1. Carré
  2. Bill Williams est un très bon trader.

Bill Williams est un très bon trader.

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-19 à 15h27
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Résumé

La stratégie de trading Bill Williams Awesome Oscillator est une stratégie de trading quantitative développée sur la base des recommandations proposées par Bill Williams dans son livre New Trading Dimensions.

La logique de la stratégie

L'indicateur de base de cette stratégie est l' Awesome Oscillator (AO).

AO = SMA (prix médian, longueur rapide) - SMA (prix médian, longueur lente)

Où le prix médian prend la moyenne des prix élevés et bas; Longueur rapide représente la période de la moyenne mobile rapide; Longueur lente représente la période de la moyenne mobile lente.

L'indicateur AO reflète l'oscillation des prix du marché à différentes échelles de temps à travers la différence entre les moyennes mobiles rapides et lentes. Lorsque la moyenne mobile rapide est supérieure à la moyenne mobile lente, elle indique que la dynamique des prix à court terme est plus forte que la dynamique à long terme et donne un signal d'achat. Lorsque la moyenne mobile rapide est inférieure à la moyenne mobile lente, elle indique que la dynamique des prix à court terme est plus faible que la dynamique à long terme et donne un signal de vente.

La stratégie utilise la différence entre la valeur actuelle de l'AO et sa période précédente pour déterminer la position longue/courte de la période actuelle. Différentes couleurs sont utilisées pour les identifier sur l'histogramme: bleu lorsque l'AO actuel est supérieur à la période précédente, indiquant approprié pour long; rouge lorsque l'AO actuel est inférieur à la période précédente, indiquant approprié pour court.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. L'utilisation de la différence entre les moyennes mobiles pour construire l'indicateur aplatit les données sur les prix et aide à filtrer le bruit du marché;
  2. La différence entre les moyennes mobiles rapides et les moyennes mobiles lentes reflète les changements de tendance des prix sur différents horizons temporels;
  3. L'histogramme présente visuellement l'état long/short pour faciliter le jugement de la direction des transactions;
  4. Paramètres personnalisables pour ajuster la sensibilité des indicateurs en fonction des différents instruments de négociation.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Des paramètres mal réglés peuvent entraîner des signaux de négociation fréquents, conduisant à un sur-trading;
  2. La construction relativement complexe de l'indicateur AO peut entraîner la perte d'opportunités de négociation si les paramètres ne sont pas correctement définis;
  3. Les signaux proviennent d'une seule source et ne sont pas vérifiés par d'autres indicateurs.

Pour atténuer les risques susmentionnés, les paramètres peuvent être optimisés, la construction des indicateurs peut être ajustée et d'autres indicateurs peuvent être utilisés pour la vérification.

Directions d'optimisation

Certaines directions dans lesquelles cette stratégie peut être optimisée comprennent:

  1. Optimiser les longueurs moyennes mobiles rapides et lentes pour trouver la meilleure combinaison de paramètres;
  2. Essayez différents types de moyennes mobiles pour construire l'indicateur AO, par exemple EMA, LWMA, etc.;
  3. Incorporer des indicateurs de tendance et d'oscillation pour améliorer l'AO;
  4. Ajouter des mécanismes de stop loss pour contrôler les pertes par transaction.

Conclusion

En conclusion, la stratégie de trading Bill Williams Awesome Oscillator identifie efficacement les opportunités d'inversion à court terme en jugeant les changements de tendance des prix en utilisant la différence entre les moyennes mobiles rapides et lentes.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 29/12/2016
//    This indicator is based on Bill Williams` recommendations from his book 
//    "New Trading Dimensions". We recommend this book to you as most useful reading.
//    The wisdom, technical expertise, and skillful teaching style of Williams make 
//    it a truly revolutionary-level source. A must-have new book for stock and 
//    commodity traders.
//    The 1st 2 chapters are somewhat of ramble where the author describes the 
//    "metaphysics" of trading. Still some good ideas are offered. The book references 
//    chaos theory, and leaves it up to the reader to believe whether "supercomputers" 
//    were used in formulating the various trading methods (the author wants to come across 
//    as an applied mathemetician, but he sure looks like a stock trader). There isn't any 
//    obvious connection with Chaos Theory - despite of the weak link between the title and 
//    content, the trading methodologies do work. Most readers think the author's systems to 
//    be a perfect filter and trigger for a short term trading system. He states a goal of 
//    10%/month, but when these filters & axioms are correctly combined with a good momentum 
//    system, much more is a probable result.
//    There's better written & more informative books out there for less money, but this author 
//    does have the "Holy Grail" of stock trading. A set of filters, axioms, and methods which are 
//    the "missing link" for any trading system which is based upon conventional indicators.
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where periods fit for buying are marked 
//    as blue, and periods fit for selling as red. If the current value of AC (Awesome Oscillator) 
//    is over the previous, the period is deemed fit for buying and the indicator is marked blue. 
//    If the AC values is not over the previous, the period is deemed fir for selling and the indicator 
//    is marked red.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Bill Williams. Awesome Oscillator (AO)")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
cClr = xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? blue : red
pos = iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1,
	   iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMA1_SMA2, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)
Plus de

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