Stratégie d'indice de volume relatif

Aperçu de la stratégie

Il s’agit d’une stratégie de trading quantitative basée sur l’indicateur de force relative (RSI) et l’indicateur de volume relatif. La stratégie permet de tirer un profit supplémentaire en capturant les signaux de trading les plus rapides de la tendance forte.

Principe de stratégie

La stratégie intègre deux indicateurs: l’indicateur de force relative (RSI) et l’indicateur de volume relatif (RVOL). Le RSI est utilisé pour juger de la survente et de la survente de la tendance du marché.

La logique de la stratégie est la suivante: lorsque le RSI est en hausse (RSI au-dessus de la marge) et que le RVOL est en hausse (RVOL au-dessus de la marge), prenez le marché en hausse. Lorsque le RSI est en hausse (RSI au-dessous de la marge) et que le RVOL est en hausse (RVOL au-dessus de la marge), prenez le marché en hausse.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est d’utiliser l’indicateur RSI pour déterminer le moment où le marché est sur-acheté et sur-vendu, combiné à un nombre relativement élevé de signaux, pour capturer les points de rupture de la situation hyper-forte lorsque le marché est le plus dynamique. L’utilisation d’un signal combiné de RSI et de RVOL peut filtrer de nombreuses fausses possibilités de rupture, ce qui améliore la probabilité de profit.

Par rapport à l’utilisation unique de l’indicateur RSI, cette stratégie augmente la référence du volume des transactions et évite d’intervenir sur le marché lorsque le volume des transactions est insuffisant. Par rapport à l’utilisation unique de l’indicateur de rupture, cette stratégie évite le rebond vers le courant dominant dans les zones de survente.

Analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie est la probabilité que l’indicateur RSI envoie le mauvais signal. Lorsque le marché est sur le sideway, l’indicateur RSI peut fréquemment entrer dans la zone de survente et de survente, produisant de faux signaux. De plus, la stratégie est plus sensible aux changements de volume de transaction, et l’espace de profit sera réduit s’il y a des actions insuffisantes.

Pour réduire le risque, il est possible d’ajuster les paramètres du RSI de manière appropriée, d’augmenter la longueur moyenne du RSI ou d’augmenter le seuil de la RVOL. Il est également possible d’ajouter d’autres indicateurs à la combinaison pour augmenter la stabilité de la stratégie.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Le projet a été financé par la Banque Mondiale.

2. L’indicateur de volatilité est ajouté et intervient uniquement lorsque la volatilité s’intensifie.

3. L’augmentation des mécanismes d’exclusion des fausses percées, comme l’ajout de la surveillance des volumes de transactions;

4. Le gouvernement a décidé de renforcer la stratégie de prévention des pertes et de réduire les retraits.

5. Optimiser les paramètres pour trouver la combinaison optimale de paramètres combinée avec les données de retour.

Résumer

Cette stratégie d’indicateur de la quantité relative, en combinant l’indicateur de l’intensité relative et le volume relatif, réussit à localiser le moment où le volume de transactions a éclaté dans la zone de survente et de survente. C’est une stratégie de capture de tendance efficace. La psychologie de la stratégie est claire et, après ajustement des paramètres, peut devenir une composante efficace du système de trading quantitatif.