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Stratégie quantitative de la barre de changement en pourcentage de double renversement

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-06 17:44:35 Je suis désolé
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Résumé

Le nom de cette stratégie est Double Reversal Percentage Change Bar Quantitative Strategy. Cette stratégie combine deux types différents de stratégies pour le trading de portefeuille afin de tirer pleinement parti de leurs avantages respectifs et d'obtenir de meilleures performances commerciales.

La première stratégie utilise le principe de la stratégie d'inversion pour juger s'il y a un signal d'inversion en comparant le prix de clôture avec le jour précédent ou plusieurs jours.

Principes de stratégie

La stratégie quantitative de la barre de changement en pourcentage de double renversement utilise deux composantes principales:

La première partie est la stratégie d'inversion 123 dont la logique de jugement est:

  1. Si le prix de clôture est inférieur au prix de clôture précédent et que la ligne rapide de Stoch est supérieure à la ligne lente et supérieure au niveau 50, elle est considérée comme surachetée et un signal de vente est généré.

  2. Si le prix de clôture est supérieur au prix de clôture précédent et que la ligne rapide de Stoch est inférieure à la ligne lente et inférieure à 50, il est considéré comme survendu et un signal d'achat est généré.

  3. Établir des positions longues ou courtes en fonction des signaux d'achat et de vente générés.

La deuxième partie est l'indicateur du graphique à barres de changement en pourcentage.

  1. Calculer la variation en pourcentage de la barre actuelle par rapport à la barre N périodes auparavant (définie par le paramètre input_barsback).

  2. Si la variation en pourcentage est supérieure à l'aire de valeur positive définie par le paramètre BuyZone, un signal d'achat est généré; si elle est inférieure à l'aire de valeur négative définie par la SellZone, un signal de vente est généré.

  3. Établir des positions longues ou courtes en fonction des signaux d'achat et de vente générés.

Enfin, les positions ne seront établies que si les signaux générés par les deux stratégies sont cohérents, faute de quoi il n'y aura pas de changement de positions.

Analyse des avantages

La stratégie quantitative de la barre de changement en pourcentage de double renversement présente les avantages suivants:

  1. Il absorbe les forces de deux types différents de stratégies et a le potentiel d'obtenir des rendements plus stables.

  2. La combinaison des signaux des deux stratégies peut filtrer efficacement certains faux signaux et réduire les stops-loss inutiles pour réduire les risques commerciaux.

  3. La stratégie d'inversion 123 dispose d'un grand espace d'optimisation.

  4. La stratégie de la barre de changement en pourcentage est intuitive.

Analyse des risques

La stratégie quantitative de la barre de changement de pourcentage de double renversement comporte également certains risques:

  1. Lorsque les signaux des deux stratégies ne correspondent pas, les positions ne peuvent pas être établies, manquant certaines opportunités de trading.

  2. La stratégie d'inversion 123 est sensible aux paramètres. Des combinaisons de paramètres inappropriées peuvent entraîner trop de faux signaux. Les paramètres doivent être testés séparément pour différents produits afin d'assurer la stabilité.

  3. Si la direction des signaux d'achat et de vente générés par le graphique à barres de variation en pourcentage est erronée et correspond aux 123 signaux d'inversion, cela entraînera des pertes considérables.

  4. Nous devons surveiller la courbe de rendement et les signaux de trading de la stratégie pour déterminer quand ajuster les paramètres.

Directions d'optimisation

La stratégie quantitative de la barre de changement en pourcentage de double renversement peut également être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Optimiser les paramètres tels que la longueur, KSmoothing, DLength pour la stratégie d'inversion 123 afin de trouver des portefeuilles de paramètres plus adaptés à différents produits et cycles.

  2. Ajuster le paramètre input_barsback du graphique à barres de changement en pourcentage pour évaluer l'impact des périodes de rétrospective plus ou moins longues sur la stratégie.

  3. L'introduction de stratégies de stop loss peut éviter efficacement les pertes importantes causées par des signaux incorrects provenant des barres de changement de pourcentage.

  4. Essayez de former un modèle de changement de pourcentage plus précis pour déterminer les temps d'entrée et de sortie via des méthodes d'apprentissage automatique afin d'obtenir un taux de victoire plus élevé.

  5. Augmenter d'autres indicateurs techniques auxiliaires pour le jugement afin d'enrichir les signaux de négociation de la stratégie et d'augmenter la fréquence des transactions.

Conclusion

La stratégie quantitative de la barre de changement de pourcentage à double inversion utilise pleinement les forces de deux types de stratégies différents et les combine pour élargir l'espace de profit tout en contrôlant les risques.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  This histogram displays price or % change from previous bar. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PCB(input_percentorprice,input_barsback,SellZone,BuyZone) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice - xPrice[input_barsback], ((xPrice - xPrice[input_barsback]) * 100)/ xPrice[input_barsback])
    pos := iff(xPrice1 > BuyZone, 1,
             iff(xPrice1 < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Percent change bar", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Percent change bar ----")
input_percentorprice = input(false, title="Price Change")
input_barsback = input(1, title="Look Back")
SellZone = input(-0.33, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPCB = PCB(input_percentorprice,input_barsback,SellZone,BuyZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPCB == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPCB == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Plus de

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