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Stratégie de test de retour du canal STARC

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-05 14:52:20 Le président de la République
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Résumé

La stratégie STARC Channel Backtest est une stratégie de trading quantitative basée sur l'indicateur STARC. La stratégie construit les canaux STARC supérieur et inférieur pour générer des signaux de vente et d'achat de rupture. Elle intègre également des mécanismes de commutation de position longue et courte pour s'adapter à différents environnements de marché.

Principe de stratégie

L'indicateur STARC est au cœur de la stratégie de contrôle des canaux STARC, qui comprend:

  • Baseline: moyenne mobile simple de n jours
  • Bandes supérieures: SMA + K × moyenne de la portée réelle ATR
  • La bande inférieure: SMA - K × ATR

Il génère un signal d'achat lorsque le prix de clôture franchit la bande supérieure et un signal de vente lorsque le prix de clôture franchit la bande inférieure.

La stratégie calcule quotidiennement les rails supérieur et inférieur du canal STARC et juge si le prix de clôture les traverse pour générer des signaux de trading.

Analyse des avantages

La stratégie STARC de test de retour des canaux présente les avantages suivants:

  1. Construire les canaux supérieur et inférieur avec l'indicateur STARC, de bons résultats de backtesting;
  2. des mécanismes intégrés de commutation de positions longues et courtes pour s'adapter à divers environnements de marché;
  3. Des paramètres flexibles, les valeurs K et les longueurs moyennes mobiles pouvant être ajustés et optimisés;
  4. Des règles stratégiques claires et faciles à comprendre, faciles à comprendre et à mettre en œuvre;
  5. Indicateurs visualisés pour juger intuitivement des positions du marché.

Analyse des risques

La Stratégie STARC de Backtest des canaux comporte également certains risques:

  1. L'indicateur STARC est souvent utilisé pour les transactions à moyen et long terme, et les résultats à court terme peuvent ne pas être optimaux;
  2. Les opérations de rupture sont sujettes à des accidents, ce qui nécessite des arrêts de pertes stricts;
  3. Des paramètres inversés incorrects peuvent entraîner une négociation trop fréquente;
  4. Une mauvaise optimisation des paramètres peut entraîner un ajustement de la courbe.

Les mesures suivantes doivent être prises pour atténuer les risques:

  1. sélectionner les cycles de négociation appropriés, tels que les cycles quotidiens et autres cycles à moyen et long terme;
  2. définir des positions d'arrêt des pertes raisonnables pour contrôler les pertes d'une seule transaction;
  3. régler soigneusement les paramètres d'inversion pour éviter un changement excessif de position;
  4. Optimisation multi-paramètres pour éviter le surajustement.

Directions d'optimisation

Les principales orientations d'optimisation de la stratégie de contre-test des canaux STARC comprennent:

  1. Optimisation des paramètres: ajuster les longueurs moyennes mobiles, les valeurs K, les cycles ATR et autres paramètres pour trouver la combinaison optimale de paramètres;
  2. Ajouter des mécanismes de stop loss: définir un stop loss de retard, un stop loss de temps, un stop loss en pourcentage, etc. pour contrôler les risques;
  3. Incorporer d'autres indicateurs: ajouter le volume des transactions, les bandes de Bollinger, etc. pour une filtration afin d'améliorer l'efficacité;
  4. Ajustement dynamique des paramètres: optimisation et ajustement automatiques des paramètres en fonction des changements du marché pour améliorer la stabilité.

Ces orientations d'optimisation peuvent améliorer le rendement et la stabilité de la stratégie tout en contrôlant les risques.

Conclusion

L'effet global de la stratégie STARC Channel Backtest est bon. Elle implémente le trading de rupture à moyen et long terme basé sur l'indicateur STARC. L'avantage de la stratégie est d'utiliser le canal STARC pour générer des signaux de trading stables, tout en établissant des mécanismes inversés pour s'adapter aux changements du marché. Nous devons également atténuer les risques en définissant des stop-loss et en optimisant les paramètres pour rendre la stratégie plus stable et efficace. En général, cette stratégie est un outil efficace pour le trading de rupture à moyen et long terme.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/04/2018
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around 
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price. 
// The upper band is created by adding a value of the average true range 
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average. 
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is 
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="STARC Bands Backtest", overlay = true)
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xMA = sma(close, LengthMA)
xATR = atr(LengthATR)
xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
pos = iff(close > xSTARCBandUp, 1,
       iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xMA, color=blue, title="MA")
plot(xSTARCBandUp, color = green, title="UpBand")
plot(xSTARCBandDn, color=red, title="DnBand")
Plus de

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