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Stratégie de rupture des points pivots

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 12 décembre 2023 à 16h47
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Résumé

La stratégie de rupture des points pivots est une stratégie de trading quantitative qui utilise des points pivots calculés en fonction des prix hauts, bas et fermés de la journée précédente, ainsi que des rails supérieurs et inférieurs, pour déterminer les tendances du marché et prendre des décisions commerciales.

Principe de stratégie

Les formules de calcul de la stratégie de rupture des points pivots sont les suivantes:

Prix pivot (PP) = (haut de la journée précédente + bas de la journée précédente + clôture de la journée précédente) / 3

Première résistance (R1) = (prix pivot * 2) - bas de la journée précédente

Le premier support (S1) = (Price pivot * 2) - Le plus haut de la journée précédente

La logique des signaux commerciaux est la suivante:

Si près > Première résistance (R1), aller long

Si le niveau de soutien est inférieur à < 1 (S1), passez à court

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Utilise les données des jours précédents pour calculer les points pivots, réactif
  2. Probabilité élevée de formation de fortes tendances après rupture des rails supérieurs/inférieurs
  3. Des règles de stratégie simples et claires, faciles à mettre en œuvre

Analyse des avantages

La stratégie Pivot Points Breakout présente les avantages suivants:

  1. La formule de calcul est simple et facile à mettre en œuvre: il suffit de calculer les prix hauts, bas et de clôture de la journée précédente pour calculer les points pivots et les rails supérieur/inférieur.

  2. Les points pivots et les rails supérieurs/inférieurs sont mis à jour quotidiennement et peuvent rapidement capturer les changements de prix.

  3. Les prix qui franchissent les rails supérieur/inférieur représentent des changements importants qui peuvent former de nouvelles tendances.

  4. Il a de petites pertes, mais le risque de baisse peut être limité.

  5. Il est facile à optimiser. Les paramètres peuvent être ajustés, par exemple en utilisant différentes données de période pour calculer les points de pivot.

Analyse des risques

La stratégie Pivot Points Breakout comporte également certains risques:

  1. Risque d'éclatement erroné: les prix peuvent temporairement éclater incorrectement, entraînant des pertes commerciales.

  2. Risque de fluctuation du marché: lorsque le marché fluctue pendant une période prolongée, les prix peuvent toucher les rails supérieur/inférieur plusieurs fois, ce qui entraîne des pertes.

  3. Si les paramètres sont définis de manière inappropriée, par exemple si la période de négociation est trop courte, cela peut également accroître les pertes.

Les contre-mesures:

  1. Mettre en place un stop loss/take profit pour contrôler strictement les risques.

  2. Optimisez les paramètres, ajustez la longueur du cycle.

  3. Combinez avec d'autres indicateurs pour filtrer les signaux.

Directions d'optimisation

La stratégie de rupture des points pivots peut également être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Optimisation des cycles: tester à l'aide de données de cycles plus longs telles que hebdomadaires ou mensuelles pour calculer les points pivots.

  2. Optimisation des paramètres: essai en ajustant les valeurs des paramètres des rails supérieurs/inférieurs, tels que 1,5 ou 2,5 etc.

  3. Optimisation des filtres. Combinez avec des moyennes mobiles et d'autres indicateurs pour filtrer les signaux erronés.

  4. Optimisation du contrôle des risques. Mettre en place des mécanismes de stop loss/take profit dynamiques, ajuster le prix de stop loss en fonction des changements du marché.

Conclusion

Dans l'ensemble, la stratégie Pivot Points Breakout est une stratégie de suivi de tendance relativement simple et pratique. Elle répond rapidement aux changements du marché et peut capturer efficacement de nouvelles formations de tendance. Mais il existe également certains risques de mauvais signaux. En optimisant les paramètres, en filtrant les signaux et en mettant en œuvre des mesures de contrôle des risques, les avantages peuvent être maintenus tout en contrôlant les risques potentiels pour améliorer la stabilité et la rentabilité de la stratégie.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/06/2018
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can 
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day 
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are 
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s 
// trading activity. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Floor Pivot Points Backtest", shorttitle="FPP", overlay = true)
xHigh  = request.security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow   = request.security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = request.security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos = iff(close > vR1, 1,
       iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
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