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Stratégie MACD pour l'agrégation des moyennes mobiles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-07 17h35 et 41 min
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Résumé

Cette stratégie combine 5 types différents de moyennes mobiles et génère des signaux de trading lorsque les directions des 5 moyennes mobiles sont cohérentes.

La logique de la stratégie

Cette stratégie utilise cinq types de moyennes mobiles SMA, EMA, RMA, WMA et VWMA. Elle calcule cinq MAs rapides de 8 jours et cinq MAs lentes de 144 jours. Lorsque tous les MAs rapides augmentent et que tous les MAs lents augmentent, elle génère un signal long. Lorsque tous les MAs rapides diminuent et tous les MAs lents diminuent, elle génère un signal court.

Analyse des avantages

  • L'agrégation de plusieurs moyennes mobiles rend les signaux plus fiables et évite les faux signaux
  • Utilise les avantages de différents MAs, comme SMA lissé prix, VWMA considère le volume, WMA attribue des poids, etc.
  • Les paramètres sont réglables pour optimiser les longueurs MA rapides et lentes

Analyse des risques

  • Lorsqu'un ou deux des MA agrégés génèrent de faux signaux, cela a également une incidence sur la stratégie
  • Impossible de générer des signaux en temps opportun lorsque la tendance commence
  • L'optimisation des paramètres est nécessaire pour trouver des paramètres optimaux

Directions d'optimisation

  • Peut tester différentes combinaisons et paramètres d'AM
  • Peut être combiné avec d'autres indicateurs de confirmation, tels que MACD, RSI, etc.
  • Peut ajuster dynamiquement les paramètres de l'AM en fonction des conditions du marché

Résumé

Cette stratégie génère des signaux de trading lorsque toutes les principales moyennes mobiles atteignent un consensus sur la direction. Elle utilise efficacement les forces de différents MA tout en filtrant un peu de bruit pour identifier la direction de la tendance du marché.

//@version=2
strategy(title="MACD Multi-MA Strategy", overlay=false )

src = close 
len1 = input(8, "FAST LOOKBACK") 
len2 = input(144, "SLOW LOOKBACK")

/////////////////////////////////////////////
length = len2-len1
ma = vwma(src, length)
plot(ma, title="VWMA", color=lime)


length1 = len2-len1
ma1 = rma(src, length1)
plot(ma1, title="RMA", color=purple)

length2 = len2-len1
ma2 = sma(src, length2)
plot(ma2, title="SMA", color=red)


length3 = len2-len1
ma3 = wma(src, length3)
plot(ma3, title="WMA", color=orange)

length4 = len2-len1
ma4 = ema(src, length4)
plot(ma4, title="EMA", color=yellow)





long = ma > ma[1] and ma1 > ma1[1] and ma2 > ma2[1] and ma3 > ma3[1] and ma4 > ma4[1]
short = ma < ma[1] and ma1 < ma1[1] and ma2 < ma2[1] and ma3 < ma3[1] and ma4 < ma4[1]


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
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