Stratégie de bande de pourcentage moyenne mobile

Aperçu

La stratégie des bandes de pourcentage des moyennes mobiles est une stratégie de suivi de tendance. Elle utilise les moyennes mobiles comme référence, puis calcule les hausses et les baisses en fonction du pourcentage de prix.

Principe de stratégie

L’indicateur central de la stratégie est la moyenne mobile, la ligne médiane étant la moyenne mobile simple de N jours. Les lignes ascendantes et descendantes sont calculées en fonction de la variation en pourcentage du prix. La formule de calcul est la suivante:

Ligne de haut = ligne de milieu + prix * pourcentage de ligne de haut En dessous de la trajectoire = en milieu de la trajectoire - prix * pourcentage en dessous de la trajectoire

Les pourcentages de ligne d’arrivée et de sortie sont des paramètres réglables, la valeur par défaut est 2, représentant 2% du prix.

Lorsque les prix augmentent, les lignes de haut et de bas s’étendent simultanément vers le haut; lorsque les prix baissent, les lignes de haut et de bas se contractent simultanément vers le bas. Cela permet d’ajuster automatiquement la largeur du canal en fonction de la volatilité du marché.

En ce qui concerne la stratégie de négociation, faites un short lorsque le prix franchit la ligne supérieure; faites plus lorsque le prix franchit la ligne inférieure. En outre, la stratégie définit des conditions de négociation uniquement dans des mois spécifiques, afin d’éviter de générer de faux signaux dans les mois de tendance non majeure.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans le fait que la marge de fluctuation est calculée en fonction de la variation en pourcentage des prix, qu’elle peut être ajustée automatiquement pour s’adapter à différents environnements de marché, et qu’elle permet à la fois de réduire les faux signaux en cas d’oscillation et de capturer les virages en temps opportun en cas de tendance. En outre, les conditions de filtrage des mois et des dates permettent de filtrer le bruit des mois périphériques et d’éviter de produire de faux signaux dans les mois de tendance non majeure.

Analyse des risques

Le principal risque de cette stratégie est que la moyenne mobile est en retard et ne peut pas répondre immédiatement à des événements soudains. De plus, la définition d’une plage de pourcentage affecte également la performance de la stratégie. Si elle est trop basse, elle aggrave les problèmes de retard de la moyenne mobile; si elle est trop élevée, elle augmente la probabilité de faux signaux.

Un autre risque potentiel est d’être trop dépendant des conditions de la date et du mois, et la stratégie risque de manquer une occasion si les principales tendances se produisent en dehors des mois définis. Ces conditions prédéfinies doivent donc également être ajustées en fonction des variétés et des conditions du marché.

Direction d’optimisation

Il y a encore beaucoup de place pour l’optimisation de cette stratégie. Premièrement, il est possible de tester différentes combinaisons de paramètres, comme la durée de la moyenne mobile, les paramètres de pourcentage, etc., pour trouver le paramètre optimal. Deuxièmement, il est possible d’envisager d’ajouter d’autres indicateurs pour confirmer le signal de la moyenne mobile, comme le volume de transactions, etc., afin d’améliorer la fiabilité du signal. Enfin, les conditions de filtrage des dates et des mois peuvent également être ajustées en fonction des variétés et des conditions du marché, ce qui rend plus flexible.

Par exemple, il est possible de déterminer quels mois sont les principaux mois de tendance sur la base des données historiques, puis de calculer automatiquement les seuils. Lorsque le prix connaît une rupture anormale, il est également possible d’ignorer temporairement les conditions du mois et de participer pleinement.

Résumer

La stratégie de bande passante de la moyenne mobile est une stratégie de suivi de tendance très pratique dans l’ensemble. Son plus grand avantage est qu’elle permet d’ajuster automatiquement la gamme de fluctuation pour s’adapter aux changements du marché. Il existe également un certain nombre d’améliorations, telles que l’optimisation des paramètres, le filtrage des signaux, etc.