Stratégie de take-profit suivant la tendance et de stop-loss suiveur
Date de création:
2023-12-11 09:58:35
Dernière modification:
2023-12-11 09:58:35
Copier:
0
Nombre de clics:
849
ChaoZhang
1
Suivre
1621
Abonnés
Aperçu
La stratégie de suivi de la tendance est une stratégie de trading quantitative qui combine des fonctionnalités telles que le suivi de la tendance, les arrêts partiels et le suivi complet des arrêts. Elle vise à capturer la tendance à la hausse des prix dans un marché haussier et à tirer profit de la manière d’un arrêt intelligent, tout en utilisant le suivi des arrêts pour contrôler le risque de baisse.
Principe de stratégie
La stratégie utilise une moyenne mobile rapide et une fourchette de moyenne mobile lente comme signal d’achat. Lorsque la moyenne mobile rapide est traversée par une moyenne mobile lente, ce qui indique que la tendance à la hausse des prix est formée, la stratégie ouvre plus de positions.
Ensuite, la stratégie définit un prix de stop qui est égal au prix d’ouverture multiplié par le pourcentage de stop défini. Lorsque le prix atteint ce prix de stop, la stratégie est partiellement en cours de liquidation, vendant 50% de la position par défaut. Cela permet de réaliser un stop partiel et de bloquer une partie des bénéfices.
Ensuite, la stratégie déclenche le mécanisme de suivi de la tendance des arrêts. Lorsque le prix continue à monter, le prix des arrêts suivra le prix avec un nombre d’étapes défini trailingTakeProfitDeviationPerc. Cela permet au prix des arrêts de suivre la tendance des prix à la hausse et de réaliser des arrêts de suivi de la tendance.
En même temps, la stratégie lance également un suivi de stop loss. Lorsque le prix atteint le prix d’arrêt, le prix d’arrêt commence à suivre le mouvement vers le haut, il est toujours maintenu au niveau du point le plus élevé multiplié par le taux de stop loss. Cela permet au prix d’arrêt de suivre le mouvement vers le haut, ce qui permet de bloquer plus de profits, tout en contrôlant le risque de baisse.
Lorsque le prix se redresse, la stratégie s’arrête de suivre si le prix de l’arrêt de suivi est dépassé, et la stratégie se dirige directement vers le cours de marché pour liquider toutes les positions restantes. Le cycle de négociation est terminé.
Analyse des avantages
La stratégie intègre plusieurs fonctions telles que le suivi de la tendance, les arrêts partiels et le suivi complet des pertes, avec les avantages suivants:
- Les prix des matières premières ont augmenté de façon spectaculaire depuis le début de l’année, et les prix des matières premières ont augmenté de façon spectaculaire.
- Le blocage partiel permet de bloquer une partie des bénéfices et d’éviter le recouvrement total des bénéfices.
- Le mécanisme de suivi de la tendance permet aux prix de l’arrêt de se maintenir à la hausse.
- Le suivi des pertes peut être activé pour verrouiller davantage de bénéfices tout en contrôlant les risques de baisse.
- Les paramètres de la stratégie sont configurables et peuvent être ajustés à un niveau de risque acceptable.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte également des risques, principalement dans les domaines suivants:
- les prix peuvent baisser considérablement après l’achat, ne pas pouvoir être arrêtés ou arrêtés, ce qui entraîne une augmentation des pertes;
- La fin de la tendance est un point d’arrêt que le prix ne peut pas suivre en temps opportun et qui peut manquer le meilleur point d’arrêt.
- Le prix d’arrêt est trop élevé et une chute rapide entraîne des pertes excessives;
- La fréquence des transactions peut être trop élevée, les coûts de transaction et les pertes de points de glissement sont élevés.
En conséquence, il est possible d’optimiser et d’améliorer les choses dans les domaines suivants:
- Les paramètres des moyennes mobiles doivent être réglés de manière raisonnable pour éviter de générer des signaux erronés.
- Réduire de manière appropriée le pourcentage d’arrêt partiel pour réduire les risques;
- un resserrement approprié de la marge de stop-loss afin de maîtriser les pertes individuelles;
- Ajustez les paramètres de la proportion d’avancement pour optimiser l’effet du suivi des arrêts.
