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Supertrend Bitcoin stratégie de ligne longue

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-02 17:57:43 Je suis désolé
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Résumé

La Supertrend Bitcoin Long Line Strategy est une stratégie de trading Bitcoin qui ne prend que des positions longues. Elle utilise une combinaison de l'indicateur SuperTrend, RSI (Indice de force relative) et ADX (Indice directionnel moyen) pour déterminer les points d'entrée.

Principe de stratégie

La stratégie ouvrira une position longue lorsque les conditions d'entrée suivantes seront remplies:

  1. L'indicateur SuperTrend devient négatif.
  2. Le RSI à 21 périodes est inférieur à 66
  3. Le RSI à 3 périodes est supérieur à 80
  4. Le RSI à 28 périodes est supérieur à 49
  5. Le signal ADX est au-dessus de 20

La stratégie fermera la position longue lorsque l'indicateur SuperTrend deviendra positif.

La stratégie utilise 100% du capital pour chaque transaction, la marge pour les positions longues étant fixée à 10%. Elle trace le capital de la stratégie sur le graphique à des fins d'analyse.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de la Supertrend Bitcoin Long Line Strategy est qu'elle n'entre sur le marché qu'après que les indicateurs techniques ont pleinement confirmé la tendance du marché. Plus précisément, elle nécessite un RSI à court terme et à long terme pour montrer des signaux de surachat ou de survente en même temps, indiquant que les tendances majeures et mineures du cycle ont atteint un consensus pour filtrer beaucoup d'opportunités de trading bruyantes. tout en combinant ADX pour déterminer la force de la tendance, évitez d'aller avec le flux dans un marché latéral.

Ce type de stratégie longue et non courte évite également le risque de pertes illimitées dans les ventes à découvert.

Analyse des risques

Le plus grand risque de la Stratégie de ligne longue de Supertrend Bitcoin est qu'elle ne peut pas répondre aux ajustements à court terme et aux retraits causés par des nouvelles soudaines. Lorsque les nouvelles baissières frappent le marché et que les prix chutent, le fait d'être long signifie qu'elle ne peut pas changer de direction, ce qui entraînera alors d'énormes pertes.

Un autre risque potentiel est que l'efficacité de SuperTrend et d'autres indicateurs dans la détermination des points tournants de la structure du marché n'est pas idéale. Ils ont tendance à être en retard, manquant ainsi le meilleur moment d'entrée ou de sortie. Cela peut entraîner des rendements beaucoup plus faibles que le marché lui-même. Pour atténuer ce risque, les paramètres peuvent être ajustés de manière appropriée ou des indicateurs de pointe supplémentaires peuvent être ajoutés pour la confirmation.

Direction de l'optimisation

La Stratégie de ligne longue de Supertrend Bitcoin a des possibilités d'optimisation supplémentaire:

  1. Des indicateurs de flottement libre, des indicateurs de valeur de vente, etc., peuvent être ajoutés pour juger du pouvoir d'achat et de vente afin d'éviter de poursuivre des sommets au milieu de volumes de négociation faibles.

  2. Les indicateurs de volatilité peuvent être combinés pour entrer uniquement lorsque la volatilité augmente, en évitant les fourchettes de faible volatilité où il y a peu de profit.

  3. Les modules d'arrêt automatique des pertes peuvent être ajoutés aux plages de retracement pour éviter des pertes excessives dépassant la tolérance au risque.

  4. L'optimisation des paramètres peut être effectuée pour ajuster les paramètres du cycle RSI et améliorer l'efficacité des indicateurs

  5. Les modèles d'apprentissage automatique peuvent être combinés pour permettre l'optimisation dynamique des paramètres et des facteurs multiples

Grâce à ces optimisations, la stabilité, le taux de réussite et le niveau de profit de la stratégie peuvent être encore améliorés.

Résumé

La Supertrend Bitcoin Long Line Strategy est une stratégie d'investissement quantitative simple et directe. Elle vise à capturer les longues courses haussières sur le marché du Bitcoin ou de la crypto-monnaie et à obtenir des rendements stables en poursuivant les hausses et en tuant les chutes. Bien qu'il existe encore des risques, grâce à l'ajustement des paramètres et à l'optimisation du modèle, cette stratégie peut être encore améliorée pour devenir un outil de trading quantitatif avantageux. Elle fournit aux investisseurs une perspective optimiste globale sur le marché de la crypto-monnaie et un moyen de partager les dividendes de croissance des actifs numériques.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)


if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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