Stratégie de moyenne mobile exponentielle haute moins

Aperçu

La stratégie de stock à moyenne mobile exponentielle à hauts niveaux (High Minus Exponential Moving Average Stock Strategy) est une stratégie d’investissement quantitatif pour prendre des décisions de négociation basées sur des hauts et des moyennes mobiles de l’indice. La stratégie consiste à calculer les hauts des prix de la période précédente en soustrayant les moyennes mobiles de l’indice à 13 périodes des prix de clôture de la période précédente.

Principe de stratégie

L’indicateur central de cette stratégie est la moyenne mobile exponentielle des points élevés (High Minus Exponential Moving Average, HMEMA). Plus précisément, il s’agit de prendre le prix le plus élevé de la période précédente, moins la moyenne mobile exponentielle des 13 points du prix de clôture de la période précédente.

La stratégie considère que lorsque le prix crée un nouveau sommet, c’est le début d’une tendance à plusieurs têtes, alors faites plus; lorsque le prix tombe au-dessus de la moyenne la plus récente, c’est le début d’une tendance à vide, alors faites moins. De cette façon, la stratégie peut saisir les principaux points de conversion de tendance du prix et réaliser un suivi de tendance.

Avantages stratégiques

1. Cette stratégie permet de capturer les principaux points de basculement des tendances des prix. Les commandes sont effectuées lorsque les prix atteignent un nouveau sommet ou une baisse de la moyenne, réduisant le nombre de transactions mais capturant les points critiques.

2. L’utilisation d’une moyenne mobile indicielle comme référence permet de refléter plus facilement les mouvements de prix et de filtrer le bruit du marché à court terme.

3. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à modifier, adaptée aux débutants.

4. La stratégie est adaptée aux marchés tels que les devises et les crypto-monnaies, et présente une grande flexibilité.

Analyse des risques

1. La stratégie ne permet pas de déterminer le point de vente de l’entrée en bourse et présente un certain risque de fluctuation.

2. La stratégie génère de faux signaux lorsque le prix est dans la zone de choc et il existe un risque de sur-transaction. Les paramètres peuvent être ajustés de manière appropriée ou les conditions de filtrage peuvent être ajoutées pour réduire.

3. La stratégie ne prend pas en compte les fluctuations réelles du cours des actions, il existe un risque de perte excessive. Des arrêts de perte peuvent être mis en place pour contrôler le risque.

4. La stratégie ne prend pas en compte l’état général du marché, les fondamentaux individuels, etc. pour déterminer la direction de la pluralité, et il existe un risque de mauvaise efficacité du signal.

Direction d’optimisation

1. Il est possible de prendre en compte la volatilité combinée et d’émettre un signal de transaction uniquement lorsque la volatilité augmente, afin de réduire les transactions trompeuses.

2. Il est possible de combiner une moyenne mobile simple du cours d’une action avec des conditions de filtrage permettant de faire plus lorsque le sommet dépasse la ligne rapide et la ligne lente, et de faire moins lorsque la ligne rapide et la ligne lente sont dépassées.

3. Les paramètres peuvent être optimisés pour trouver la combinaison optimale de paramètres, tels que les périodes de moyenne, les séries de comparaison, etc.

4. On peut envisager de changer les paramètres de la stratégie en fonction de l’état du marché ou d’utiliser différents indicateurs de linéaire pour améliorer l’adaptabilité de la stratégie.

Résumer

La stratégie de suivi de la tendance simple et efficace est conçue en comparant les hauts des prix et les moyennes mobiles des indices. La stratégie saisit les points de retournement de tendance lorsque les prix créent de nouveaux hauts ou traversent la moyenne, ce qui réduit le nombre de transactions mais capture les points critiques.