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Stratégie de suivi des tendances du T3-CCI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-24 10:33:31 Je vous en prie.
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie quantitative qui utilise la ligne moyenne mobile lissée T3 et l'indicateur CCI pour suivre les tendances.

Principe de stratégie

La stratégie calcule d'abord la ligne moyenne mobile lissée T3 et l'indicateur CCI. Elle convertit ensuite l'indicateur CCI en indicateur T3-CCI par une série de calculs de filtrage. Elle génère un signal d'achat lorsque l'indicateur T3-CCI traverse au-dessus de l'axe 0 et un signal de vente lorsqu'il traverse au-dessous de l'axe 0. Pour filtrer les faux signaux, la stratégie exige que l'indicateur T3-CCI maintienne le même signal pendant deux périodes consécutives avant de passer un ordre.

Plus précisément, la stratégie prend les mesures suivantes:

  1. Calcul de l'indicateur CCI et de l'indicateur T3
  2. Conversion de l'indicateur CCI en indicateur T3-CCI par une série de filtres numériques
  3. Jugez l'état long/court de l'indicateur T3-CCI
  4. Attendez des signaux persistants sur deux barres comme des signaux d'entrée

Analyse des avantages

La stratégie présente les avantages suivants:

  1. L'indicateur CCI est affiné efficacement en utilisant l'indicateur T3 pour filtrer le bruit du marché.
  2. Adopte un mécanisme de double confirmation pour éviter les faux signaux
  3. Suivre les tendances à moyen et à long terme et éviter les baisses à court terme

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques:

  1. Il est enclin à générer de faux signaux sur les marchés à plage
  2. Le mécanisme de double confirmation risque de manquer des opportunités à court terme
  3. Risque élevé d'arrêt des pertes lors d'inversions de tendance majeures

Les contre-mesures:

  1. Ajuster les paramètres CCI et T3 afin d'optimiser les performances des indicateurs
  2. Réduire de manière appropriée les périodes de confirmation ou exécuter simultanément des combinaisons de paramètres rapide/lente
  3. Adopter un stop loss mobile ou un stop loss rapide pour contrôler les pertes d'une seule transaction

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

  1. Adaptation des paramètres CCI et T3 en fonction des différents cycles et marchés
  2. Augmenter les indicateurs de jugement des tendances pour améliorer la qualité du signal
  3. Réglage automatique de la position stop loss en fonction de la volatilité
  4. Optimiser dynamiquement les paramètres à l'aide de méthodes d'apprentissage automatique

Résumé

Dans l'ensemble, il s'agit d'une stratégie de suivi de tendance fiable à moyen et long terme. Il contrôle les risques avec des fonctionnalités de double confirmation et de suivi de tendance, et peut servir de stratégie de trading de tendance de base. Une amélioration supplémentaire de la performance peut être obtenue grâce à l'optimisation des paramètres et des règles.

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/12/2016
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FX Sniper:  T3-CCI Strategy", shorttitle="T3-CCI")
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1    
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 = w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 = w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 = w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 = w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 = w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 = w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
cciHcolor =  iff(xccir >= 0 , green,
               iff(xccir < 0, red, black))
pos =  iff(xccir > 0, 1,
         iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xccir, color=blue, title="T3-CCI")
plot(xccir, color=cciHcolor, title="CCIH", style = histogram)
Plus de

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