Stratégie de backtesting multi-périodes SuperTrend
ChaoZhang
Aperçu
L’idée principale de cette stratégie est d’utiliser l’indicateur de super-tendance pour générer des signaux de négociation sur plusieurs périodes de temps, et de combiner le filtre intraday avec la position de plage pour la détention de positions en plaque, permettant ainsi de négocier sur plusieurs périodes de temps, améliorant la qualité du signal.
Principe de stratégie
La stratégie appelle d’abord la fonction supertrend, transmet les paramètres mult et len, génère une ligne superTrend et une direction dir. Ensuite, elle trace une ligne supertrend. Elle définit le paramètre d’entrée intrady pour contrôler si un placement au comptoir est effectué.
Les règles de génération de signaux stratégiques sont les suivantes: générer un signal d’achat lorsque le prix de clôture est supérieur à la ligne de tendance super; générer un signal de vente lorsque le prix de clôture est inférieur à la ligne de tendance super. Lorsqu’un signal d’achat est reçu, exécutez une stratégie d’ouverture de position d’achat; Lorsqu’un signal de vente est reçu, exécutez une stratégie d’ouverture de position de vente.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans l’utilisation d’un indicateur technique simple mais pratique, le supertrend, pour générer des signaux de négociation sur plusieurs périodes. Le supertrend lui-même a de meilleurs taux de victoire et de rendement.
De plus, la stratégie est très simple, avec peu de code pour réaliser la logique de base, facile à comprendre, modifier et étendre. Cela offre une grande flexibilité aux utilisateurs, qui peuvent ajuster les paramètres ou ajouter d’autres indicateurs en fonction de leurs besoins.
Analyse des risques
Le principal risque de cette stratégie est que les indicateurs de super-tendance soient un peu en retard, ce qui peut entraîner des pertes supplémentaires. De plus, les transactions sur des périodes fixes peuvent également manquer des opportunités de trading sur des lignes courtes.
Pour réduire ces risques, il est recommandé d’optimiser les paramètres de super-tendance mult et len, pour trouver la meilleure combinaison de paramètres. Il est également possible de tester l’ajout d’autres indicateurs à la combinaison, en utilisant plus de facteurs pour améliorer la stabilité de la stratégie. De plus, il est possible d’envisager d’annuler le temps de position fixe intraday et de suivre dynamiquement les fluctuations pour déterminer le moment de la position.
Direction d’optimisation
Les principaux axes d’optimisation de cette stratégie sont les suivants:
Tester plusieurs ensembles de paramètres de super-tendance pour trouver la combinaison optimale de paramètres
Ajout d’autres indicateurs techniques, tels que la forme de la ligne K, la moyenne mobile, etc. pour une combinaison, en utilisant plus de facteurs de filtrage du signal.
Optimiser et ajuster dynamiquement les heures de placement des positions intraday afin de réduire la probabilité d’erreur de placement.
Ajoutez des stratégies de stop loss, telles que des stop loss à pourcentage fixe ou des stop loss ATR.
Tester les stratégies appropriées de gestion de la capitalisation et de la position.
La détection des périodes plus longues permet de vérifier la stabilité des paramètres.
Résumer
Cette stratégie de retracement multi-cadres de tendances supersoniques est très pratique dans l’ensemble. Elle utilise des indicateurs de tendances supersoniques simples pour effectuer des transactions multi-cadres, tout en combinant des filtres de contrôle des pertes dans le disque.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@Gurjant_Singh IISMA-Indian Institute of stock Market Analysis
strategy("SupterTrend ", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=300, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false)
mult = input(type=input.float, defval=3)
len = input(type=input.integer, defval=5)
[superTrend, dir] = supertrend(mult, len)
plot(superTrend)
intrady = input(false, "Do you want to exit intrday position", type = input.bool)
IntraDay_SquareOff = minute >= 45 and hour >= 14
buy = close > superTrend
sell = close < superTrend
if buy
strategy.entry("Buy", true)
if sell
strategy.entry("sell", false)
if intrady and IntraDay_SquareOff
strategy.close("buy")
strategy.close("sell")