Stratégie de cassure du pull-up RSI
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de rupture RSI est une stratégie de négociation quantitative qui utilise l’indicateur RSI pour identifier les points de rupture et effectuer des opérations d’achat ou de vente en combinaison avec la rupture du prix le plus élevé ou le plus bas de la journée. La stratégie s’applique aux futures indicielles indiennes telles que Nifty, Bank Nifty et autres.
Principe de stratégie
La logique de base de la stratégie de rupture du RSI est la suivante:
Les horaires de négociation sont limités entre 10:15 et 15:10 afin d’éviter les fortes fluctuations de l’ouverture et de la fermeture des marchés.
Surveillance en temps réel des ruptures des prix les plus élevés et les plus bas du jour. Si le prix le plus élevé du jour est franchi, un signal d’achat est formé; si le prix le plus bas du jour est franchi, un signal de vente est formé.
L’indicateur RSI permet de mesurer le phénomène de sur-achat et de survente du marché. Lorsque le RSI est supérieur à 50, il s’agit d’un marché à plusieurs têtes, et moins de 50 est un marché vide. La stratégie exige donc que l’indicateur RSI soit conforme à la direction de la tendance en même temps que la rupture du prix, ce qui évite les fausses ruptures.
Le stop loss est utilisé pour déclencher les signaux d’achat et de vente avec un VWMA de 20 cycles.
Si vous avez encore une position, vous devrez vous retirer de votre position après 15h10 chaque jour.
Avantages stratégiques
La stratégie de rupture du RSI à la hausse, combinée à la double confirmation de la rupture du prix et de l’indicateur RSI, permet d’identifier efficacement les tendances à court terme du marché, ce qui est le plus grand avantage de cette stratégie. En outre, la stratégie utilise le prix le plus élevé et le prix le plus bas du jour comme prix de référence, et en combinaison avec l’indicateur RSI pour juger de la rupture vraie ou fausse, ce qui peut considérablement améliorer l’exactitude du signal. Enfin, le mécanisme d’arrêt des pertes de la stratégie est également rigoureux et aide à contrôler les pertes dans des limites abordables.
Risque stratégique
La stratégie de rupture du RSI est également risquée:
Les prix les plus élevés ou les plus bas peuvent être mis à jour plusieurs fois, et il est facile d’être pris au piège s’ils sont mal gérés. La solution consiste à élargir correctement la portée de la rupture et à éviter de suivre les hauts et les bas.
Les indices indiens présentent un risque politique important et nécessitent une surveillance étroite de la politique économique et de l’action du gouvernement central.
La courte période de référence de la stratégie est susceptible d’être affectée par le bruit du marché. Le cycle de calcul peut être prolongé de manière appropriée ou d’autres conditions de filtrage peuvent être ajoutées pour améliorer la qualité du signal.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
La stratégie de rupture du RSI peut également être optimisée dans les domaines suivants:
Augmentation des mécanismes de gestion des positions. Par exemple, le succès de la rupture de la mise en place, le suivi des pertes et la mise en place de la mise en place.
En combinaison avec d’autres indicateurs, filtrer les signaux. Les indicateurs tels que KDJ, WR, OBV, etc. jugent de la situation du marché et évitent les pièges de négociation.
Optimiser les paramètres de la stratégie. Ajuster les paramètres tels que la portée de la rupture, la limite RSI, la position de stop-loss pour obtenir de meilleurs résultats.
Mettre en place des mécanismes clairs d’ouverture et de rétention des stocks.
Résumer
La stratégie de rupture RSI à la hausse utilise une approche globale de la détermination du prix le plus élevé / le plus bas et de l’indicateur RSI, qui identifie dans une certaine mesure la tendance des prix à court terme. C’est une stratégie de type rupture typique. La stratégie est simple et facile à utiliser, le contrôle du risque est également plus strict et convient aux opérations de courte et moyenne ligne.
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Saravanan_Ragavan
// This Strategy is finding high or low breaks of the day and enter into the trader based on RSI value and time value
//@version=4
strategy(title="HiLoExtn", shorttitle="HiLoExtn", overlay=true)
T1 = time(timeframe.period, "0915-0916")
Y = bar_index
Z1 = valuewhen(T1, bar_index, 0)
L = Y-Z1 + 1
tim = time(timeframe.period, "1015-1510")
exitt= time(timeframe.period, "1511-1530")
//VWMA 20
plot(vwma(close,20), color=color.blue)
length = L
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
u = plot(upper, "Upper", color=color.green)
l = plot(lower, "Lower", color=color.red)
//**** RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Buy above Buy Line
if ( (upper==high) and rsi>50 and tim and close>open )
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
// Exit Long Below Vwap
strategy.close("Buy", when = close < vwma(close,20) or exitt)
// Sell above Buy Line
if ((lower==low) and rsi<50 and tim and close<open)
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
// Exit Short above Vwap
strategy.close("Sell", when = close > vwma(close,20) or exitt)