Stratégie de stop suiveur basée sur le croisement de la moyenne mobile EMA
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie utilise le croisement de l’EMA moyenne rapide (cycle 9) et de l’EMA moyenne lente (cycle 21) comme signal d’entrée et, combiné à un stop-loss mobile, permet de verrouiller les bénéfices et d’éviter un retrait excessif.
Principe de stratégie
Un signal d’achat est généré lorsque la ligne EMA rapide franchit la ligne EMA lente en descendant; un signal de vente est généré lorsque la ligne EMA rapide franchit la ligne EMA lente en descendant.
Une fois en place, la stratégie suit en temps réel les prix les plus élevés et déclenche un stop-loss mobile lorsque le prix actuel est inférieur de 2% au prix le plus élevé, bloquant ainsi les bénéfices.
Analyse des avantages
- Utilisez le suivi des tendances et la capacité de génération de signaux de la ligne moyenne EMA pour capturer efficacement les tendances de la ligne moyenne et longue
- Le stop-loss mobile permet de bloquer la majeure partie des bénéfices et d’éviter que tous les bénéfices ne soient engloutis
- Les paramètres de l’EMA sont réglables pour s’adapter à différentes conditions de marché.
- Les règles de signaux d’achat et de vente sont claires et faciles à mettre en œuvre
Analyse des risques
- L’EMA est en retard et risque de rater une occasion de courte ligne
- La distance d’arrêt mobile mal réglée peut entraîner un arrêt prématuré ou invalide
- Les paramètres qui ne correspondent pas à l’environnement du marché peuvent entraîner une fréquence d’échanges ou un manque de signaux
Comment gérer les risques:
- Sélectionnez la combinaison de paramètres EMA appropriée
- Test et évaluation des paramètres de distance de rupture
- Adaptation des paramètres aux fluctuations du marché
Direction d’optimisation
- La marge d’arrêt mobile est dynamiquement ajustée en fonction de la volatilité du marché et des préférences de risque.
- Ajout de filtres sur d’autres indicateurs pour réduire les faux signaux
- Optimisation des paramètres de la période moyenne de l’EMA
- Évitez les transactions contre la tendance en combinant les indicateurs de tendance avec les grandes tendances
Résumer
La stratégie intègre les avantages du jugement de la tendance et de la gestion des pertes, et permet de contrôler efficacement les risques. Elle peut être adaptée à différents types de marchés et de variétés de transactions grâce à l’ajustement et à l’optimisation des paramètres, ce qui vaut la peine d’être testé.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EMA Crossover with Trailing Stop-Loss", overlay=true)
fastEMA = ema(close, 9)
slowEMA = ema(close, 21)
// Entry conditions
longCondition = crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = crossunder(fastEMA, slowEMA)
// Trailing stop-loss calculation
var float trailingStop = na
var float highestHigh = na
if (longCondition)
highestHigh := na
trailingStop := na
if (longCondition and high > highestHigh)
highestHigh := high
if (strategy.position_size > 0)
trailingStop := highestHigh * (1 - 0.02) // Adjust the trailing percentage as needed
// Execute trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Apply trailing stop-loss to long positions
strategy.exit("Long", from_entry="Long", loss=trailingStop)
// Plot EMAs and Trailing Stop-Loss
plot(fastEMA, color=color.green, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")
plot(trailingStop, color=color.orange, title="Trailing Stop-Loss", linewidth=2)