Stratégies de tendance basées sur les variations de prix et de volume

Aperçu

Cette stratégie est appelée la stratégie de tendance basée sur les variations de la quantité de prix. La stratégie vise à suivre la tendance en calculant les variations cumulatives des prix et du volume de transactions, en construisant des listes longues et courtes en combinaison avec des moyennes mobiles.

Principe de stratégie

L’indicateur central de cette stratégie est l’indicateur de variation cumulative des prix (MPVT). Il reflète la popularité et les flux de capitaux du marché à travers les variations des prix et du volume des transactions. La formule de calcul est la suivante:

rV = 交易量 / 50000
xCumPVT = 昨日xCumPVT + (rV * (最新收盘价 - 昨日收盘价) / 昨日收盘价)

Les paramètres Level et Scale sont ensuite combinés pour construire l’indicateur Residence de variation des prix:

nRes = Level + Scale * xCumPVT

L’indicateur de résidence reflète les variations globales des prix et des volumes de transactions. Faire plus quand il traverse sa moyenne mobile simple de N jours; Faire moins quand il traverse sa moyenne mobile simple de N jours.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. Les indicateurs de prix permettent de juger de la popularité du marché et de l’orientation des capitaux et de saisir rapidement les points de basculement.
2. L’optimisation des paramètres permet d’adapter les paramètres de la stratégie de manière flexible et adaptée aux différents environnements du marché.
3. Il est possible d’élargir les scénarios d’utilisation de la stratégie de blanchiment en utilisant des paramètres de saisie inversés.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Les indicateurs de prix sont sujets à des signaux erronés, et il peut y avoir des cas où la rupture n’est pas valide. Les paramètres peuvent être ajustés de manière appropriée ou filtrés en combinaison avec d’autres indicateurs.
2. Les indications tendancielles sont plus adaptées, et l’intégration des indications tendancielles est plus susceptible de générer des signaux erronés. Une combinaison avec les indicateurs tendanciels et les indicateurs de volatilité peut être envisagée.
3. L’efficacité de l’optimisation des paramètres dépend du cycle historique et peut entraîner un risque de suradaptation. Les paramètres doivent être ajustés de manière appropriée ou une méthode d’optimisation progressive doit être utilisée.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Il est possible de tester différentes moyennes mobiles, telles que les moyennes mobiles pondérées, les EMA, etc. en combinaison pour voir laquelle est la plus efficace.

2. Il est possible de filtrer les signaux en les combinant avec d’autres indicateurs tels que le RSI, le KD, etc. afin de réduire la probabilité d’erreurs.

3. Il est possible de tester différentes combinaisons de paramètres pour trouver la meilleure paire de paramètres. Il est également possible d’utiliser une méthode d’optimisation progressive pour mettre à jour les paramètres en temps réel.

4. La stabilité de la stratégie peut être améliorée par la combinaison d’indicateurs de suivi de tendances, tels que les bandes de Brin.

Résumer

Cette stratégie, qui permet de calculer la valeur cumulée de la variation des prix et du volume des transactions, de concevoir un indicateur de résidence de la variation des prix qui reflète efficacement les flux de capitaux sur le marché. C’est une stratégie de COMBO de prix typique. La stratégie est simple et pratique, elle s’applique aux situations de tendance et offre un grand espace d’optimisation des paramètres et de la combinaison des indicateurs.