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Suivre la tendance de la tortue

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-22 à 11h41
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Résumé

La stratégie de suivi de tendance de tortue est une stratégie quantitative qui détermine la direction de la tendance en fonction des moyennes mobiles et des transactions aux points d'inversion de tendance.

Principe de stratégie

La stratégie utilise trois lignes EMA de cycles différents pour déterminer la direction de la tendance. Plus précisément, les lignes EMA de 15 jours, 120 jours et 220 jours sont calculées. Lorsque la ligne de 15 jours est supérieure à la ligne de 220 jours, la tendance haussière est déterminée. Lorsque la ligne de 15 jours est inférieure à la ligne de 220 jours, la tendance baissière est déterminée.

Lorsque la tendance est haussière, si le prix de clôture est en dessous de la ligne de 220 jours, passez à la courte; lorsque la tendance est à la baisse, si le prix de clôture est au-dessus de la ligne de 220 jours, passez à la longue.

Dans le même temps, la stratégie combine également des modèles de bougies pour confirmer les signaux.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle peut suivre la tendance pour opérer, en évitant les opérations inverses sans signaux clairs.

Dans le même temps, la stratégie entrera également à des points de renversement de tendance potentiels, qui ont de très bonnes caractéristiques de risque-rendement à ce moment-là.

Analyse des risques

Le principal risque de cette stratégie est que la tendance déterminée par la moyenne mobile puisse être en retard par rapport au mouvement réel des prix.

En outre, les modèles de bougies utilisés dans la stratégie peuvent également échouer et ne pas pouvoir arrêter les pertes efficacement.

Pour réduire les risques ci-dessus, envisagez d'ajuster les paramètres du cycle de la moyenne mobile ou d'ajuster le facteur proportionnel pour déterminer le modèle de chandelier afin de rendre les règles plus strictes.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Optimiser les paramètres du cycle de la moyenne mobile pour trouver une combinaison plus appropriée de paramètres pour juger de la tendance

  2. Testez différents types d'indicateurs de moyenne mobile, tels que SMA, LWMA, etc., pour trouver des indicateurs qui correspondent à votre propre style

  3. Ajuster ou ajouter des règles de jugement des chandeliers pour rendre les signaux d'inversion plus clairs et plus fiables

  4. Ajoutez des stratégies de stop loss, telles que le stop loss de suivi, le stop loss de temps, etc., pour contrôler davantage la perte unique

  5. Combiner d'autres indicateurs, tels que les indicateurs de volatilité, le volume de négociation, etc., pour enrichir les signaux de négociation du système

Résumé

La stratégie de suivi de tendance de tortue est une stratégie de suivi de tendance très typique. Sa méthode de jugement de la tendance est simple et facile à mettre en œuvre, tout en ayant certaines mesures de contrôle des risques. Cette stratégie convient aux investisseurs qui ont une certaine compréhension du trading de tendance et espèrent obtenir des rendements stables. Si elle est continuellement optimisée, elle peut également devenir une stratégie quantitative avec des avantages concurrentiels à long terme.

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © Aayonga 
//@version=5
strategy('帆船探险寻找传说', overlay=true)

useDateFilter=input.bool(true,title = "启用回测时间范围限定", group = "回测范围")
backtesStarDate=input(timestamp("1 Jan 2015"),title = "开始时间", group = "回测范围")
backtestEndDate=input(timestamp("1 Jan 2040"),title = "结束时间",group = "回测范围")
inTradeWindow= true


A = input(50, '计算的周期')


shallowsea = ta.highest(A)
deepsea= ta.lowest(A)

//趋势形成条件
Length1 = input.int(15, title='短期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
Length2 = input.int(120, title='中期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
Length3 = input.int(220, title='长期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
SMA1 = ta.ema(close, Length1)
SMA2 = ta.sma(close, Length2)
SMA3 = ta.sma(close, Length3)


//趋势看多
longTrend=SMA1>SMA3 and open >SMA3 

shortTrend=SMA1<SMA3 

bullPinBar = ((close > open) and ((open - low) > 0.66* (high - low))) or ((close < open) and ((close - low) > 0.9 * (high - low)))
bearPinBar = ((close > open) and ((high - close) > 0.75 * (high - low))) or ((close < open) and ((high - open) >0.9 * (high - low)))



if close > shallowsea[5] and shortTrend and inTradeWindow
    strategy.entry('⛵🎏', strategy.short)

if close < deepsea[5] and longTrend and inTradeWindow
    strategy.entry('🧜', strategy.long)

if  bullPinBar and inTradeWindow
    strategy.close('⛵🎏',comment = '🐚')

if bearPinBar and inTradeWindow
    strategy.close('🧜',comment = '🐳')

plot(shallowsea,style=plot.style_area, color=color.new(#71bfef, 0))
plot(deepsea, style=plot.style_area,color=color.new(#298bd1, 0))
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