Stratégie de croisement zéro avec différence de moyenne mobile
Date de création:
2024-01-26 15:45:03
Dernière modification:
2024-01-26 15:45:03
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ChaoZhang
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Aperçu
La stratégie utilise la méthode des moyennes mobiles pour déterminer l’écart entre le prix et la moyenne et envoie un signal de négociation en combinaison avec un système de croisement à zéro. L’idée de base est de baisser lorsque le prix est proche de la moyenne par le haut et de monter lorsque le prix est proche de la moyenne par le bas.
Principe de stratégie
- Calculer la moyenne mobile de l’indice sur 8 jours et la moyenne mobile la plus basse sur les 8 derniers jours
- Calculer la différence entre le prix et la moyenne mobile actuelle
- Déterminez que la différence est inférieure à 0 pour un signal baissier, que la différence est inférieure à 0 pour un décalage inférieur, et que le signal est en hausse
- La taille de la différence, combinée à la plus forte baisse de la semaine dernière, a donné lieu à un signal de trading.
Analyse des avantages
- Un système bi-homogène permettant de filtrer efficacement les fausses percées
- La théorie du prix le plus bas est utilisée pour détecter les signaux de fond.
- Le prix de l’action est le prix de l’action, et le prix de l’action est le prix de l’action, et le prix de l’action est le prix de l’action.
Analyse des risques
- Les stratégies de double équilibre sont sujettes à l’effet de la scie
- Attention à la fréquence excessive des transactions
- Il est essentiel d’avoir une moyenne mobile raisonnable.
Direction d’optimisation
- Ajustez les paramètres de la moyenne mobile pour s’adapter à différentes périodes
- Augmentation du filtrage des faux signaux de rupture
- Les indices stochastiques sont utilisés pour éviter les surévaluations et les surachats.
Résumer
Cette stratégie intègre la méthode de la différence de la ligne moyenne et le système de jugement croisé de l’axe zéro, afin d’améliorer la précision de la détection des points de vente et d’achat. Cependant, il est nécessaire d’optimiser davantage les paramètres de configuration et de collaborer avec d’autres signaux de filtrage des indicateurs.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Estratégia diferença menor preço de 8")
// Configuração da Média Móvel
emaPeriod = 8
ema= ema(close, emaPeriod)
ema1= ema(close[1], emaPeriod)
lowestEMA = lowest(ema, 8)
// Calcula a diferença entre o preço e a média móvel
diff = close - ema
diff1 = close[1] - ema1
diffLow = ema - lowestEMA
//Condições
diffZero = diff < 0
diffUnder = diff < diffLow
diffUm = diff > 0
Low0 = diffLow == 0
// Sinais de entrada
buy_signal = diffUnder and crossover(diff, diff1)
sell_signal = diffUm and diffUnder and crossunder(diff, diff1)
// Executa as operações de compra/venda
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_signal
strategy.exit("Buy")
// Plota as linhas
plot(0, title="Linha Zero", color=color.gray)
plot(diff, title="Diferença", color=color.blue, linewidth=2)
plot(diffLow, title="Diferença", color=color.red, linewidth=2)