Stratégie de suivi de tendance à double moyenne mobile

Aperçu

La stratégie de suivi de la tendance des moyennes mobiles doubles est une stratégie de négociation quantitative basée sur des moyennes mobiles de deux périodes différentes pour déterminer la direction de la tendance du marché. La stratégie utilise les moyennes mobiles rapides et les moyennes mobiles lentes pour déterminer la direction de la tendance et négocier dans la direction de la tendance.

Principe de stratégie

La stratégie utilise deux moyennes mobiles, une moyenne mobile rapide (par exemple, 10 cycles) et une moyenne mobile lente (par exemple, 30 cycles). Si les deux moyennes mobiles sont à la hausse, elles sont considérées comme une tendance à plusieurs têtes; si les deux moyennes mobiles sont à la baisse, elles sont considérées comme une tendance à la tête vide.

Plus précisément, la stratégie commence par calculer les moyennes rapides et les moyennes lentes. Ensuite, la relation entre la moyenne rapide actuelle et la taille de la période précédente est comparée. Si la taille actuelle est supérieure à la taille de la période précédente, elle est évaluée à 1, ce qui signifie qu’elle est à la hausse.

Finalement, on détermine rapidement les valeurs de jugement des deux moyennes mobiles. Si les deux valeurs de jugement sont 1, le jugement final est 1, indiquant une tendance à plusieurs têtes; si les deux valeurs de jugement sont -1, le jugement final est -1, indiquant une tendance à vide. Si les valeurs de jugement ne sont pas cohérentes, on maintient le jugement de tendance du cycle précédent.

Après avoir déterminé la direction de la tendance, la stratégie consiste à ouvrir une position plus élevée dans une tendance à plusieurs têtes et à ouvrir une position plus basse dans une tendance à vide.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Les stratégies sont claires, simples, faciles à comprendre et à mettre en œuvre.
2. L’utilisation d’une combinaison de deux moyennes mobiles permet de filtrer efficacement le bruit des mouvements du marché et de déterminer la direction de la tendance.
3. Les paramètres de la moyenne mobile peuvent être ajustés de manière flexible pour s’adapter à différentes variétés et périodes de temps.
4. Il n’est pas nécessaire de définir de points de rupture et de stop-loss, ce qui réduit la fréquence des transactions et permet de suivre la tendance.
5. Les réglages sont flexibles et s’adaptent aux différentes préférences de trading.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Lorsque le prix change brusquement, la moyenne mobile est en retard, ce qui peut entraîner la perte du meilleur moment pour ouvrir une position.
2. Les doubles moyennes mobiles peuvent avoir des fausses ruptures et des erreurs de croisement, ce qui entraîne des signaux de négociation erronés.
3. La stratégie elle-même n’a pas de stop loss et ne peut pas contrôler efficacement les pertes individuelles.
4. La stratégie par défaut est de négocier la position complète, ce qui est plus risqué et nécessite une manipulation prudente.

Pour réduire les risques mentionnés ci-dessus, il est possible de définir des paramètres de cycle de moyenne mobile plus raisonnables, d’introduire d’autres indicateurs techniques comme jugement auxiliaire, de définir des règles de stop-loss ou d’ajuster les positions de manière appropriée.

Direction d’optimisation

La stratégie peut également être optimisée dans les domaines suivants:

1. Augmentation de la variété des types de moyennes mobiles, telles que les SMA, les EMA, etc., utilisant des indicateurs graphiques.
2. Ajout d’autres indicateurs techniques auxiliaires tels que MACD, BOLL, etc. pour améliorer la précision des jugements.
3. L’ajout d’une ligne de tendance et d’une résistance au support permet d’obtenir des signaux plus précis.
4. Les conditions de stop-loss sont définies pour contrôler efficacement les pertes individuelles.
5. Optimisation de la gestion des positions, ajustement des positions en fonction du taux d’utilisation des fonds, du taux de profit, etc.

Résumer

La stratégie de suivi de la tendance des moyennes mobiles doubles est une stratégie de suivi de tendance typique. La stratégie peut faire plus ou moins selon les préférences personnelles, elle est flexible, simple et facile à utiliser.