Stratégie à long terme de Supertrend Bitcoin
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de la ligne longue de Supertrend Bitcoin est une stratégie de négociation de Bitcoin qui ne fait que plusieurs têtes. Elle utilise l’indicateur de SuperTrend, l’indicateur de la force relative du RSI et l’indicateur de direction moyenne de l’ADX pour déterminer le point d’entrée.
Principe de stratégie
La stratégie crée une position plus élevée lorsque les conditions d’entrée suivantes sont remplies:
- L’indicateur de SuperTrend est devenu négatif
- 21 RSI cyclique inférieur à 66
- Le RSI à 3 cycles est supérieur à 80
- Le RSI de 28 cycles est supérieur à 49.
- Le signal ADX est supérieur à 20.
Lorsque l’indicateur de SuperTrend devient positif, la stratégie est levée.
La stratégie utilise un taux de marge de 10% sur 100% des gains du compte. Elle trace une courbe de gains de la stratégie sur un graphique pour l’analyse. Cette configuration vise à capturer la tendance du cours du soleil dans les tendances à longue ligne du marché Bitcoin dans des conditions spécifiques de l’indicateur technique.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de la stratégie de ligne longue de Supertrend Bitcoin est qu’elle n’entre en jeu que lorsque les indicateurs techniques confirment pleinement la tendance du marché. Plus précisément, elle exige que les RSI à court et à long terme affichent simultanément des signaux de survente ou de survente, indiquant que les mouvements à grande période et à petite période sont parvenus à un consensus, filtrant ainsi de nombreuses opportunités de négociation bruyantes.
Cette stratégie qui consiste à ne faire que de l’excédent et à ne pas être en position vide évite le risque de pertes illimitées dans les transactions aériennes. Dans les grands cycles de bullish sur les longues lignes, la poursuite des pertes peut obtenir de meilleurs taux de gain et de rendement.
Analyse des risques
Le plus grand risque de la stratégie de ligne longue de Supertrend Bitcoin est qu’elle ne peut pas répondre aux ajustements et aux retraits à court terme déclenchés par des nouvelles soudaines. Lorsque des nouvelles de marge bénéficiaire sont publiées et que le prix chute d’un cran, il subit des pertes énormes car il ne peut pas changer de direction.
Un autre risque potentiel est que les indicateurs tels que SuperTrend ne soient pas aussi efficaces que souhaité pour déterminer les points de basculement de la structure du marché. Ils sont souvent en retard, ce qui leur permet de manquer les meilleurs moments d’entrée ou de sortie. Cela peut entraîner des gains bien inférieurs à ceux du marché lui-même.
Direction d’optimisation
Il y a encore de la place pour une optimisation supplémentaire de la stratégie de la ligne longue de Supertrend Bitcoin:
Il est possible d’ajouter des indices d’actions libres, des indices OBV, etc., pour juger de la force d’achat et de vente, et ainsi éviter de poursuivre la hausse dans les actions sèches à des niveaux élevés
Peut être combiné avec un indicateur de volatilité, n’entrer en jeu que lorsque la volatilité augmente, pour éviter de se retrouver dans une zone de basse volatilité non rentable
Un module d’arrêt automatique peut être ajouté pour définir une marge de rétractation afin d’éviter des pertes massives au-delà de la préférence de risque
Il est possible d’optimiser les paramètres, d’ajuster les paramètres du cycle RSI et d’améliorer l’efficacité de l’indicateur
Il est possible d’intégrer des modèles d’apprentissage automatique pour réaliser des paramètres dynamiques et de l’optimisation multifactorielle.
Grâce à ces optimisations, la stabilité, la victoire et la rentabilité des stratégies peuvent être encore améliorées.
Résumer
La stratégie de longues lignes de Supertrend Bitcoin est une stratégie d’investissement quantitative simple et directe. Elle vise à capturer les lignes de longues lignes de Bitcoin ou de crypto-monnaie et à obtenir des gains stables en poursuivant les baisses. Bien que certains risques subsistent, cette stratégie peut être renforcée par un ajustement des paramètres et une optimisation des modèles, devenant un outil avantageux pour les transactions quantitatives.
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id") // Close long position
plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)