Direction d’optimisation
Il y a encore de la place pour optimiser cette stratégie:
- Il est possible d’introduire plus de tendances dans les indicateurs afin d’éviter les fausses percées.
- L’ajout d’un module de gestion des positions pour une taille de position plus raisonnable;
- L’ajout d’un mécanisme d’ajustement dynamique des paramètres d’arrêt et de perte pour les rendre plus automatiques;
- L’augmentation des mécanismes de filtrage permettra d’éviter les erreurs de commercialisation des variétés à haute énergie.
Ces optimisations peuvent rendre les stratégies plus stables, plus efficaces et améliorer les performances.
Résumer
La stratégie d’arrêt de suivi de la tendance utilise des techniques telles que le suivi de la tendance, l’arrêt intelligent et le suivi complet des arrêts. En capturant la tendance à la hausse des prix, elle permet également de suivre la tendance des prix d’arrêt et de suivre le déplacement du niveau de la perte. Cela permet à la stratégie de fonctionner avec la tendance et d’obtenir plus de bénéfices dans le marché haussier.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-11-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// -----------------------------------------------------------------------------
// Copyright 2021 Iason Nikolas | jason5480
// Trainiling Take Profit Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
// Permission is hereby granted, free of charge,
// to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
// to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
// publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
// subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Authors: @jason5480
// Revision: v1.0.1
// Date: 18-Apr-2021
//
// Description
// =============================================================================
// This strategy will go long if fast MA crosses over slow MA.
// The strategy will exit from long position when the price increases by a fixed percentage.
// If the trailing take profit is checked then the strategy instead of setting a limit order in a predefined price (based on the percentage)
// it will follow the price with small steps (percentagewise)
// If the price drops by this percentage then the exit order will be executed
//
// The strategy has the following parameters:
//
// Fast SMA Length - How many candles back to calculte the fast SMA.
// Slow SMA Length - How many candles back to calculte the slow SMA.
// Take Profit % - The percentage of the price increase to set the take profit price target.
// Enable Trailing - Enable or disable the trailing for take profit.
// Training Take Profit Deviation % - The step to follow the price when the take profit limit is reached.
// Trailing Stop Loss % - The stop loss percentage drop that will close your position. After the take profit price is reached the trailing stop loss price target will follow the price upwards (for long positions).
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Disclaimer:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealer. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated trades using TradingView. The
// software allows you to set the criteria you want for entering and exiting
// trades.
// 2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
// 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no
// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
// 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For
// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your
// knowledge.
//
// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// SETUP ============================================================================================================
strategy(title = "Trailing Take Profit Trailing Stop Loss",
shorttitle = "TTPTSL",
overlay = true,
pyramiding = 0,
default_qty_type = strategy.cash,
default_qty_value = 100000,
initial_capital = 100000)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// INPUTS ===========================================================================================================
// STRATEGY INPUT ===================================================================================================
fastMALen = input(defval = 21, title = "Fast SMA Length", type = input.integer, group = "Strategy", tooltip = "How many candles back to calculte the fast SMA.")
slowMALen = input(defval = 49, title = "Slow SMA Length", type = input.integer, group = "Strategy", tooltip = "How many candles back to calculte the slow SMA.")
longTakeProfitPerc = input(defval = 12.0, title = 'Take Profit %', type = input.float, step = 0.1, group = "Strategy", tooltip = "The percentage of the price increase to set the take profit price target.") / 100
profitQuantityPerc = input(defval = 50, title = 'Take Profit Quantity %', type = input.float, step = 1.0, group = "Strategy", tooltip = "The percentage of the position that will be withdrawn when the take profit price target is hit.") / 100
enableTrailing = input(defval = true, title = "Enable Trailing", type = input.bool, group = "Strategy", tooltip = "Enable or disable the trailing for take profit.")
