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Une tendance à la suite d'une stratégie basée sur les canaux Keltner

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-28 11:50:09 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie est conçue sur la base de l'indicateur Keltner Channel des graphiques de chandeliers pour suivre les tendances en jugeant les écarts de prix des bandes de canaux.

La logique de la stratégie

Le noyau de cette stratégie réside dans la construction d'un canal de Keltner pour juger des tendances des prix et des niveaux de support / résistance potentiels. Plus précisément, il calcule d'abord la ligne EMA des chandeliers, puis ajoute les bandes supérieures et inférieures à une distance de keltnerDeviation fois la volatilité ATR pour construire le canal de Keltner. Lorsque le prix dépasse la bande inférieure, une position longue est ouverte. Lorsque le prix dépasse la bande supérieure, une position courte est ouverte pour suivre les tendances. En outre, la stratégie fournit également un paramètre closeOnEMATouch pour contrôler si vous devez tirer profit lorsque le prix touche la ligne EMA.

La logique de base se concentre sur trois parties:

  1. Construire l'indicateur du canal de Keltner, y compris le calcul de l'EMA, de la volatilité ATR, des bandes supérieures et inférieures.

  2. Jugez les signaux d'entrée en fonction des ruptures des bandes de canaux, y compris aller long lorsque le prix dépasse la bande inférieure et aller court lorsque le prix dépasse la bande supérieure.

  3. Donnez le paramètre closeOnEMATouch pour contrôler si vous devez prendre un profit lorsque le prix touche la ligne EMA.

En combinant ces trois parties, une stratégie de négociation basée sur des indicateurs de canal est mise en œuvre.

Analyse des avantages

Comparé aux stratégies traditionnelles de stop loss mobiles, cette stratégie présente les principaux avantages suivants:

  1. Peut suivre efficacement les tendances du marché et l'orientation générale.

  2. Les périodes de détention à moyen terme relativement longues permettent d'éviter des échanges trop fréquents.

  3. En tenant compte de la volatilité, il a un certain effet de filtrage contre les conditions anormales du marché.

  4. Fournit des mécanismes de contrôle des risques par le biais d'un stop loss.

Par conséquent, cette stratégie est très appropriée pour les traders quantitatifs qui ont des jugements précis sur les tendances du marché et poursuivent une utilisation élevée du capital.

Analyse des risques

Malgré ses avantages, la stratégie comporte également des risques majeurs dans le commerce réel:

  1. L'inversion soudaine et violente de la tendance représente le plus grand risque, qui peut pénétrer le point stop-loss et causer d'énormes pertes.

  2. Le prix peut osciller à l'intérieur du canal et déclencher plusieurs fois un stop loss.

  3. Une fréquence de négociation élevée peut avoir de graves répercussions sur les bénéfices résultant des coûts de négociation et des glissades.

Pour contrôler ces risques, nous pouvons ajuster les paramètres pour rendre la plage de canal plus raisonnable, choisir des produits avec des fluctuations de prix plus faibles, ou élargir correctement la distance de stop loss.

Directions d'optimisation

Compte tenu des risques potentiels, nous pouvons encore optimiser la stratégie dans les aspects suivants:

  1. Augmenter la diversité des méthodes de stop loss. Actuellement, seule la méthode closeOnEMATouch est fournie. Nous pouvons introduire plus d'indicateurs de stop loss auxiliaires pour un contrôle des risques plus complet et multidimensionnel.

  2. Optimiser les paramètres. Des méthodes plus automatisées peuvent être introduites pour optimiser les paramètres afin de rendre les paramètres du canal Keltner plus intelligents et plus adaptables.

  3. En introduisant des modules de gestion de capital, nous pouvons ajuster dynamiquement les positions en fonction des retraits ou de la volatilité du marché.

  4. Ajouter des conditions de filtrage. Plus de filtres auxiliaires peuvent être réglés à la fois à l'entrée et à l'arrêt des pertes pour éviter des pertes inutiles dues à de mauvais signaux.

Résumé

En résumé, il s'agit d'une tendance typique à moyen terme suivant une stratégie basée sur des indicateurs de canal. Par rapport aux stratégies de stop loss mobiles simples, il fournit une certaine fonction d'ajustement des risques grâce à des facteurs de volatilité et peut suivre efficacement les tendances pour réaliser des bénéfices. Cependant, les risques d'inversion et d'oscillation doivent encore être surveillés dans le trading en direct.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)", shorttitle="Keltner border bounce", overlay=true)

price = open

// build Keltner
keltnerLength = input(defval=20, minval=1, title="Keltner EMA Period Length")
keltnerDeviation = input(defval=2, minval=1, maxval=5, title="Keltner band width (in ATRs)")
closeOnEMATouch = input(type=bool, defval=false, title="Close trade on EMA touch? (less drawdown, but less profit and higher commissions impact)")
EMA = sma(price, keltnerLength)
ATR = atr(keltnerLength)
top = EMA + ATR * keltnerDeviation
bottom = EMA - ATR * keltnerDeviation

buyEntry = crossover(price, bottom)
sellEntry = crossunder(price, top)
plot(EMA, color=aqua,title="EMA")
p1 = plot(top, color=silver,title="Keltner top")
p2 = plot(bottom, color=silver,title="Keltner bottom")
fill(p1, p2)

if ( crossover(price, bottom))
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=bottom,  comment="BUY")

if( crossover(price,EMA) and closeOnEMATouch )
    strategy.close("BUY")
    
if ( crossunder(price, top))
    strategy.entry("SELL", strategy.short, stop=top,  comment="SELL")
if( crossunder(price, EMA) and  closeOnEMATouch )
    strategy.close("SELL")
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