Stratégie de trading d'inversion de zone de prix adaptative
ChaoZhang
Une vue d’ensemble de la stratégie
Cette stratégie s’appelleStratégie de trading d’inversion de zone de prix adaptativeLa stratégie utilise l’indicateur Adaptive Price Zone (APZ) pour identifier une zone de prix et générer un signal de transaction en cas de rupture de cette zone. L’indicateur APZ est basé sur le calcul d’une moyenne mobile binaire et de la volatilité.
Cette stratégie s’applique principalement aux situations de choc, en particulier à la consolidation. Elle peut être utilisée pour les transactions sur courte durée ou dans le cadre d’un système de négociation automatique, et s’applique à tous les actifs négociables.
2. Principes de la stratégie
La stratégie utilise l’indicateur APZ pour déterminer les zones de prix, et les méthodes de calcul sont les suivantes:
- Calculer la différence xHL entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas des n dernières cycles (default 20 cycles)
- Calcul de la valeur de clôture xVal1 et de la valeur de l’alignement xVal2 de xHL après l’alignement à l’aide d’une moyenne mobile à deux indices, calcul de la période d’alignement sur le nombre entier après la racine carrée (avec la racine carrée de 20 par défaut = 4)
- Calcul sur la voie = xVal1 + nBandPct * xVal2
- Calculer le décalage = xVal1 - nBandPct * xVal2
La trajectoire ascendante et descendante ainsi obtenue constitue une zone de prix adaptatif. Lorsque le prix franchit cette zone, un signal de transaction est généré. Les règles de jugement des signaux de rupture sont les suivantes:
- Faites plus de signaux lorsque le prix est en dessous de la trajectoire descendante
- Signaux de fuite lorsque le prix est supérieur à la ligne de départ
En outre, cette stratégie fournit également un paramètre de commutation de transaction inverse. Après l’ouverture d’une transaction inverse, un signal de couverture plus élevé est contraire à la règle ci-dessus.
En résumé, cette stratégie utilise l’indicateur APZ pour déterminer les zones de prix adaptatives, générant un signal de reprise de la transaction lorsque les prix franchissent les limites de la zone, ce qui fait partie d’une stratégie typique de suivi du renversement de tendance.
Troisièmement, analyser les forces stratégiques
Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:
- L’indicateur APZ peut être adapté pour déterminer les zones de prix, en évitant de définir artificiellement les points de résistance de soutien.
- Les échanges inversés peuvent traverser les frontières des zones de prix et saisir les opportunités d’ajustement de prix à court terme.
- Le trading baissier peut être effectué en utilisant des paramètres de trading inversés.
- La fréquence des transactions est plus élevée, permettant d’attraper plus d’opportunités de raccourcis.
- Flexible avec les stratégies de contrôle des risques de stop loss
Quatrièmement, analyse stratégique des risques
La stratégie présente également des risques, principalement dans les domaines suivants:
- Une mauvaise configuration des paramètres de l’APZ peut laisser passer une opportunité de reprise des cours
- La possibilité de plusieurs fausses percées dans la secousse
- L’absence de stratégies de coupe de pertes peut entraîner des pertes importantes
Les recommandations sont les suivantes:
- Ajustez les paramètres APZ pour trouver le cycle de lissage approprié
- Combiné à d’autres indicateurs de filtrage de fausses percées
- Augmentation du stop mobile pour contrôler les pertes individuelles
Cinquièmement, améliorer la stratégie
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
- Le bas est acheté, le haut est vendu, en fonction de la volatilité des indices.
- Augmentation des conditions de rupture d’intensité de la plage, telles que le débit massif
- Seuls les échanges sur une période donnée, comme dans les marchés américains
- Le système de ligne uniforme est utilisé pour déterminer la direction des tendances des grandes villes.
- Les prix sont fixés à l’entrée de la zone, afin d’éviter les échanges inutiles.
VI. Conclusion
Cette stratégie est généralement une stratégie d’inversion de courte ligne, qui permet de capturer les zones de prix via l’indicateur APZ et de faire des transactions inversées près des frontières des zones. L’avantage de la stratégie est sa fréquence de négociation élevée, sa capacité à capturer plus d’opportunités de courte ligne et sa capacité à s’adapter à l’ajustement des zones de prix.
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes.
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
iff(high > UpBand, -1, pos[1]))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )