Stratégie de croisement de moyennes mobiles multi-SMA

Aperçu

Cette stratégie consiste à calculer la moyenne SMA sur plusieurs périodes et à construire l’indicateur de la moyenne à partir de la moyenne. Elle génère un signal d’achat lorsque la hausse des prix dépasse la moyenne et un signal de vente lorsque la baisse des prix dépasse la moyenne, ce qui est typique de la stratégie de croisement de la moyenne.

Principe de stratégie

1. Calculer la moyenne SMA pour 5 périodes différentes (8, 21, 50, 100, 200 jours)
2. La moyenne des cinq valeurs de la moyenne est obtenue.
3. Un signal d’achat est généré lorsque le prix de clôture est supérieur à la moyenne.
4. Un signal de vente est généré lorsque le prix de clôture baisse au-delà de la moyenne.

Cette stratégie permet d’aplanir efficacement la courbe en éliminant les faux-brises. Elle présente une plus grande stabilité par rapport à une seule moyenne.

Analyse des avantages

1. L’utilisation d’une moyenne sur plusieurs périodes permet de filtrer efficacement le bruit du marché et d’identifier les tendances
2. La courbe doit être lisse pour éviter de nombreux faux signaux.
3. La logique de la stratégie est simple, claire, facile à comprendre et adaptée aux débutants.
4. Une combinaison de cycles homogènes personnalisable pour optimiser l’effet des indicateurs

Analyse des risques

1. Le système de ligne moyenne est globalement en retard et ne permet pas de suivre en temps réel les variations des prix.
2. Le point d’arrêt est plus éloigné et le risque de perte est plus élevé en cas de rupture.
3. La ligne de rupture est souvent déclenchée dans une tendance à la secousse.

Ces risques peuvent être atténués en réduisant de manière appropriée la partie de la moyenne des cycles et en ajoutant d’autres indicateurs de confirmation.

Direction d’optimisation

1. Optimiser la combinaison de périodes équivalentes pour trouver les paramètres optimaux
2. Ajout d’indicateurs comme le volume de transactions pour confirmer le signal de rupture
3. Combiner les indicateurs de tendance pour éviter les faux signaux de choc
4. Développer un programme d’optimisation automatique des paramètres pour trouver dynamiquement les paramètres optimaux

Résumer

L’idée générale de la stratégie est claire, l’intégration de plusieurs périodes de temps est homogène et permet d’identifier efficacement les tendances. C’est une stratégie stable et pratique. Mais nous devons également être conscients de son retard et du risque de désinformation.