Stratégie de renversement de force
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise une combinaison de la stratégie de revers et de la stratégie de force de la ceinture de Brin, formant un signal de négociation combiné, permettant la double fonction de suivi de la tendance et de capture du revers.
Principe de stratégie
La partie retournée
Selon la logique de la stratégie de revers de la page 183 du livre Comment je gagne trois fois plus sur le marché à terme de Chu Chen: Faire plus lorsque le prix de clôture est supérieur à la clôture du jour précédent pendant 2 jours consécutifs et que la ligne lente de l’indicateur aléatoire du jour 9 est inférieure à 50; Faire zéro lorsque le prix de clôture est inférieur à la clôture du jour précédent pendant 2 jours consécutifs et que la ligne rapide de l’indicateur aléatoire du jour 9 est supérieure à 50.
Les points forts
Selon l’indicateur de force de la ceinture de Bryn de Dr. Alexander Aylder: l’indicateur de force à plusieurs têtes reflète la capacité du vendeur à conduire le prix au-dessous de la valeur consensuelle, l’indicateur de force à plusieurs têtes reflète la capacité du vendeur à conduire le prix au-dessus de la valeur consensuelle. L’indicateur de force à plusieurs têtes est calculé comme le prix le plus élevé du jour moins la moyenne mobile de l’indicateur à 13 jours, et l’indicateur de force aérienne comme le prix le plus bas du jour moins la moyenne mobile de l’indicateur à 13 jours.
Cette stratégie définit la limite d’un indicateur de force à 0, c’est-à-dire qu’un signal de transaction est généré dès que l’indicateur de force est supérieur à 0.
Signaux intégrés
Lorsque les signaux de négociation des stratégies de renversement et de force sont cohérents, un signal de négociation final est généré. Faire plus de signaux est une combinaison de signaux de renversement et de signaux de force. Faire plus de signaux est une combinaison de signaux de renversement et de signaux de force.
Analyse des avantages
Il s’agit d’une stratégie intégrée qui forme des signaux de négociation en utilisant à la fois une stratégie de rebond et une stratégie de suivi de tendance, avec l’avantage de capturer les rebonds et de suivre la tendance.
La partie inverse permet de bloquer les opportunités de reprise après la rupture de saut. La partie forte permet d’assurer que la position est ouverte uniquement en présence d’une tendance. La combinaison des deux permet de filtrer efficacement les fausses ruptures et d’éviter d’être piégé.
L’optimisation des paramètres est plus souple et peut être adaptée à différentes variétés et périodes pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
Analyse des risques
Les stratégies de renversement et les stratégies de force sont moins susceptibles d’être surévaluées ou sous-évaluées, la fréquence de génération du signal peut être faible et il existe un certain risque de raréfaction du signal.
La partie de retournement peut mal interpréter l’ajustement de la vibration du disque comme une opportunité de retournement, ce qui conduit à une mise en position prématurée. La partie forte peut manquer une partie de l’opportunité de retournement.
Direction d’optimisation
- L’idée est de tester plus de combinaisons de paramètres pour trouver le meilleur.
- l’ajout d’un module de jugement des tendances afin d’éviter la création répétée de positions en l’absence d’une tendance claire;
- Envisagez d’inclure une stratégie de stop-loss pour contrôler les pertes individuelles.
Résumer
Cette stratégie, qui contient à la fois le suivi de la tendance et la fonction de trading inversé, peut être considérée comme la meilleure stratégie intégrée. Grâce à l’optimisation des paramètres, on peut s’attendre à obtenir de bons rendements stables.
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BP(Trigger,Length) =>
pos = 0
DayHigh = 0.0
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh := iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos := iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Elder Ray (Bull Power)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBP = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBP = BP(Trigger,LengthBP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )