1. Carré
  2. Tendance basée sur l'indicateur de flux de volume suivant la stratégie

Tendance basée sur l'indicateur de flux de volume suivant la stratégie

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 15 novembre 2023 à 17h53
Les étiquettes:

img

Résumé

Cette stratégie évalue l'orientation de la tendance du marché en calculant les variations du volume des transactions et adopte une approche de suivi de la tendance en établissant des positions au début des tendances et en clôturant les positions à la fin des tendances.

La logique de la stratégie

  1. Calculer le prix typique typique, l'intervalle de rendement logarithmique et la variance de rendement inver
  2. Calcul du volume moyen de négociation rapide, seuil de volume maximal de négociation vmax
  3. Calculer la variation de prix mf, comparer avec le seuil de variance pour obtenir la dynamique des prix vcp
  4. Somme vcp pour obtenir l'indicateur de prix du volume vfi, calculer vfi et sa moyenne mobile vfima
  5. Comparer vfi avec vfima pour obtenir la différence dVFI et déterminer la direction de la tendance
  6. Lorsque le dVFI dépasse 0, c'est un signal haussier, et lorsqu'il dépasse 0, c'est un signal baissier.
  7. Établir des stratégies à long terme et à court terme basées sur des modèles dVFI

Analyse des avantages

  1. La stratégie tient pleinement compte de l'incidence des variations du volume des transactions sur le jugement des tendances, en utilisant des indicateurs de dynamique pour mesurer la force des tendances et capturer plus précisément les points tournants des tendances.

  2. La stratégie intègre le calcul du seuil de volume de négociation pour filtrer les fluctuations normales et ne capturer que le comportement collectif des grands fonds, en évitant d'être induit en erreur par le bruit du marché.

  3. La prise en compte combinée du prix et du volume permet d'éviter efficacement les fausses ruptures.

  4. L'utilisation de moyennes mobiles et de critères logiques filtre la plupart des faux signaux.

  5. Suivre les tendances plutôt que de prédire les renversements est bien adapté pour le trading de tendances à moyen et long terme et pour saisir la direction principale du marché.

Analyse des risques

  1. La stratégie repose principalement sur les variations du volume des transactions pour déterminer les tendances, et son efficacité peut être compromise dans les produits dont le volume des transactions est inactif.

  2. Les données sur le volume des transactions peuvent être manipulées, générant potentiellement des signaux trompeurs, il faut donc faire attention aux divergences prix-volume.

  3. Les rapports prix-volume sont souvent en retard, ce qui pourrait manquer le moment optimal d'entrée au début des tendances.

  4. Les méthodes brute de stop loss peuvent mettre fin prématurément aux transactions, ne pouvant pas capturer les tendances de manière persistante.

  5. Incapable de répondre efficacement aux corrections à court terme et peut être insensible aux événements soudains.

Envisager d'intégrer des moyennes mobiles, des indicateurs de volatilité pour optimiser les entrées et les arrêts; analyser le volume des prix avec plus de sources de données pour éviter les signaux trompeurs; intégrer des indicateurs techniques appropriés pour améliorer la réactivité aux corrections à court terme.

Directions d'optimisation

  1. Optimisez les conditions d'entrée en incorporant des moyennes mobiles, ichimoku kinko hyo, etc. pour confirmer les entrées après le début de la tendance.

  2. Optimiser les arrêts avec des arrêts de trailing, des arrêts par étapes, etc. pour que les arrêts adhèrent étroitement au prix et suivent les arrêts de tendance.

  3. Ajoutez des indicateurs de tendance tels que ADX pour éviter les transactions incorrectes sur les marchés à fourchette et à bouleversement.

  4. Optimiser les paramètres par des backtests plus longs pour trouver des combinaisons optimales de paramètres.

  5. Élargir la stratégie à plus de produits, à la recherche d'instruments de meilleure qualité avec un volume actif.

  6. Considérez l'ajout de modèles d'apprentissage automatique pour tirer parti de plus de données pour l'analyse prix-volume et améliorer la qualité du signal.

Conclusion

La logique globale de la stratégie est claire, avec des indicateurs de base intuitifs permettant d'identifier de manière fiable la direction de la tendance. L'avantage réside dans l'accent mis sur les changements de volume de négociation, adaptés au suivi des tendances à moyen et long terme, mais des signaux trompeurs doivent être surveillés.

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Strategy for Volume Flow Indicator with alerts and markers on the chart", overlay=true)
// This indicator has been copied form Lazy Bear's code
lengthVFI = 130 
coefVFI = 0.2 
vcoefVFI = 2.5 
signalLength= 5 
smoothVFI=true 

ma(x,y) => smoothVFI ? sma(x,y) : x

typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coefVFI * vinter * close
vave = sma( volume, lengthVFI )[1]
vmax = vave * vcoefVFI
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax)
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )

vfi = ma(sum( vcp , lengthVFI )/vave, 3)
vfima=ema( vfi, signalLength )
dVFI=vfi-vfima

bullishVFI = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
bearishVFI =  dVFI < 0 and dVFI[1] >=0

longCondition = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
shortCondition = dVFI < 0 and dVFI[1] >=0

plotshape(bullishVFI, color=color.green, style=shape.labelup, textcolor=#000000, text="VFI", location=location.belowbar, transp=0)
plotshape(bearishVFI, color=color.red, style=shape.labeldown, textcolor=#ffffff,  text="VFI", location=location.abovebar, transp=0)

alertcondition(bullishVFI, title='Bullish - Volume Flow Indicator', message='Bullish - Volume Flow Indicator')
alertcondition(bearishVFI, title='Bearish - Volume Flow Indicator', message='Bearish - Volume Flow Indicator')

if(year > 2018)
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=dVFI > 0 and dVFI[1] <=0)

if(shortCondition)
    strategy.close(id="Long")
Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés