1. Carré
  2. Stratégie de négociation de renversement de l'élan

Stratégie de négociation de renversement de l'élan

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-20 à 16h09
Les étiquettes:

img

Résumé

Il s'agit d'une stratégie de trading inverse basée sur l'indicateur Momentum. Il utilise l'indicateur Ease of Movement (EOM) pour déterminer les tendances du marché et va long ou court lorsque l'indicateur dépasse les seuils prédéfinis. Il fournit également une fonction de trading inverse qui permet de choisir entre le trading régulier ou inverse.

La logique de la stratégie

L'indicateur Ease of Movement (EOM) mesure l'ampleur des changements de prix et de volume. Il renvoie des valeurs positives et négatives. Une valeur positive signifie que le prix a augmenté et une valeur négative signifie que le prix a baissé. Plus la valeur absolue est grande, plus la variation de prix est grande et / ou plus le volume de négociation est petit.

La logique de cette stratégie est la suivante:

  1. Calculer la valeur EOM de la barre de courant
  2. Vérifiez si la valeur EOM dépasse le seuil long ou court
    • Si le seuil de longueur est supérieur (par défaut 4000), allez long
    • Si le seuil est inférieur à la valeur courte (par défaut -4000), passez à la valeur courte
  3. Fournir une fonction de négociation inverse
    • Par défaut, long = haussier, court = baissier
    • Lorsque l'inversion est activée, long = baissier, court = haussier

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie:

  1. Utiliser l'indicateur EOM pour déterminer l'évolution réelle du marché sur la base des variations de prix et de volume
  2. Limite personnalisable pour le long/court
  3. Fournir un mode de négociation inverse
  4. Signal long/court intuitif de la couleur de la barre

Analyse des risques

Les principaux risques de cette stratégie:

  1. L' EOM pourrait avoir une fausse fuite.
  2. Un seuil inapproprié peut entraîner une sur-/sous-échange
  3. Nécessité d'une tolérance suffisante au risque pour la négociation inverse

Les solutions:

  1. Utilisez d'autres indicateurs pour éviter un faux signal
  2. Optimiser les paramètres et ajuster le seuil
  3. Évaluez votre propre niveau de tolérance au risque

Optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Ajouter la moyenne mobile pour éviter une fausse rupture
  2. Ajouter le stop loss
  3. Optimiser les paramètres de seuil long/courte
  4. Ajouter plus de conditions d'entrée pour contrôler la fréquence des transactions
  5. Ajouter des règles de gestion des risques pour la négociation inverse

En effectuant les optimisations ci-dessus, la stratégie peut devenir plus robuste, réduire les risques et améliorer les performances commerciales réelles.

Conclusion

En conclusion, cette stratégie utilise l'indicateur de facilité de mouvement pour déterminer les tendances réelles du marché et les bénéfices du trading long/short. Il est facile à utiliser et prend en compte à la fois les changements de prix et les facteurs de changement de volume. Lorsqu'il est appliqué dans le trading réel, il est recommandé d'incorporer d'autres indicateurs techniques et d'optimiser correctement les paramètres pour une meilleure performance.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/06/2018
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement. 
// The indicator returns both positive and negative values where a 
// positive value means the market has moved up from yesterday's value 
// and a negative value means the market has moved down. A large positive 
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter 
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move 
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market 
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the 
// market has moved down. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ease of Movement (EOM) Backtest", shorttitle="EOM")
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xHigh = high
xLow = low
xVolume = volume
xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
       iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="EOM", style=histogram, linewidth=2)
Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés