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Stratégie de suivi de la tendance des moyennes mobiles doubles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 19 décembre 2023 14:49:52
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Résumé

La stratégie de suivi de tendance des moyennes mobiles doubles est une stratégie de trading quantitative qui utilise deux moyennes mobiles avec des périodes différentes pour déterminer la direction de la tendance du marché.

Principaux

La stratégie utilise deux moyennes mobiles, y compris une moyenne mobile rapide (par exemple 10 périodes) et une moyenne mobile lente (par exemple 30 périodes).

Plus précisément, la stratégie calcule d'abord les moyennes mobiles rapides et lentes. Ensuite, elle compare la moyenne mobile rapide actuelle à la période précédente pour voir si celle-ci est plus grande que la précédente. Si oui, attribuez une valeur 1 indiquant une tendance haussière. Sinon, attribuez -1 pour une tendance baisse. Faites de même pour la moyenne mobile lente.

Enfin, déterminez la tendance par les valeurs des deux moyennes mobiles. Si les deux valeurs sont 1, la décision finale est 1, ce qui indique une tendance haussière. Si les deux sont -1, la décision finale est -1, ce qui indique une tendance baissière. Si les valeurs sont différentes, maintenir la décision de tendance précédente.

Une fois l'orientation de la tendance déterminée, la stratégie sera longue en tendance haussière et courte en tendance baissière.

Les avantages

La stratégie comporte les volets suivants:

  1. La logique est simple et facile à comprendre et à mettre en œuvre.
  2. Les doubles moyennes mobiles aident à filtrer le bruit du marché et à identifier la tendance.
  3. Les paramètres des moyennes mobiles peuvent être ajustés pour différents produits et périodes.
  4. Il n'est pas nécessaire de définir un stop loss ou un profit, ce qui réduit la fréquence des transactions et aide à suivre la tendance.
  5. Peut aller de manière flexible à long ou à court seulement selon les préférences.

Les risques

Il y a aussi des risques liés à cette stratégie:

  1. Les moyennes mobiles peuvent être retardées lors d'un changement de prix important, ce qui entraîne un manque de meilleur moment d'entrée.
  2. Il peut se produire une fausse rupture et un croisement incorrect, ce qui entraîne des signaux de trading erronés.
  3. Aucun stop loss n'est défini, ne pouvant limiter efficacement les pertes d'une seule transaction.
  4. La position complète par défaut comporte un risque plus important, nécessite un fonctionnement prudent.

Pour réduire les risques, les paramètres des moyennes mobiles peuvent être fixés de manière plus raisonnable, d'autres indicateurs peuvent être introduits, des arrêts de perte et des prises de bénéfices peuvent être fixés et la taille de la position peut être ajustée en conséquence.

Optimisation

La stratégie peut être encore optimisée dans les aspects suivants:

  1. Ajoutez plus de types de moyennes mobiles comme SMA et EMA pour utiliser plus d'outils graphiques.
  2. Introduire d'autres indicateurs comme le MACD et le BOLL pour améliorer la précision.
  3. Ajouter la ligne de tendance et l'analyse de support/résistance pour des signaux de trading plus précis.
  4. Réglez le stop loss et le profit pour contrôler la perte d'une seule transaction.
  5. Optimiser la taille des positions en fonction de l'utilisation des fonds, du taux de profit, etc.

Conclusion

La stratégie de suivi de tendance des moyennes mobiles doubles a une logique claire consistant à utiliser des moyennes mobiles doubles pour filtrer le bruit et identifier la tendance, et trader le long de la direction de la tendance. C'est une stratégie typique de suivi de tendance. Les traders peuvent choisir de long ou de court uniquement en fonction de leur préférence. Il y a encore certains risques de la stratégie. Des indicateurs supplémentaires, stop loss / take profit doivent être ajoutés pour contrôler les risques.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro
// 2020

//@version=4
strategy(title = "Noro's TrendMA Strategy", shorttitle = "TrendMA str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)

//Settings
needlong = input(true, title = "Long")
needshort = input(true, title = "Short")
fast = input(10, minval = 1, title = "MA Fast (red)")
slow = input(30, minval = 2, title = "MA Slow (blue)")
type = input(defval = "SMA", options = ["SMA", "EMA"], title = "MA Type")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")
showma = input(true, title = "Show MAs")
showbg = input(false, title = "Show Background")

//MAs
fastma = type == "EMA" ? ema(src, fast) : sma(src, fast)
slowma = type == "EMA" ? ema(src, slow) : sma(src, slow)

//Lines
colorfast = showma ? color.red : na
colorslow = showma ? color.blue : na
plot(fastma, color = colorfast, title = "MA Fast")
plot(slowma, color = colorslow, title = "MA Slow")

//Trend
trend1 = fastma > fastma[1] ? 1 : -1
trend2 = slowma > slowma[1] ? 1 : -1
trend = 0
trend := trend1 == 1 and trend2 == 1 ? 1 : trend1 == -1 and trend2 == -1 ? -1 : trend[1]

//Backgrouns
colbg = showbg == false ? na : trend == 1 ? color.lime : trend == -1 ? color.red : na
bgcolor(colbg, transp = 80)

//Trading
if trend == 1
    if needlong
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if needlong == false
        strategy.close_all()

if trend == -1
    if needshort
        strategy.entry("Short", strategy.short)
    if needshort == false
        strategy.close_all()
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