trailingTakeProfitDeviationPerc = input(defval = 1.0, title = 'Trailing Take Profit Deviation %', type = input.float, step = 0.05, group = "Strategy", tooltip = "The step to follow the price when the take profit limit is reached.") / 100
longTrailingStopLossPerc = input(defval = 7.5, title = 'Trailing Stop Loss %', type = input.float, step = 0.1, group = "Strategy", tooltip = "The stop loss percentage drop that will close your position. After the take profit price is reached the trailing stop loss price target will follow the price upwards (for long positions).") / 100
// BACKTEST PERIOD INPUT ============================================================================================
fromDate = input(defval = timestamp("01 Jan 2021 00:00 UTC"), title = "From Date", type = input.time, minval = timestamp("01 Jan 1970 00:00 UTC"), group = "Backtest Period") // backtest start date
toDate = input(defval = timestamp("31 Dec 2121 23:59 UTC"), title = "To Date", type = input.time, minval = timestamp("01 Jan 1970 00:00 UTC"), group = "Backtest Period") // backtest finish date
isWithinBacktestPeriod() => true // create function "within window of time"
// SHOW PLOT INPUT ==================================================================================================
showDate = input(defval = true, title = "Show Backtest Range", type = input.bool, group = "Plot", tooltip = "Gray out the backround of the backtest period.")
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY =========================================================================================================
fastMA = sma(close, fastMALen)
slowMA = sma(close, slowMALen)
startLongDeal = crossover(fastMA, slowMA)
longTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longTakeProfitPerc)
longTrailingTakeProfitStepTicks = longTakeProfitPrice * trailingTakeProfitDeviationPerc / syminfo.mintick
// determine trailing stop loss price. Trailing starts when the take profit price is reached
longTrailingStarted = false
longTrailingStarted := if (strategy.position_size > 0)
crossover(high, longTakeProfitPrice) or (high[1] >= longTakeProfitPrice) or longTrailingStarted[1]
else
false
float longTrailingStopLossPrice = na
longTrailingStopLossPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = longTrailingStarted == true ? high * (1 - longTrailingStopLossPerc) : strategy.position_avg_price * (1 - longTrailingStopLossPerc)
max(stopValue, nz(longTrailingStopLossPrice[1]))
else
na
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY EXECUTION ===============================================================================================
if (isWithinBacktestPeriod())
// getting into LONG position
strategy.entry(id = "Long", long = strategy.long, when = startLongDeal, comment = "Long", alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Started")
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id = "TTP", from_entry = "Long", qty = profitQuantityPerc * strategy.position_size, limit = enableTrailing ? na : longTakeProfitPrice, trail_price = enableTrailing ? longTakeProfitPrice : na, trail_offset = enableTrailing ? longTrailingTakeProfitStepTicks : na, oca_name = 'Exit Long', comment = "Long Take Profit", alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Trailing Take Profit activated")
strategy.order(id = "TSL", long = strategy.short, qty = strategy.position_size, stop = longTrailingStopLossPrice, oca_name = 'Exit Long', oca_type = strategy.oca.cancel, comment = "Stop/Trail", when = true, alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Trailing Stop Loss activated")
else
strategy.cancel(id = "TTP", when = true)
strategy.cancel(id = "TSL", when = true)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// PLOT DATE POSITION MA AND TRAILING TAKE PROFIT STOP LOSS =========================================================
bgcolor(color = showDate and isWithinBacktestPeriod() ? color.gray : na, transp = 90)
plot(series = fastMA, color = #0056BD, style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "Fast SMA")
plot(series = slowMA, color = #FF6A00, style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "Slow SMA")
plotshape(series = isWithinBacktestPeriod() and startLongDeal and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = "UpTrend Begins", location = location.absolute, style = shape.circle, size = size.tiny, color = color.green, transp = 0)
plotshape(series = isWithinBacktestPeriod() and startLongDeal and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = "Buy", text = "Buy", location = location.absolute, style = shape.labelup, size = size.tiny, color = color.green, textcolor = color.black, transp = 0)
plot(series = strategy.position_avg_price, color = color.blue, style = plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "Position")
plot(series = longTakeProfitPrice, color = #FFD700, style = plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "Long Take Profit")
plot(series = longTrailingStopLossPrice, color = color.fuchsia, style = plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "Long Trail Stop")
// ==================================================================================================================