Il existe un risque de sur-adaptation de la rétraction et l’optimisation des paramètres ne s’applique pas nécessairement au marché futur.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

• La stabilité des paramètres est améliorée en combinant les paramètres d’optimisation de l’indicateur de volatilité.

• Il a ajouté des stratégies de stop-loss pour contrôler les pertes individuelles.

• Optimisation de la gestion des positions et réduction des positions lors des retraits.

• L’ajout d’indicateurs de tendance sur des périodes de temps améliore la précision des jugements de tendance.

• Tester différents paramètres de cycle de détention pour trouver le cycle de détention optimal.

Résumer

Dans l’ensemble, la stratégie de long-courrier de la triple moyenne mobile de l’indice TEMA permet d’identifier la direction de la tendance en calculant l’indicateur TEMA, d’utiliser des positions longues pour éviter d’être perturbées par le bruit à court terme, de ne pas faire de plus en plus de blanchiment pour éviter le risque de pertes illimitées, et de capturer efficacement les tendances de long-courrier moyennes pour des positions à long terme. Cependant, la stratégie présente également certains risques et doit être optimisée de manière appropriée pour améliorer la robustesse.