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Stratégie de négociation croisée de moyenne mobile à court terme

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-13 15h23 et 32h
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Résumé

La moyenne mobile longue courte est une stratégie typique de suivi des tendances. Elle utilise la croix d'or et la croix de la mort des moyennes mobiles rapides et lentes pour déterminer les tendances du marché et effectuer des transactions longues et courtes correspondantes. Lorsque la moyenne mobile rapide dépasse la moyenne mobile lente, elle indique une tendance à la hausse, donc allez long. Lorsque la moyenne mobile rapide dépasse la moyenne mobile lente, elle indique une tendance à la baisse, donc allez court. Cette stratégie fonctionne bien pour les marchés avec de fortes tendances à moyen et long terme.

La logique de la stratégie

La logique de base de la stratégie MA long-courte est basée sur la croix d'or et la croix de la mort des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles peuvent filtrer efficacement le bruit du marché et refléter la direction de la tendance. La MA rapide réagit plus rapidement aux changements de prix et capte les tendances à court terme. La MA lente répond plus lentement et suit les tendances à long terme.

Lorsque le MA rapide traverse au-dessus du MA lent, cela montre que la tendance à court terme a une dynamique ascendante plus forte que la tendance à long terme, donc allez long. Lorsque le MA rapide traverse en dessous du MA lent, cela indique une dynamique descendante plus forte dans la tendance à court terme, donc allez court.

Plus précisément, cette stratégie définit un MA rapide (longueur 9) et un MA lent (longueur 21).ta.crossoveretta.crossunderIl est long sur les croix d'or et court sur les croix de mort.

Analyse des avantages

La stratégie d'AM à court terme présente les avantages suivants:

  1. logique simple, facile à comprendre et à mettre en œuvre;
  2. Les moyennes mobiles filtrent efficacement le bruit et identifient les tendances;
  3. les tendances à moyen et à long terme des captures combinées par les MAs rapides et lentes;
  4. Les paramètres d'AM personnalisables fonctionnent pour différents marchés;
  5. Applicable à plusieurs délais, flexible.

Analyse des risques

La stratégie d'AM à court terme comporte également les risques suivants:

  1. Des échecs et de faux signaux peuvent se produire sur les marchés à variations;
  2. Un mauvais réglage des paramètres MA entraîne de mauvais signaux;
  3. Impossible d'évaluer la force de la tendance, les pertes proches des renversements;
  4. Niveaux d'entrée non clairement définis.

Ces risques peuvent être réduits en optimisant les paramètres MA, en ajoutant des filtres et en définissant des stop-loss.

Directions d'optimisation

La stratégie d'AM à court terme peut être améliorée dans les aspects suivants:

  1. Optimiser les paramètres de l'AM pour trouver la meilleure combinaison;
  2. Ajouter d'autres indicateurs comme filtres, par exemple MACD, KDJ pour éviter les mauvais signaux;
  3. ajouter des mécanismes de stop loss pour contrôler les pertes par transaction;
  4. Combiner avec les métriques de volatilité pour affiner les entrées.

Conclusion

En résumé, la stratégie de croisement long-short MA est un système de suivi de tendance simple et pratique. En combinant des moyennes mobiles rapides et lentes, elle peut identifier efficacement la direction de la tendance. Mais elle présente également quelques défauts. Après optimisations et améliorations, elle peut devenir une stratégie de trading quantitative de base.

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MA Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(21, title="Slow MA Length")

// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)

// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")

// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)

// Strategy orders
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Plot entry signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
Plus de

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