Stratégie de suivi des tendances basée sur le canal K-line Gelter

Aperçu

Cette stratégie est basée sur la conception de l’indicateur de la voie de Gelt sur la ligne K. Elle permet de suivre la tendance des transactions en déterminant si le prix a traversé la voie de la rupture. La stratégie est adaptée aux positions de courte et moyenne ligne et permet de suivre efficacement la tendance et de générer des bénéfices.

Principe de stratégie

La stratégie consiste à déterminer la tendance des prix et la résistance au support potentiel en établissant un canal de Gelt. Plus précisément, la stratégie calcule d’abord l’EMA moyen de la ligne K, puis ajoute au-dessus et au-dessous de celui-ci une amplitude d’ATR de deux fois la Keltner Deviation pour construire un canal de Gelt en haut et en bas.

La logique centrale de cette stratégie est centrée sur trois éléments:

1. la construction d’indicateurs de la voie Gelt, y compris le calcul de la ligne moyenne EMA, de l’amplitude ATR et de l’ascension et de la descente des voies;

2. Pour déterminer les signaux d’entrée de rupture, y compris les sur- et sous-traitants;

3. Le paramètre closeOnEMATouch permet de contrôler si le prix s’arrête lorsque celui-ci atteint l’EMA.

La combinaison de ces trois composantes permet de réaliser une stratégie de trading de suivi de tendance basée sur les indicateurs de la chaîne.

Analyse des avantages

La stratégie présente les principaux avantages suivants par rapport aux stratégies traditionnelles de stop-loss mobile:

1. Le fait d’être en mesure de suivre efficacement les tendances et les grandes orientations du marché;

2. La courte ligne moyenne est plus longue et permet d’éviter les transactions trop fréquentes.

3. Il y a un effet de filtrage sur les comportements anormaux en raison de la volatilité des facteurs pris en compte.

4. Il fournit des mécanismes de contrôle des risques.

Cette stratégie est donc parfaitement adaptée aux traders quantifiés qui recherchent une utilisation plus élevée de leurs fonds.

Analyse des risques

Malgré les avantages de cette stratégie, les principaux risques liés aux transactions réelles sont les suivants:

1. Le risque le plus élevé est un revirement soudain et violent de la situation, qui entraînerait une rupture du point d’arrêt et des pertes plus importantes;

2. La volatilité des prix à l’intérieur d’un canal est susceptible de provoquer une reprise après une rupture;

3. La fréquence des transactions peut être trop élevée, ce qui entraîne des coûts de transaction et des pertes de points de glissement qui affectent gravement les bénéfices.

Afin de maîtriser ces risques, nous pouvons modifier les paramètres de manière appropriée pour rationaliser la portée des canaux, ou choisir des variétés de transactions avec moins de fluctuation des prix, ou encore élargir la distance d’arrêt de manière appropriée. Bien sûr, la chose la plus importante est de rester suffisamment prudent avec les jugements du marché.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Compte tenu des risques potentiels de cette stratégie, nous pouvons l’optimiser davantage dans les domaines suivants:

1. La diversité des méthodes de prévention des pertes. Actuellement, seule une méthode de prévention des pertes closeOnEMATouch est disponible, mais d’autres indicateurs de prévention des pertes peuvent être ajoutés pour un contrôle des risques plus complet et tridimensionnel.

2. Optimisation des paramètres. Des méthodes plus automatisées peuvent être introduites pour optimiser les paramètres, rendant les paramètres du canal de Gelt plus intelligents et plus adaptatifs.

3. Augmentation du contrôle des positions. Par exemple, l’introduction d’un module de gestion des fonds, permettant d’ajuster les positions en fonction des retraits ou de la volatilité du marché.

4. Augmentation des conditions de filtrage. Plus de conditions de filtrage auxiliaires peuvent être réglées à l’entrée et à l’arrêt de perte, afin d’éviter des pertes inutiles causées par de faux signaux.

Résumer

Cette stratégie est généralement une stratégie de suivi de tendance de courte et moyenne ligne plus typique basée sur le canal de l’indicateur. Comparée à la simple stratégie mobile de stop-loss, elle offre une certaine fonction d’ajustement du risque grâce à des facteurs de volatilité, permettant de suivre efficacement la tendance. Cependant, il faut toujours faire attention au risque de revers et de choc dans le jeu réel, en élargissant l’optimisation des paramètres, l’arrêt et l’augmentation des conditions de filtrage.