Stratégie de suivi de tendance basée sur la moyenne mobile et la cassure du momentum HA
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de trading quantitative qui permet de suivre la tendance en déterminant la direction de la tendance en fonction de l’orientation de la courbe moyenne et en combinant les points de rupture avec les indicateurs de dynamique HA. La stratégie est simple et facile à comprendre, en utilisant la courbe moyenne pour déterminer la direction de la tendance en général, puis en déterminant les points d’entrée spécifiques avec les indicateurs de dynamique HA.
Principe de stratégie
La stratégie consiste à suivre les tendances principalement à l’aide de la moyenne et de l’indicateur de dynamique HA. La logique est la suivante:
Déterminer la direction de la grande tendance: calculer une moyenne mobile simple de 20 jours et une moyenne mobile simple de 200 jours, lorsque la ligne de 20 jours est supérieure à (inférieure à) la ligne de 200 jours, juger comme une tendance à la hausse (inférieure à).
Déterminer le moment de l’entrée: calculer l’indicateur de dynamique HA, qui compare le jugement de la taille de la partie du corps. L’indicateur est plus grand que le paramètre HA_Candle_En outre, il est possible de vérifier si le cours de clôture est supérieur ou inférieur à la moyenne des 20 jours pour déterminer la direction de la rupture.
Réglez le stop loss sur les exits: la stratégie consiste à régler le stop loss sur le nombre de gains et de pertes.
Grâce à ce processus, la stratégie peut capturer la partie intermédiaire lorsque la tendance se produit, permettant des opérations de suivi de la tendance.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre, et les paramètres sont facilement ajustés.
L’utilisation de la moyenne pour juger des grandes tendances permet de filtrer efficacement certains bruits et de localiser les principales tendances.
L’indicateur de dynamique HA permet de juger de la force de rupture et d’éviter les fausses ruptures.
La combinaison de la direction uniforme et de l’indicateur de mouvement permet une sélection plus précise du moment d’entrée.
Les stops et les exits de stop-loss permettent de mieux contrôler le risque d’une transaction unique.
Analyse des risques
La stratégie présente principalement les risques suivants:
Lorsque le marché est en liquidation, il est facile d’avoir de fréquents croisements qui entraînent des transactions erronées.
Des paramètres incorrects (paramètres de la moyenne, paramètres d’intensité HA) peuvent entraîner des fuites.
Il est impossible de s’adapter à tous les types de mouvements sur le marché, ce qui peut entraîner des pertes importantes lors de mouvements de choc.
L’incapacité à déterminer avec précision le point de basculement de la tendance et l’incapacité à arrêter les pertes à temps peuvent amplifier les pertes.
La réponse:
Les signaux de transaction nuls sont filtrés en combinaison avec d’autres indicateurs.
Optimiser les paramètres pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
Éviter les erreurs de trading dans les scénarios de choc, par exemple en combinant les indicateurs de volatilité.
Il est possible de mettre en place un stop-loss mobile pour bloquer les bénéfices.
Direction d’optimisation
La stratégie peut être optimisée pour:
L’utilisation de paramètres de moyenne linéaire adaptative, plutôt que de paramètres fixes, permet une meilleure adaptation aux changements du marché.
Il est également important de filtrer les indicateurs tels que le volume des transactions afin d’éviter les faux signaux lors d’une baisse du marché.
L’optimisation automatique des paramètres grâce à des méthodes d’apprentissage automatique rend la stratégie plus stable.
Le stop-loss dynamique est défini pour capturer les gains plutôt que le simple stop-loss statique.
Il est possible d’évaluer la qualité des signaux et la situation du marché en combinant avec d’autres indicateurs, tels que l’indicateur VIX.
Résumer
La stratégie est une stratégie de suivi de la tendance basée sur la moyenne des grandes tendances. La logique de la stratégie est simple et claire, l’utilisation des indicateurs est précise, et vous pouvez obtenir une partie des bénéfices au fur et à mesure que la tendance avance. Il existe également des limitations.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HA Trend Following", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 2)
//parameters input
Trend_DIR_MA = input(defval = 200, title = "MA for trend direction")
HA_Candle_strength = input(defval = 2, title = "HA candle strength")
Rng = abs(open - close)
// HA_Momentum - size of break out body
HA_Momentum = sma(Rng, 1) / sma(Rng, 5)
plot(HA_Momentum, color=green, linewidth=1, style=line)
plot(HA_Candle_strength, color= blue)
// open position
longCondition = close > sma(close, 20) and (sma(close, 20) > sma(close, Trend_DIR_MA) )and HA_Momentum > HA_Candle_strength and close - open > 0
if (longCondition)
strategy.entry(id = "Lng", long = true)
ShortCondition = close < sma(close, 20) and (sma(close, 20) < sma(close, Trend_DIR_MA) ) and HA_Momentum > HA_Candle_strength and close - open < 0
if (ShortCondition)
strategy.entry(id = "Shrt", long = false)
// close position
strategy.exit("ExL", from_entry = "Lng", loss = 500 , profit = 1500)
strategy.exit("ExS", from_entry = "Shrt", loss = 500 , profit = 1500)