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Stratégie de rupture de l'indice de résistance

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-11 14h34 et 54 min
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Résumé

La stratégie de rupture du RSI est une stratégie de négociation quantitative qui identifie les points de rupture en utilisant l'indicateur RSI, combiné avec des pauses des prix élevés ou bas de la journée, pour prendre des décisions d'achat ou de vente.

La logique de la stratégie

La logique de base de la stratégie de rupture de l'indice de résistance est la suivante:

  1. Limitez les heures de négociation entre 10 h 15 et 15 h 10 pour éviter les fluctuations violentes à l'ouverture et à la fermeture du marché.

  2. La surveillance en temps réel des hauts et des bas du jour. Si le haut du jour est brisé, un signal d'achat est généré. Si le bas du jour est brisé, un signal de vente est généré.

  3. L'indicateur RSI peut mesurer les niveaux de surachat / survente du marché. Lorsque l'indicateur RSI est supérieur à 50, il indique un marché haussier. Lorsque l'indicateur RSI est inférieur à 50, il indique un marché baissier. La stratégie nécessite donc que l'indicateur RSI s'aligne sur la direction de la rupture des prix pour éviter de fausses ruptures.

  4. Lorsque les signaux d'achat/vente sont déclenchés, définissez la ligne de stop loss VWMA à 20 périodes.

  5. Exit obligatoire après 15h30 tous les jours si les positions sont encore ouvertes.

Les avantages

Le plus grand avantage de la stratégie de rupture du RSI est qu'elle combine la rupture de prix et la double confirmation de l'indicateur RSI pour identifier efficacement les tendances à court terme du marché.

Les risques

Il y a quelques risques dans la stratégie de rupture RSI:

  1. Le jour s haut/bas peut s'actualiser légèrement plusieurs fois, ce qui peut facilement provoquer un suréchange.

  2. Les indices boursiers indiens comportent des risques politiques élevés qui nécessitent une attention particulière aux politiques économiques et aux mouvements de la banque centrale.

  3. Les cycles de référence relativement courts rendent la stratégie sujette au bruit du marché, ce qui peut être atténué en allongeant les cycles de calcul ou en ajoutant d'autres filtres pour améliorer la qualité du signal.

Directions d'optimisation

La stratégie de rupture de l'indice de résistance peut être optimisée sous plusieurs aspects:

  1. Ajouter des mécanismes de dimensionnement des positions, tels que la pyramide avec la tendance et l'ajout de positions après le stop loss.

  2. Incorporer d'autres indicateurs pour filtrer les signaux, en utilisant KDJ, WR, OBV, etc. pour évaluer les conditions du marché et éviter les pièges de négociation.

  3. Optimiser les paramètres de stratégie tels que la plage de rupture, les valeurs seuil RSI, le placement stop loss, etc. pour obtenir de meilleures performances.

  4. Formuler des mécanismes d'entrée et de sortie clairs, tels que l'addition après le retrait de la rupture initiale, la prise de bénéfices partiels, etc.

Conclusion

La stratégie de rupture du RSI utilise des ruptures élevées / faibles et des indications du RSI pour identifier les tendances des prix à court terme dans une certaine mesure.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Saravanan_Ragavan


// This Strategy is finding high or low breaks of the day and enter into the trader based on RSI value and time value 

//@version=4
strategy(title="HiLoExtn", shorttitle="HiLoExtn", overlay=true)


T1 = time(timeframe.period, "0915-0916")
Y = bar_index
Z1 = valuewhen(T1, bar_index, 0)
L = Y-Z1 + 1

tim = time(timeframe.period, "1015-1510")
exitt= time(timeframe.period, "1511-1530")

//VWMA 20
plot(vwma(close,20), color=color.blue)


length = L
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
u = plot(upper, "Upper", color=color.green)
l = plot(lower, "Lower", color=color.red)


//**** RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))




// Buy above Buy Line
if ( (upper==high) and rsi>50 and   tim and close>open )
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
// Exit Long Below Vwap
strategy.close("Buy", when = close < vwma(close,20) or exitt) 

// Sell above Buy Line
if ((lower==low) and rsi<50 and   tim  and close<open)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
    
// Exit Short above Vwap    
strategy.close("Sell", when = close > vwma(close,20) or exitt)
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