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Stratégie de tendance des canaux

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-18 12:35:42 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de tendance du canal est une stratégie de suivi de tendance basée sur le prix d'ouverture et le canal de Donchian. Elle identifie la direction de la tendance en traçant une ligne du prix actuel à la ligne de tendance comparée au prix d'ouverture, combinée au canal de prix formé par le canal de Donchian.

La logique de la stratégie

  1. Sélectionnez une période (quotidienne, hebdomadaire, etc.) et obtenez son cours d'ouverture comme prix de référence.

  2. Calculer la moyenne mobile sur N jours du prix le plus élevé et du prix le plus bas à l'aide de l'indicateur du canal de Donchian, en formant un canal de prix.

  3. Tracer une ligne droite entre le cours de clôture actuel et le prix d'ouverture de cette période, en tant que ligne de référence de tendance.

  4. Lorsque le prix de clôture franchit la bande supérieure du canal Donchian, un signal d'achat est généré.

  5. Définissez une stratégie stop-loss et profit.

La combinaison de lignes de référence et de lignes de canal se verrouille dans la direction de la tendance et génère des signaux persistants lorsque la tendance existe, tout en filtrant un certain bruit.

Analyse des avantages

  1. L'utilisation du prix d'ouverture comme ligne de référence stratégique permet de déterminer efficacement les variations de tendance des prix dans différents délais.

  2. L'indicateur du canal de Donchian peut éliminer efficacement l'impact des fluctuations à court terme sur la ligne de référence.

  3. La combinaison de la ligne de référence et du canal de Donchian peut générer des signaux lorsque la tendance est claire, évitant de fausses ruptures.

  4. L'arrêt automatique des pertes et la prise de profit bloquent certains bénéfices et contrôlent les risques.

  5. Cette stratégie comporte peu de paramètres et est facile à mettre en œuvre.

Analyse des risques

  1. Il peut générer plus de signaux invalides pendant le marché à plage.

  2. Si les paramètres ne sont pas réglés correctement, le stop loss peut être déclenché prématurément.

  3. Cette stratégie repose davantage sur les tendances du marché et n'est pas adaptée aux stratégies d'inversion de la moyenne.

  4. Dans des conditions de marché anormales, le prix peut franchir la ligne de stop-loss entraînant directement une énorme perte.

Direction de l'optimisation

  1. Testez différents paramètres de temps pour sélectionner le plus fluide pour la génération de signal.

  2. Ajustez les paramètres du canal Donchian pour définir une largeur de canal plus appropriée.

  3. Optimiser les taux de stop-loss et de prise de profit en fonction des différentes caractéristiques du produit.

  4. Ajouter d'autres filtres d'indicateur pour éviter les signaux générés dans des conditions de marché anormales.

Résumé

La stratégie de tendance de canal utilise les lignes de canal formées par le prix d'ouverture et le canal de Donchian pour identifier la direction de la tendance des prix. Elle peut générer des signaux persistants faciles à lire, verrouiller les bénéfices et contrôler les risques par le biais de l'arrêt des pertes et de l'établissement des bénéfices, ce qui en fait une stratégie de suivi de tendance très pratique.

/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//
strategy("STR-TREND", overlay=true)

emax = ta.ema(close,1)
plot(emax,title="X-EMA",color=color.black,linewidth=2)

XDX = input.string(title="TIMELINE", defval="M")
xdaily = request.security(syminfo.tickerid, XDX, open,barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
length = input.int(21, minval=1)
lower = ta.lowest(xdaily,length)
upper = ta.highest(xdaily,length)
XXX = close>upper?lower:upper
plot(XXX,title="STR-X",color=color.red,linewidth=4)

TAKEPROFIT = input.int(15,title="Take Profit %", minval=1)
SELLTAKEPROFIT = XXX * (1-(TAKEPROFIT/100))
BUYTAKEPROFIT = XXX * (1+(TAKEPROFIT/100))
TAKEPROFITX = close<XXX?SELLTAKEPROFIT:BUYTAKEPROFIT
plot(TAKEPROFITX,title="TAKE PROFIT",color=color.black,linewidth=1)


//////////////STRATEGY ///////////////////

buystat= ta.crossover(close,XXX) 
sellstat = ta.crossunder(close,XXX) 

plotshape(buystat==true, title='long', text='BUY', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny) 
plotshape(sellstat==true, title='short', text='SELL', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny) 

//////////////STRATEGY ///////////////////

strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buystat==true, comment="")
strategy.exit("BUY TP", "LONG", qty_percent = 50 ,limit = BUYTAKEPROFIT)
strategy.close("LONG", when = sellstat==true, comment="")

strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellstat==true, comment="")
strategy.exit("SELL TP", "SHORT", qty_percent = 50 ,limit = SELLTAKEPROFIT)
strategy.close("SHORT", when = buystat==true , comment="")
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