Stratégie de trading quantitative basée sur la tendance et la moyenne mobile

Aperçu

Cette stratégie est appelée Trend Following with EMA, c’est-à-dire une stratégie de trading quantitative basée sur la tendance et la moyenne. Elle combine deux indicateurs techniques, le suivi de la tendance et l’indice des moyennes mobiles (EMA), pour identifier les tendances des prix des actions ou d’autres produits financiers et effectuer des opérations d’achat et de vente en fonction de celles-ci.

Principe de stratégie

La principale logique de cette stratégie est la suivante:

1. Utilisez un croisement de bas et de prix de clôture d’une longueur de 180 cycles pour déterminer la tendance à la hausse des prix. Lorsque les bas traversent le prix de clôture, cela indique que les prix commencent à monter et à former une tendance, à ce moment-là, faites plus.

2. Lorsque le prix passe d’une tendance baissière à une tendance haussière, c’est-à-dire au cours de la clôture à l’ouverture, et au-dessous de la ligne EMA, il fait plus;

3. Lorsque les prix passent d’une tendance à la hausse à une tendance à la baisse, c’est-à-dire lorsque le prix de clôture dépasse le prix d’ouverture, il est préférable d’effacer les positions de plus-value.

4. Utilisez des pics de 180 cycles de longueur et des croisements d’EMA pour juger de la tendance à la baisse des prix. Faire une pause lorsque les pics traversent la ligne EMA et les pics sont en dessous de la ligne EMA;

5. Lorsque le prix passe d’une tendance à la hausse à une tendance à la baisse, c’est-à-dire lorsque le prix de clôture est au-dessous du prix d’ouverture, et qu’il est au-dessus de la ligne EMA, il est également en défaut;

6. Lorsque le prix passe d’une tendance à la baisse à une tendance à la hausse, c’est-à-dire lorsque le prix de clôture dépasse le prix d’ouverture, il est nécessaire de liquider la position ouverte.

Analyse des forces stratégiques

Cette stratégie, combinée au suivi des tendances et à l’indicateur de la moyenne, permet de capturer efficacement les points de basculement des tendances des prix et présente les avantages suivants:

1. La partie de suivi des tendances permet de déterminer la direction des tendances des prix et de réduire la probabilité d’erreurs;
2. La section de la ligne moyenne peut filtrer efficacement le bruit des fluctuations mineures des prix et identifier les tendances plus importantes;
3. La combinaison de ces deux indicateurs permet d’améliorer la fiabilité des signaux de trading et d’éviter les faux positifs.
4. Les paramètres sont réglés avec une flexibilité raisonnable et la longueur du cycle peut être ajustée pour s’adapter à différentes variétés et styles de négociation.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Dans un scénario de forte volatilité, l’EMA est en retard sur la moyenne et risque de rater la meilleure opportunité d’entrée;
2. Les indicateurs de jugement de tendance sont sensibles aux paramètres, et différents réglages cycliques entraînent des signaux de négociation et des rendements différents.
3. La fréquence de commutation des positions à tête vide peut être trop élevée, ce qui augmente les points de glissement de la transaction et la perte de frais de traitement.

Les solutions pour gérer les risques sont:

1. Optimiser les paramètres cycliques de la moyenne de l’EMA pour réduire la probabilité de retard;
2. Optimiser les paramètres pour trouver les paramètres de cycle les plus adaptés à la variété;
3. Réglez les conditions d’arrêt de perte pour éviter de changer de position trop souvent.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. l’ajout d’un module de gestion de position basé sur la volatilité, permettant de modifier dynamiquement les positions en fonction des fluctuations du marché;
2. L’ajout de modèles d’apprentissage automatique pour détecter les tendances des prix, au lieu de simples jugements croisés, améliore l’exactitude;
3. En combinaison avec les fondamentaux, les données affinent les signaux de transaction pour éviter les signaux erronés lors de changements dans les performances de l’entreprise.
4. Optimiser les paramètres multivariés pour trouver la combinaison optimale de paramètres cycliques afin d’améliorer la stabilité et de maximiser les gains.

Résumer

Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance typique, utilisant les caractéristiques des prix pour déterminer la direction et suivre la tendance. Elle est simple, efficace, facile à mettre en œuvre et convient comme stratégie d’entrée pour les transactions quantifiées.