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Stratégie de négociation de la tendance à la moyenne mobile à double croix d'or

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-18 15h07 et 30 min
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Résumé

La stratégie de négociation de tendance de la moyenne mobile double Golden Cross calcule le prix avec des moyennes mobiles doubles (DEMA et TEMA) et détecte leurs croisements pour identifier les tendances globales du marché et générer des signaux de négociation.

La logique de la stratégie

Les principaux indicateurs de cette stratégie sont un DEMA de 200 périodes et deux TEMAS avec des périodes de 9 et 50.

Lorsque le TEMA à 9 périodes à court terme dépasse le TEMA à 50 périodes à moyen terme, un signal d'achat est généré, indiquant un début de tendance haussière pour les mouvements à court terme. Les traders peuvent aller long. Lorsque le TEMA à 9 périodes dépasse le TEMA à 50 périodes, un signal de vente est déclenché, montrant le début d'une tendance à la baisse à court terme. Les traders peuvent aller court.

Pour filtrer les fausses ruptures, la stratégie ajoute un filtre DEMA afin que les signaux de croisement TEMA ne soient valables que lorsque les prix sont au-dessus de la DEMA.

Analyse des avantages

Cette stratégie combine les atouts des moyennes mobiles pour l'analyse des tendances et des croisements pour la génération de signaux sur des délais courts et moyens.

L'ajout du filtre DEMA améliore la fiabilité du signal en évitant les conditions de marché défavorables comme les consolidations où les signaux sont moins performants.

Analyse des risques

Bien que les paramètres stables de cette stratégie permettent une performance historique solide, certains risques peuvent exister dans des environnements de marché spécifiques:

  1. Les fluctuations de prix violentes peuvent entraîner des signaux de croisement retardés, incapables de refléter les prix opportuns.

  2. La longue période DEMA peut ne pas convertir les signaux assez rapidement lorsque les tendances s'inversent.

  3. La stratégie est plus adaptée pour les transactions à moyen et long terme. Des profits insuffisants peuvent survenir avec les transactions à court terme.

Directions d'optimisation

Parmi les autres améliorations apportées à la stratégie figurent:

  1. Optimiser les paramètres DEMA et TEMA pour une meilleure adaptation entre les produits et les régimes du marché.

  2. Ajoutez plus de filtres avec des indicateurs comme le volume et la volatilité pour renforcer la qualité du signal.

  3. Ajoutez des stop-loss lorsque les prix dépassent le DEMA pour contrôler les pertes.

  4. Optimiser les points de stop loss et de profit basés sur les fourchettes d'oscillations de prix typiques.

Conclusion

La stratégie de trading de tendance de la moyenne mobile dorée croix considère de manière exhaustive les tendances de plusieurs délais et les signaux de croisement. Le filtre supplémentaire améliore l'efficacité du signal pour suivre les tendances de moyen à long terme pour capturer les opportunités en temps opportun et éviter les transactions peu efficaces. Cette stratégie stable convient à divers régimes de marchés et offre un algorithme robuste qui vaut le déploiement à long terme.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", shorttitle="DEMA+TEMA", overlay=true)

// Parámetros de la estrategia
risk_percentage = input(1, title="Porcentaje de Riesgo (%)") / 100
stop_loss_pips = input(30, title="Stop Loss (pips)")
take_profit_pips = input(90, title="Take Profit (pips)")
length_DEMA = input(200, title="Longitud DEMA")
length_TEMA_9 = input(9, title="Longitud TEMA 9")
length_TEMA_50 = input(50, title="Longitud TEMA 50")

// Indicadores
dema = ta.ema(close, length_DEMA)
tema_9 = ta.ema(close, length_TEMA_9)
tema_50 = ta.ema(close, length_TEMA_50)
tema_9_50_cross_up = ta.crossover(tema_9, tema_50)
tema_9_50_cross_down = ta.crossunder(tema_9, tema_50)

// Riesgo y gestión de operaciones
risk_per_trade = strategy.equity * risk_percentage
stop_loss = close - stop_loss_pips * syminfo.mintick
take_profit = close + take_profit_pips * syminfo.mintick

// Condiciones de entrada
long_condition = close > dema and tema_9_50_cross_up
short_condition = close > dema and tema_9_50_cross_down

// Estrategia de Trading
if (long_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss, profit=take_profit)

if (short_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss, profit=take_profit)

// Líneas de visualización
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(dema, color=color.blue, title="DEMA")
plot(tema_9, color=color.green, title="TEMA 9")
plot(tema_50, color=color.red, title="TEMA 50")

// Triángulos
plotshape(tema_9_50_cross_up, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(tema_9_50_cross_down, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
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