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Stratégie de tendance de Donchian

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-28 à 15h13
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Résumé

La stratégie Donchian Trend est une approche de suivi des tendances qui utilise l'indicateur Donchian Channels pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels sur le marché.

Pour affiner davantage les signaux de trading, la stratégie intègre deux moyennes mobiles un MA rapide (5 périodes) et un MA lent (45 périodes).

La logique de la stratégie

L'indicateur principal de cette stratégie est les canaux de Donchian. Les canaux de Donchian sont tracés en prenant le plus haut haut et le plus bas bas au cours d'une période spécifiée, les lignes supérieures et inférieures des canaux reliant respectivement ces hauts et bas.

La stratégie utilise les canaux de Donchian pour déterminer la direction de la tendance. Plus précisément, les prix au-dessus du canal supérieur indiquent une tendance haussière, et la stratégie envisagera d'établir des positions longues la prochaine fois que les prix s'approcheront du canal supérieur. Inversement, les prix au-dessous du canal inférieur représentent une tendance à la baisse, et la stratégie envisagera de créer des positions courtes lorsque les prix s'approcheront du canal inférieur la prochaine fois.

Pour filtrer les fausses ruptures, la stratégie combine la moyenne mobile rapide (5 périodes) et la moyenne mobile lente (45 périodes) pour générer des signaux de trading. Les signaux d'achat sont générés lorsque le MA rapide franchit le MA lent. Les signaux de vente sont générés lorsque le MA rapide franchit le MA lent.

Les sorties de stop-loss sont fixées sur la base des prix qui se rapprochent de nouveau des canaux de Donchian après leur entrée.

Analyse des avantages

Un avantage important de cette stratégie est qu'elle n'entre sur le marché qu'une fois qu'une tendance est fermement établie, réduisant ainsi efficacement les pertes causées par l'achat erroné de fausses ruptures.

En outre, l'ajustabilité des paramètres du canal de Donchian fournit également une flexibilité à cette stratégie. Plus la longueur du canal est longue, plus le temps de données historiques de référence est long, plus le jugement de tendance est conservateur et plus la probabilité d'éviter de fausses ruptures est élevée, mais certaines opportunités à court terme peuvent être manquées.

Cette stratégie permet également de contrôler efficacement les pertes lors de fortes fluctuations du marché, grâce à sa tendance à suivre les propriétés.

Analyse des risques

Le principal risque de cette stratégie est la mauvaise appréciation de la tendance, établissant ainsi des positions longues ou courtes au mauvais moment. Cela peut se produire lorsque les prix ont dissimulé un renversement ou une baisse plus importants. Nous pouvons réduire de telles situations en ajustant de manière appropriée les paramètres de la moyenne mobile.

Un autre risque potentiel est le sur-trading sur les marchés à plage. Cela augmentera le nombre de transactions et les frais de commission. Nous pouvons y remédier en augmentant la marge de stop-loss ou en prolongant de manière appropriée la période de détention.

Directions d'optimisation

Cette stratégie a une grande marge d'optimisation, principalement axée sur les aspects suivants:

  1. Nous pouvons tester différentes valeurs de paramètres pour trouver les paramètres optimaux.

  2. Nous pouvons essayer plus de combinaisons pour trouver un ensemble correspondant de moyennes mobiles rapides et lentes.

  3. On peut essayer le point absolu ou l'ATR.

  4. Nous pouvons ajouter des indicateurs comme RSI, MACD etc. pour filtrer en plus des signaux de trading de base.

Résumé

En résumé, la stratégie de tendance de Donchian utilise les canaux de Donchian pour déterminer la direction de la tendance, complétée par des moyennes mobiles doubles pour l'entrée, ce qui en fait une tendance stable suivant la stratégie. Elle n'entre sur le marché qu'après que la tendance soit clairement formée, contrôlant efficacement les pertes.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)

lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)

updiff = upper - close
downdiff = lower - close

dontrend = updiff + downdiff   
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)

/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)  
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")

buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")

// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")

sellclose = ta.crossover(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")
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