Stratégies de suivi de tendance basées sur les croisements de moyennes mobiles

Aperçu

Cette stratégie est une stratégie de trading quantitative basée sur la croisée des lignes pour déterminer la direction des tendances du marché et suivre les tendances. Elle utilise la croisée des moyennes mobiles simples de plusieurs groupes de paramètres différents pour déterminer les points de vente et d’achat.

Principe de stratégie

Les principales règles de cette stratégie sont les suivantes:

1. Lorsque la courte moyenne court-terme dépasse la moyenne longue-terme en descendant, ce qui indique que le marché est peut-être entré dans une tendance à plusieurs têtes, faites plus.
2. Le short-term moving average (SLM) est une tendance à la baisse de la moyenne à court terme, qui indique que le marché est peut-être entré dans une tendance à la hausse, et le short-term moving average (SLM) est une tendance à la baisse.
3. La courbe moyenne utilise différents paramètres pour juger les tendances à différents niveaux et pour suivre les tendances sur différentes périodes.

Plus précisément, la stratégie utilise les cinq moyennes mobiles de la ligne 20, 30, 50, 60 et 200. Elle est considérée comme un signal d’achat lorsque la ligne 20 croise la ligne 50 vers le haut; elle est considérée comme un signal de vente lorsque la ligne 10 croise la ligne 30 vers le bas. La ligne moyenne, avec différents paramètres, permet de déterminer la direction de la tendance à plus long terme et à plus court terme.

Avantages stratégiques

Cette stratégie de suivi des tendances basée sur la croisée des lignes équivalente présente les avantages suivants:

1. Les opérations sont simples, faciles à comprendre et à mettre en œuvre.
2. L’analyse des tendances du marché et de leur force est efficace.
3. Différents paramètres permettent le suivi des tendances sur différentes périodes.
4. Il est très personnalisable et permet d’ajuster les paramètres de la ligne moyenne en fonction de vos besoins.

Risque stratégique

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. La ligne moyenne est rétrograde, ce qui peut entraîner un certain retard;
2. Une mauvaise configuration du paramètre de la moyenne peut entraîner un excès de signaux de négociation et des pertes inutiles;
3. Attention toutefois à ne pas utiliser cette stratégie dans des situations de consolidation, mais plutôt dans des situations de tendance claire.

Pour réduire le risque, nous pouvons ajuster les paramètres de la moyenne, optimiser les paramètres de réglage, tout en aidant à la prise de décision avec d’autres indicateurs.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Nous pouvons optimiser et améliorer cette stratégie dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres de la ligne moyenne, trouver la combinaison optimale de paramètres, réduire la fréquence des transactions tout en augmentant le taux de profit;
2. l’ajout d’autres indicateurs techniques comme le RSI, le KD, etc. pour améliorer la précision de la prise de décision;
3. L’ajout d’une stratégie d’arrêt des pertes permettrait de maîtriser efficacement le risque en effectuant une sortie en temps opportun.
4. L’optimisation des paramètres et l’évaluation des stratégies sont combinées à des modèles complexes d’apprentissage automatique, avec une mise à niveau incrémentielle.

Résumer

Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance très basique. Elle utilise le principe de la croix de la même ligne pour déterminer la direction de la tendance du marché, est simple, efficace et facile à comprendre. Nous pouvons faire beaucoup d’extensions et d’optimisations sur cette base pour l’appliquer à des transactions quantitatives plus complexes.