Stratégie de croisement de moyenne mobile EMA Momentum

Aperçu

La stratégie de croisement de la ligne de symétrie dynamique génère un signal de transaction en calculant l’EMA rapide et l’EMA lente, et en observant leur croisement. Un signal d’achat est généré lorsque l’EMA rapide traverse l’EMA lente par le bas; un signal de vente est généré lorsque l’EMA rapide traverse l’EMA lente par le haut.

Principe de stratégie

La stratégie utilise deux EMA comme principaux outils d’analyse: une EMA rapide de 7 cycles et une EMA lente de 21 cycles. L’EMA est un indicateur de suivi de la tendance, capable de fluidifier les données de prix et de filtrer le bruit du marché.

Lorsque les EMA rapides traversent les EMA lentes, cela indique que la tendance à court terme commence à dominer la tendance à long terme, c’est-à-dire que les prix commencent à monter. À ce moment-là, la stratégie génère un signal d’achat et ouvre une position longue.

L’utilisation de signaux de négociation de volume de formation croisée d’EMA est une stratégie de négociation quantitative largement utilisée. Cette stratégie suit automatiquement les tendances des prix, sans jugement humain, et permet d’automatiser les transactions de manière efficace.

Analyse des avantages

• Utilisation d’un large éventail d’indicateurs: l’EMA est un indicateur technique simple mais très courant, basé sur l’EMA, un outil d’analyse efficace et éprouvé, avec une grande fiabilité.

• Suivi automatique des tendances: Cette stratégie permet de détecter automatiquement les changements de tendances des prix et de prendre des décisions de négociation en temps opportun, sans jugement manuel, pour éviter les défaillances.

• La logique est simple et claire: le principe de l’intersection est simple et compréhensible, il est facile de juger le signal généré et de réduire les risques.

• Paramètres personnalisables: l’utilisateur peut ajuster les paramètres du cycle EMA en fonction de ses préférences pour que la stratégie soit plus personnalisée.

Analyse des risques

• Il peut y avoir des signaux erronés: lors d’une fluctuation des prix, l’EMA peut générer plusieurs signaux erronés de croisement. Les signaux erronés peuvent être réduits en ajustant les paramètres d’optimisation ou en ajoutant des conditions de filtrage.

• La stratégie est entièrement tributaire de l’EMA. Lorsque l’EMA échoue ou est en retard, cela affecte la performance de la stratégie. D’autres indicateurs peuvent être introduits pour une vérification combinée.

• Manque de mécanisme d’arrêt des pertes: la stratégie actuelle ne définit pas de stop-loss et ne peut pas contrôler activement le risque. Un point ou un pourcentage de stop-loss raisonnable devrait être défini.

• Les paramètres incorrects peuvent être invalidés: si les paramètres sont incorrects, les croisements EMA perdent leur sens pratique. La rationalité des paramètres doit être soigneusement évaluée.

Direction d’optimisation

• Ajout d’un filtre de tendance: la tendance globale des prix peut être vérifiée lors de la croisée des EMA, afin d’éviter de générer des signaux erronés lors de la correction.

• Vérification multi-indicateurs: l’introduction d’autres indicateurs, tels que MACD, BOLL, etc. sont utilisés en combinaison avec l’EMA pour vérifier les signaux de négociation.

• Stratégie d’augmentation des arrêts de perte: en fonction des retraits historiques, définissez des arrêts mobiles raisonnables ou des arrêts de pourcentage, contrôlez activement les risques.

• Optimisation des paramètres: vous pouvez trouver la meilleure combinaison de paramètres en faisant des tests de retour, ou vous pouvez définir des cycles dynamiques pour optimiser les paramètres.

Résumer

L’idée générale de la stratégie de croisement linéaire équilibré est claire et compréhensible. La formation de signaux de négociation par croisement rapide et lent de l’EMA permet de suivre automatiquement la tendance et de réduire le travail manuel. Cependant, la stratégie présente également un certain risque de profit.