Stratégie de trading d'achat et de vente de moyenne mobile élastique
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie a été développée par le Dr Alexander Elder pour mesurer les forces d’achat et de vente sur un marché, en fonction de sa théorie des moyennes mobiles flexibles. La stratégie est généralement utilisée en conjonction avec un système de négociation à trois écrans, mais peut également être utilisée séparément.
La force aérienne est calculée en utilisant la moyenne mobile de l’indice des 13 jours moins le point le plus élevé.
Principe de stratégie
Cette stratégie est basée sur la théorie de la force d’achat et de vente du Dr. Alexander Elder. Elle permet de juger de la tendance et de la force du marché en calculant des indicateurs de force à plusieurs niveaux. Plus précisément, l’indicateur de force à plusieurs niveaux reflète la force des acheteurs, qui est calculée à partir du prix le plus élevé moins l’EMA du 13e jour.
Dans le code, nous utilisons les hauts et les bas et l’EMA du 13e jour pour calculer l’indicateur de force aérienne. Le paramètre de déclenchement est le seuil, ouvrant une position de plus ou de moins correspondante lorsque l’indicateur est déclenché.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- Le BACKTEST est plus efficace pour évaluer les tendances du marché en utilisant la force d’achat et de vente.
- Les signaux d’achat et de vente sont clairs et faciles à discerner
- Des mécanismes fiables de prévention des pertes AIDE à maîtriser les risques
- Le système de transaction à trois écrans est plus efficace
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
- Les paramètres sont subjectifs et doivent être adaptés en fonction des marchés.
- L’indicateur de la force d’achat et de vente pourrait être trompeur
- Une mauvaise position de stop-loss peut augmenter les pertes
- Les effets sont liés au type et au cycle des transactions
La réponse:
- Paramètres d’optimisation pour s’adapter à différents marchés
- Combinaison avec d’autres indicateurs pour filtrer le signal
- Optimisation de la logique de stop loss et contrôle strict des risques
- Choisir le type et la période de transaction appropriés
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
- Optimiser les paramètres de la moyenne mobile pour s’adapter à différentes périodes
- Ajout d’autres indicateurs de filtrage, tels que le MACD
- Optimisation de la logique d’arrêt de perte, par exemple le suivi de la perte
- Optimiser automatiquement les paramètres à l’aide de l’apprentissage automatique
- L’apprentissage en profondeur et la prévision des signaux d’achat et de vente
Dans l’ensemble, la stratégie a encore beaucoup d’espace d’optimisation, et peut être optimisée à partir de paramètres, de signaux, de contrôle des risques, etc., ce qui la rend plus stable et plus fiable.
Résumer
La stratégie est basée sur la théorie de la force d’achat et de vente de Dr. Elder. Les règles de jugement des signaux sont relativement simples et claires. La stratégie présente des avantages tels que l’utilisation de la force d’achat et de vente pour déterminer la tendance et le risque de contrôle des pertes, mais elle présente également des risques tels que la subjectivité des paramètres et la falsification des signaux.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 5
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// Copyright by HPotter v1.0 06/10/2022
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Elder Ray (Bull Power) TP and SL", shorttitle = "Bull Power", overlay = true)
Profit = input.float(7, title='Take Profit %', minval=0.01)
Stop = input.float(7, title='Stop Loss %', minval=0.01)
Length = input.int(14, minval=1)
Trigger = input.float(-200)
reverse = input.bool(true, title="Trade reverse")
xPrice = close
xMA = ta.ema(xPrice,Length)
var DayHigh = high
DayHigh := dayofmonth != dayofmonth[1]? high: math.max(high, nz(DayHigh[1]))
nRes = DayHigh - xMA
pos = 0
pos := nRes < Trigger ? 1: 0
possig = reverse and pos == 1 ? -1 :
reverse and pos == -1 ? 1 : pos
if (possig == 1) and strategy.position_size == 0
strategy.entry('Long', strategy.long, comment='Market Long')
strategy.exit("ExitLong", 'Long', stop=close - close * Stop / 100 , limit = close + close * Profit / 100 , qty_percent = 100)
if (possig == -1) and strategy.position_size == 0
strategy.entry('Short', strategy.short, comment='Market Long')
strategy.exit("ExitShort", 'Short', stop=close + close * Stop / 100 , limit = close - close * Profit / 100 , qty_percent = 100)
barcolor(strategy.position_size == -1 ? color.red: strategy.position_size == 1 ? color.green : color.blue )