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Stratégie de suivi des tendances basée sur le croisement des moyennes mobiles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 22 février 2024 14:02:03
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Résumé

Cette stratégie est une stratégie de trading quantitative qui juge la direction de la tendance du marché sur la base du croisement des moyennes mobiles et suit la tendance.

Principe de stratégie

Les principales règles de jugement de cette stratégie sont les suivantes:

  1. Lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme depuis le bas, cela indique que le marché peut entrer dans une tendance haussière, puis aller long;

  2. Lorsque la moyenne mobile à court terme passe en dessous de la moyenne mobile à long terme depuis le haut, elle indique que le marché peut entrer dans une tendance à la baisse, puis passe à la courte;

  3. Utiliser des moyennes mobiles avec différents paramètres pour juger des tendances à différentes échelles de temps et suivre les tendances à différents niveaux.

Plus précisément, la stratégie utilise 5 moyennes mobiles - 20 jours, 30 jours, 50 jours, 60 jours et 200 jours. Lorsque le MA de 20 jours dépasse le MA de 50 jours, c'est un signal d'achat; Lorsque le MA de 10 jours dépasse le MA de 30 jours, c'est un signal de vente.

Les avantages

Cette stratégie de suivi des tendances basée sur le croisement de l'AM présente les avantages suivants:

  1. Facile à comprendre et à mettre en œuvre;
  2. Peut déterminer efficacement la direction et la force de la tendance du marché;
  3. Différents paramètres permettent de suivre les tendances à différentes échelles de temps;
  4. Très personnalisable en fonction des besoins en ajustant les paramètres de l'AM.

Les risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Les MAs ont un caractère retardé, ce qui peut entraîner certains retards;
  2. Les paramètres MA incorrects peuvent entraîner des signaux de négociation excessifs et des pertes inutiles;
  3. Évitez d'utiliser cette stratégie pendant la consolidation du marché, utilisez-la uniquement pendant les marchés en tendance évidente.

Pour réduire les risques, nous pouvons ajuster les paramètres MA, optimiser les paramètres et utiliser d'autres indicateurs pour aider à la prise de décision.

Les domaines d'amélioration

Nous pouvons optimiser cette stratégie dans les domaines suivants:

  1. Optimiser les paramètres MA pour trouver la combinaison optimale de paramètres, réduire la fréquence des transactions tout en améliorant le taux de profit;
  2. Incorporer d'autres indicateurs techniques tels que RSI, KD pour améliorer la précision des décisions;
  3. ajouter des stratégies de stop loss pour contrôler efficacement les risques;
  4. Combiner des modèles complexes d'apprentissage automatique pour l'optimisation des paramètres et l'évaluation de la stratégie, en itérant et en améliorant en permanence.

Conclusion

Il s'agit d'une stratégie de suivi de tendance très basique. Il utilise le principe de croisement MA pour déterminer la direction de la tendance du marché, simple et efficace, facile à comprendre et à mettre en œuvre. Nous pouvons faire beaucoup d'extensions et d'optimisations pour le rendre adapté à des transactions quantitatives plus complexes. Dans l'ensemble, il s'agit d'un excellent cadre de stratégie sur lequel s'appuyer.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Grafik Formasyonları Alım-Satım Stratejisi", overlay=true)

// Inverse Head and Shoulders (İnverse Omuz-Baş-Omuz)
ihs_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 50), ta.sma(close, 200))

// Head and Shoulders (Omuz-Baş-Omuz)
hs_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 50), ta.sma(close, 200))

// Flag Pattern (Bayrak Formasyonu)
flag_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 10), ta.sma(close, 30))

// Triangle Pattern (Trekgen Formasyonu)
triangle_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 20), ta.sma(close, 50))

// Pennant Pattern (Ters Bayrak Formasyonu)
pennant_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 10), ta.sma(close, 20))

// Inverse Triangle Pattern (Ters Üçgen Formasyonu)
inverse_triangle_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 30), ta.sma(close, 60))

// Alım-Satım Sinyalleri
if (ihs_condition)
    strategy.entry("İHS_Long", strategy.long)
if (hs_condition)
    strategy.close("İHS_Long")
if (flag_condition)
    strategy.entry("Flag_Long", strategy.long)
if (triangle_condition)
    strategy.entry("Triangle_Long", strategy.long)
if (pennant_condition)
    strategy.entry("Pennant_Short", strategy.short)
if (inverse_triangle_condition)
    strategy.close("Pennant_Short")
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