Stratégie de rupture de la fourchette de tendance

Aperçu

Cette stratégie est une stratégie de suivi des tendances basée sur les bandes de Brin. Elle utilise les bandes de Brin pour calculer la zone supérieure et inférieure du prix des actions, en combinaison avec les entités de la ligne K pour déterminer la direction de la tendance et effectuer des opérations de longing/shorting lors de la rupture de la zone de tendance.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise les bandes supérieures, moyennes et inférieures de la courbe de Brin pour déterminer la zone de prix. La courbe de Brin, les deux bandes supérieures et inférieures de la courbe de Brin, regroupent le prix, la ligne médiane étant la moyenne, la largeur de la bande change avec la fluctuation des prix.

Après la rupture de la courbe de Brin, la stratégie confirme la direction de la tendance en combinaison avec la direction de l’entité de la ligne K. Si la direction de l’entité de la ligne K est conforme à la direction de la tendance, comme une ligne droite dans une tendance à plusieurs têtes, une opération d’ouverture de position est effectuée. Si la direction de l’entité de la ligne K est contraire à la direction de la tendance, comme une ligne gauche dans une tendance à plusieurs têtes, le signal est ignoré.

Plus précisément, les règles de génération de signaux de trading de la stratégie sont les suivantes:

1. Calculer la ligne de Brin et la ligne médiane pour voir où se situe le prix

2. Lorsque le prix franchit la BRI de bas en haut, il est considéré comme un signal à plusieurs têtes.

3. Si la ligne K est une ligne droite, confirmer la tendance et ouvrir une position plus

4. Lorsque le prix dépasse la barre de Brin de haut en bas, il est considéré comme un signal de tête vide.

5. Si la ligne K est négative, la tendance est confirmée.

6. Stop loss ou stop loss avec un pourcentage donné

L’entrée de rupture dans la zone de la ceinture de broyage et la confirmation secondaire en combinaison avec la direction de l’entité de la ligne K permettent d’identifier efficacement la direction de la tendance, d’obtenir une meilleure entrée au début de la tendance et d’obtenir une sortie rentable au milieu de la tendance.

Analyse des avantages

Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance typique qui présente les avantages suivants:

1. L’utilisation de bandes de Brin est adaptable et permet d’ajuster dynamiquement la zone de rupture pour les actions à différents taux d’oscillation

2. La deuxième confirmation est effectuée en combinaison avec l’entité de ligne K, permettant de filtrer les fausses percées.

3. La prise de position sur les lignes longues et moyennes réduit la fréquence des transactions, ce qui contribue à réduire les coûts de transaction et les pertes de points de glissement.

4. Suivre les tendances à moyen terme et éviter les chocs à court terme permet d’obtenir un meilleur rapport risque/bénéfice

5. Exécution quantifiée du programme, résultats de rétroanalyse excellents, stabilité des performances du disque dur

6. Le concept de stratégie est clair, facile à comprendre, avec de la place pour l’expansion

En déterminant la direction de la tendance à l’aide de la courbe de Brin, la ligne K confirme l’heure d’entrée et peut saisir efficacement les opportunités de profit offertes par l’avantage numérique de la ligne moyenne et longue. C’est une stratégie qui a une forte pragmatique.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques à prendre en compte:

1. Le risque d’échec de la percée. La percée de la ceinture de Brin est essentiellement un événement de probabilité, il existe une possibilité certaine de fausse percée.

2. Risque de renversement. Un renversement de la tendance de la ligne moyenne-longue est également possible et un arrêt de perte raisonnable doit être mis en place pour contrôler le risque.

3. Les paramètres d’optimisation des risques. Les paramètres de la courbe de Brent et les points de rupture doivent être raisonnablement optimisés en fonction des différentes actions, sinon la stabilité de la stratégie est affectée.

4. Risque d’optimisation excessive. Paramètres d’optimisation excessive pour les données historiques peuvent entraîner un ajustement de la courbe de stratégie.

5. Risques d’exécution sur disque. Il peut y avoir un certain écart entre la rétro-analyse et l’exécution sur disque.

Les risques ci-dessus peuvent être améliorés par les moyens suivants:

1. Optimiser les paramètres de bande de Bryn pour choisir la bande passante appropriée.

2. La tendance est confirmée par d’autres facteurs, tels que le volume des transactions.

3. Modifier dynamiquement le point d’arrêt pour éviter une inversion excessive.

4. L’analyse de marche en avant évite les surcoordonnées.

5. Optimiser la commande et contrôler l’efficacité de l’exécution du disque dur.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être améliorée dans les domaines suivants:

1. La précision du signal est améliorée en combinant les tendances de confirmation de plus d’indicateurs tels que KDJ, MACD, etc.

2. Optimiser dynamiquement les paramètres de la bande de Bryn, plutôt que les paramètres fixes, à l’aide de l’apprentissage automatique.

3. La mise en place d’une zone d’achat et de vente près du point de rupture génère des signaux de transaction plus précis.

4. Optimiser les stratégies d’arrêt de la perte d’arrêt, en utilisant un arrêt suivi dynamique ou un arrêt partiel.

5. La mise en place d’optimisations de la gestion des fonds, l’ajustement dynamique des positions et le contrôle des risques individuels.

6. La combinaison d’un mode d’exécution avancé améliore l’efficacité du disque dur, réduit les coûts de transaction et les points de glissement.

7. Augmenter le jugement sur les conditions du marché, fermer la stratégie dans des circonstances spécifiques, contrôler les risques.

L’introduction de plus d’indicateurs techniques et de moyens d’optimisation permettra d’améliorer encore la stabilité et la rentabilité de la stratégie, et d’obtenir de meilleurs résultats de rétroaction et d’optimisation.

Résumer

Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance typique, dont l’idée centrale est de déterminer la direction de la tendance des prix en utilisant la bande de Brin comme zone dynamique. La deuxième confirmation est effectuée en combinaison avec les entités de la ligne K, qui entrent dans le point de rupture de la bande de Brin au début de la tendance et visent un avantage quantitatif à mi-parcours.

Cette stratégie présente des avantages tels que l’utilisation de tendances de jugement en bande de Brin, de signaux de confirmation de ligne K, de réduction de la fréquence des transactions et d’exécution programmatique. Il existe également un certain risque de fausse percée, de difficulté d’optimisation des pertes, d’écart d’effet du disque dur. La stabilité et la performance du disque dur peuvent être encore améliorées par l’introduction de plus d’indicateurs techniques, de paramètres d’optimisation dynamique et de moyens d’exécution avancés.

Dans l’ensemble, cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance typique, dont l’idée centrale est claire, facile à mettre en œuvre et a une forte viabilité. Avec une optimisation continue et un contrôle strict des risques, elle peut devenir un module de stratégie efficace dans un système de trading quantitatif.