Stratégie d'inversion à long terme du MACD

Résumé

La stratégie d'inversion longue du MACD est une stratégie qui utilise l'indicateur MACD pour identifier les inversions de prix à long terme et effectuer des transactions à long terme. Cette stratégie construit l'indicateur MACD en utilisant la différence de ligne SMA rapide et la différence de ligne SMA lente du MACD, et utilise le schéma d'inversion de l'histogramme MACD pour identifier les opportunités d'inversion à long terme potentielles des prix.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise l'EMA de 6 jours comme la ligne rapide du MACD et l'EMA de 26 jours comme la ligne lente du MACD. La différence entre les lignes rapides et lentes est le MACD, et la SMA de 9 jours du MACD constitue la ligne de signal. Lorsque la différence entre les lignes rapides et lentes, c'est-à-dire l'histogramme, est égale à zéro, elle représente un équilibre; quand elle est positive, elle représente une vue haussière à long terme; quand elle est négative, elle représente une vue baissière à long terme.

La logique de négociation de cette stratégie est la suivante: lorsque l'histogramme MACD s'élève au-dessus du précédent (la différence s'élargit), on considère que le prix s'est retourné à la hausse à long terme (opportunité d'achat); lorsque l'histogramme MACD tombe en dessous du précédent (la différence se rétrécit), on considère que le prix s'est retourné à la baisse à long terme (opportunité de vente).

Analyse des avantages

• Identifier les renversements de prix à long terme en utilisant la différence moyenne mobile à long terme de l'indicateur MACD
• Le croisement à double ligne filtre les fausses ruptures et évite de courir après les hauts et les bas de vente
• Les paramètres MACD sont réglables pour s'adapter aux différents environnements de marché
• Les stratégies de stop loss peuvent être configurées pour contrôler une seule perte.

Risques et solutions

• Opportunités de négociation manquées en raison de la divergence MACD
  • Optimiser pour une utilisation en combinaison avec l'indicateur RSI
• Il y a beaucoup de faux signaux de renversement dans les marchés oscillants
  • Augmenter le stop loss pour réduire les pertes; ajuster les paramètres MACD pour poursuivre la fluidité
• L'inversion n'est pas maintenue ou le prix dépasse le stop loss
  • Utiliser des moyennes mobiles exponentielles pour améliorer la fiabilité du stop loss
• Aucune stratégie de stop loss, incapable de contrôler les pertes
  • Ajouter une logique de stop loss ou de stop loss fixe pour contrôler strictement le montant de la perte unique

Directions d'optimisation

• Ajustez les paramètres du MACD pour poursuivre des lignes MACD plus lisses.
• Ajouter la logique du stop-loss de suivi. Les avoirs à long terme sont inévitablement confrontés au risque de baisse, et les stops de suivi peuvent atténuer ce risque.
• Utilisation en combinaison avec d'autres indicateurs tels que l'indicateur RSI. Les effets d'un seul indicateur sont limités, la combinaison d'autres indicateurs peut améliorer la performance.
• Ajouter un module de dimensionnement des positions. Différentes conditions de marché peuvent utiliser différentes stratégies de détention.

Résumé

La stratégie d'inversion longue MACD capture les opportunités d'inversion à long terme des prix en jugeant l'inversion de l'histogramme MACD. Cette stratégie contrôle avec succès le conflit entre les cycles à court et à long terme, ainsi que d'éviter de chasser les hauts et les bas de vente. Cependant, en tant qu'indicateur unique, la stratégie d'inversion longue MACD a également certaines limitations, et il y a encore place à une optimisation supplémentaire, en particulier lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec d'autres indicateurs.