Stratégie de croisement d'inversion de moyenne mobile

Aperçu

La stratégie de décalage inverse des moyennes mobiles est une stratégie d’analyse technique qui utilise la direction des moyennes mobiles et la relation entre le prix d’une action pour déterminer le moment d’entrer ou de sortir d’une position. Plus précisément, la position peut être vidée lorsque le prix d’une action dépasse la moyenne mobile de 45 jours de haut en bas; lorsque la position vide est maintenue après 8 jours; et lorsque le prix de l’action dépasse à nouveau la moyenne mobile de 45 jours.

Principe de stratégie

La logique de cette stratégie est la suivante:

1. Calculer une moyenne mobile simple à 45 jours (SMA)
2. Lorsque le prix de clôture traverse la moyenne mobile à 45 jours de haut en bas, le shorting est effectué.
3. Hôte de position vide après 8 jours de négociation
4. Si le prix passe à nouveau, le cours peut être remis à zéro.

Plus précisément:

1. Commencez par calculer une SMA de 45 jours.
2. Si vous n’êtes pas en position libre et que vous avez un signal de baisse de prix qui traverse le SMA ((prix de clôture < SMA et prix de clôture de la veille > SMA de la veille), vous faites une ouverture en position libre
3. Si vous avez une position vide depuis 8 jours, vous pouvez la vider.
4. Si vous ne détiendrez pas de position vide et que le prix franchit à nouveau le signal SMA et qu’il y a au moins 8 jours d’écart par rapport à la position vide précédente, vous pourrez recommencer à vous vider

Avec cette logique, il est possible de faire un short lorsque le cours d’une action dépasse de manière significative la moyenne mobile, et de faire une cutoff loss après un certain temps.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Des concepts simples, faciles à comprendre et à mettre en œuvre
2. Les signaux des moyennes mobiles permettent de déterminer si la tendance des actions est inversée.
3. Il y a des règles d’entrée claires, des règles d’arrêt.
4. Il est possible de filtrer certains signaux de fausse intrusion.

Par rapport aux autres stratégies, cette stratégie est facile à comprendre et facile à programmer. En outre, elle utilise la moyenne mobile, un indicateur technique bien connu pour juger de la tendance des cours des actions. Lorsque les prix franchissent la moyenne mobile, cela signifie souvent que la tendance à court terme est inversée.

En outre, les règles d’entrée dans la stratégie et la méthode de stop-loss fixe de 8 jours permettent également de contrôler le risque. Les fausses percées sont également filtrées dans une certaine mesure.

Analyse des risques

Mais cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Les moyennes mobiles sont elles-mêmes très retardées et ne garantissent pas que chaque croisement est un virage de tendance précis
2. Les 8 jours de détention sont relativement courts et ne permettront pas de capturer de manière durable des transactions importantes.
3. Il n’y a pas de confirmation supplémentaire sur le signal de rupture, mais il est possible qu’il y ait eu une certaine fausse rupture.
4. Pas de point de vente, pas de prise de bénéfices

Plus précisément, les moyennes mobiles elles-mêmes sont en retard par rapport aux variations de prix et ne sont donc pas forcément synchronisées avec précision. Certaines ruptures peuvent être temporaires et ne permettent pas de vraiment saisir le point de basculement.

De plus, le délai de détention de 8 jours est relativement court. Dans les grands marchés boursiers, un tel arrêt-perte peut être trop radical pour capturer de manière durable une reprise importante. Il y a également une augmentation du nombre de transactions entrant et sortant du marché.

La stratégie juge les signaux de rupture uniquement en fonction de la relation entre le prix et la moyenne mobile. Il n’y a pas d’indicateurs ou de conditions de confirmation supplémentaires pour filtrer les signaux. Cela se produit dans des situations où des fausses ruptures sont possibles dans une certaine mesure.

Enfin, il n’y a pas de point d’arrêt pour bloquer les bénéfices. Ainsi, les profits peuvent être réduits avant que les pertes ne soient compensées par des arrêts.

Direction d’optimisation

D’après l’analyse des risques ci-dessus, la stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

1. Configurer plus d’indicateurs ou de conditions de confirmation pour filtrer les fausses percées

Par exemple, il est possible de configurer d’autres indicateurs techniques tels que MACD, KD, et d’identifier un renversement de tendance uniquement lorsqu’ils émettent également un certain signal. Ou de configurer une augmentation soudaine du volume des transactions comme condition auxiliaire.

1. Configurer le temps de détention adapté

Par exemple, le prix ne s’arrête que lorsque le cours dépasse une certaine marge fixe. Ou lorsque d’autres indicateurs (comme le MACD) émettent des signaux.

1. Réglage de l’arrêt du point de glissement

Il s’agit de déplacer progressivement le point d’arrêt après une certaine proportion de la course du prix, afin de bloquer le profit.

1. Optimisation des paramètres de la moyenne mobile sur une journée

Il est possible d’essayer différents paramètres et de les tester pour trouver le paramètre optimal. Il est également possible de configurer un système de double moyenne mobile.

Grâce à ces optimisations, il est possible d’améliorer la qualité du signal, de réduire la probabilité de fausses ruptures, tout en maintenant la simplicité et l’efficacité de la stratégie; d’obtenir une plus grande profitabilité de la tendance; et d’avoir une plus grande capacité de contrôle des risques. Il est donc possible d’obtenir de meilleures performances stratégiques.

Résumer

La stratégie d’inversion de la moyenne mobile est une stratégie de négociation de courte ligne très simple et pratique. Elle utilise la moyenne mobile, un indicateur technique bien connu, pour déterminer si le cours de l’action est un signal de revers de tendance à court terme. Elle présente des avantages tels que la facilité de compréhension, la simplicité de réalisation et la maîtrise du risque.