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Stratégie solide de suivi des tendances

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 15 janvier 2024 à 11 h 52 min 53 s
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Résumé

L'idée principale de cette stratégie est de combiner 123 inversions et l'indicateur SMI pour réaliser des transactions de suivi des tendances stables. La stratégie établit des positions multiples ou vacantes lorsque deux signaux émettent simultanément des signaux d'achat ou de vente.

Les principes stratégiques

La stratégie se compose de deux parties:

  1. 123 stratégie d'inversion: cette stratégie est basée sur le prix de clôture des actions et l'indicateur Stoch du 9e jour pour réaliser des transactions inversées. Plus précisément, lorsque la relation de prix de clôture de deux jours consécutifs est inversée (c'est-à-dire que le prix de clôture de la journée précédente est supérieur au cours des deux jours précédents et que le prix de clôture du jour suivant est inférieur au cours de la journée précédente) et que la ligne rapide de Stoch est supérieure à la ligne lente, faire un vide; lorsque la relation de prix de clôture de deux jours consécutifs est inversée (c'est-à-dire que la relation de prix de clôture de la journée précédente est inférieure aux deux jours précédents et que la ligne rapide de Stoch est supérieure au cours de la journée précédente), faire plus.

  2. Stratégie SMI: cette stratégie est basée sur l'indice de flux de trésorerie intelligent pour réaliser un suivi des tendances. L'indicateur SMI peut refléter la concurrence entre les fonds institutionnels et les fonds de détail. Une hausse de l'indice SMI signifie que les fonds institutionnels sont absorbés, et inversement, que les fonds institutionnels sont vendus.

La stratégie prend une position à plusieurs têtes lorsque l'inverse 123 et l'indice SMI émettent des signaux d'achat simultanément; la stratégie prend une position à tête blanche lorsque les deux émettent des signaux d'achat simultanément.

Les avantages stratégiques

Cette stratégie, combinée à des indicateurs de suivi des tendances et des formes d'inversion, permet d'identifier efficacement les points d'inversion du marché et de suivre les tendances pour réaliser des profits stables.

  1. Le mode 123 inversion présente des chances de victoire et de profits plus élevées et permet d'identifier efficacement les opportunités d'inversion à court terme.

  2. L'indicateur SMI peut refléter les flux de capitaux des institutions, et les fonds des institutions suivantes peuvent générer des bénéfices plus stables.

  3. La combinaison de l'utilisation d'indicateurs de suivi de la forme et de la tendance d'inversion permet d'améliorer la qualité du signal, de réduire les transactions inutiles et de contrôler efficacement les risques.

Risque stratégique

La stratégie comporte également des risques, principalement dans les domaines suivants:

  1. 123 L'inversion présente un certain risque de faux signaux et ne permet pas d'éviter complètement les transactions à perte. Les paramètres peuvent être optimisés de manière appropriée pour améliorer la qualité du signal.

  2. L'indicateur SMI a un certain retard et ne reflète pas pleinement les flux de capitaux en temps réel. Il peut être vérifié en combinaison avec d'autres indicateurs pour améliorer l'exactitude.

  3. Les doubles signaux posent des problèmes trop conservateurs et peuvent manquer des marchés à tendance unilatérale plus forte. Les conditions de signal peuvent être assouplies de manière appropriée, ce qui réduit les critères de filtrage.

Optimisation

La stratégie peut également être améliorée dans les domaines suivants:

  1. Optimiser les paramètres, trouver la meilleure combinaison de paramètres et améliorer la rentabilité stratégique.

  2. L'augmentation des mécanismes d'arrêt des pertes permet de contrôler efficacement les pertes monétaires.

  3. En combinaison avec d'autres indicateurs ou formes, pour vérifier davantage la qualité du signal et améliorer l'exactitude.

  4. L'optimisation des paramètres pour les différentes variétés améliore l'adaptabilité de la stratégie.

Résumé

L'idée générale de la stratégie est claire et efficace, combinée à des indicateurs de suivi des formes d'inversion et des tendances, permettant d'identifier de manière stable les opportunités d'inversion à court terme et de suivre les tendances à moyen et long terme.

Résumé

L'idée principale de cette stratégie est de combiner le modèle d'inversion 123 et l'indicateur Smart Money Index (SMI) pour obtenir un trading stable de suivi de tendance.

Principe de stratégie

La stratégie se compose de deux parties:

  1. 123 stratégie de renversement: Cette stratégie implémente le trading de renversement basé sur le prix de clôture de l'action et l'indicateur Stoch de 9 jours. Plus précisément, allez court lorsque la relation de prix de clôture s'inverse pendant deux jours consécutifs (c'est-à-dire que le prix de clôture précédent est supérieur à celui de la veille et que le prix de clôture suivant est inférieur à celui de la veille), et que la ligne rapide de Stoch est au-dessus de la ligne lente; allez long lorsque la relation de prix de clôture s'inverse pendant deux jours consécutifs (c'est-à-dire que le prix de clôture précédent est inférieur à celui de la veille et que le prix de clôture suivant est supérieur à celui de la veille) et que la ligne rapide de Stoch est en dessous de la ligne lente.

  2. Stratégie SMI: Cette stratégie met en œuvre le suivi des tendances basé sur l'indice Smart Money. L'indicateur SMI peut refléter le jeu entre les fonds institutionnels et les fonds de détail. La hausse de SMI indique que les fonds institutionnels absorbent des fonds, tandis que la chute indique que les fonds institutionnels se vendent.

La stratégie ne prendra une position longue que lorsque le modèle de renversement 123 et l'indicateur SMI émettent simultanément un signal d'achat.

Les avantages de la stratégie

La stratégie combine des modèles d'inversion et des indicateurs de suivi des tendances pour identifier efficacement les points d'inversion du marché et suivre les tendances pour des bénéfices stables.

  1. Le modèle 123 de renversement a un taux de gain et un taux de profit relativement élevés, ce qui permet d'identifier efficacement les opportunités de renversement à court terme.

  2. L'indicateur SMI peut refléter l'orientation des fonds institutionnels.

  3. L'utilisation combinée de modèles d'inversion et d'indicateurs de suivi des tendances peut améliorer la qualité des signaux, réduire les transactions inutiles et contrôler efficacement les risques.

Risques stratégiques

La stratégie comporte également certains risques, principalement concentrés dans les domaines suivants:

  1. Les paramètres peuvent être optimisés de manière appropriée pour améliorer la qualité du signal.

  2. L'indicateur SMI présente un certain décalage et ne peut pas refléter complètement la direction des fonds en temps réel.

  3. Les signaux doubles peuvent entraîner des problèmes trop conservateurs, éventuellement en manquant des opportunités de tendance unilatérale plus fortes.

Directions d'optimisation

La stratégie peut également être optimisée dans les domaines suivants:

  1. Optimiser les paramètres pour trouver la combinaison optimale de paramètres et améliorer la rentabilité de la stratégie.

  2. Ajouter des mécanismes de stop loss pour contrôler efficacement les pertes uniques.

  3. Combiner d'autres indicateurs ou modèles pour vérifier davantage la qualité du signal et améliorer sa précision.

  4. Optimiser les paramètres séparément pour les différentes variétés afin d'améliorer l'adaptabilité de la stratégie.

Résumé

L'idée générale de la stratégie est claire, combinant efficacement les modèles d'inversion et les indicateurs de suivi des tendances pour identifier régulièrement les opportunités d'inversion à court terme et suivre les tendances à moyen et long terme.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment. 
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day 
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening. 
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated 
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling 
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the 
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation 
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend 
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SMI(Length, tf) =>
    pos = 0.0
    nRes = 0.0
    xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, tf, close[1])
    xopenH1 =  security(syminfo.tickerid, tf, open[1])
    nRes := nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
    xSmaRes = sma(nRes, Length)
    pos:= iff(xSmaRes > nRes, 1,
           iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smart Money Index (SMI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smart Money Index (SMI) ----")
LengthSMI = input(18, minval=1)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI = SMI(LengthSMI, res)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSMI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Plus de

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