Stratégie RR basée sur le croisement de moyennes mobiles

Aperçu

Cette stratégie permet de déterminer les signaux d’achat et de vente en calculant la moyenne des différentes périodes, en réalisant des fourches dorées et des fourches mortes entre la moyenne. Plus précisément, la stratégie calcule une moyenne mobile simple de 30 cycles, 60 cycles et 200 cycles (SMA) qui génère un signal d’achat lorsqu’elle traverse la ligne de 200 cycles sur la ligne de 30 cycles et un signal de vente lorsqu’elle traverse la ligne de 200 cycles sous la ligne de 30 cycles.

Principe de stratégie

La logique centrale de la stratégie est basée sur un système de croisement de moyennes mobiles. Les moyennes mobiles peuvent filtrer efficacement le bruit du marché, marquant une tendance majeure. Les moyennes à court terme peuvent capturer les tendances à court terme et les retours intermédiaires, tandis que les moyennes à long terme filtrent le bruit intermédiaire et capturent les tendances majeures.

La stratégie utilise la ligne de 30 cycles et la ligne de 200 cycles pour construire un signal d’achat et de vente. La ligne de 30 cycles capte de manière sensible les tendances à court terme. La ligne de 200 cycles capte les tendances à court terme.

Avantages stratégiques

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. L’opération est simple et facile à mettre en œuvre. La stratégie ne dépend que de la croisée de deux lignes égales pour générer un signal de transaction, elle est très simple, intuitive, facile à comprendre et à mettre en œuvre.

2. Le retrait est plus efficace. Après le retrait, la stratégie est plus efficace pour capturer les principales opportunités de tendance dans une situation de grande tendance. Le retrait maximal et le ratio de sharpe sont également acceptables.

3. Le cadre de la stratégie est assez mature et permet de remplacer facilement les indicateurs et les paramètres d’ajustement pour l’optimisation, mais aussi d’autres facteurs.

Les risques et les solutions

La stratégie présente également les risques suivants:

1. Le système de moyenne-ligne génère un retard de signal et ne permet pas d’utiliser efficacement les opportunités d’une situation d’urgence rapide. C’est un inconvénient naturel du système de moyenne mobile.

2. Les pertes de trading sont fréquentes dans le contexte de la récession. Dans le contexte d’une récession de longue durée sans tendance à la hausse, les courbes de moyenne se croisent fréquemment, ce qui entraîne des frais de commande et des points de glissement fréquents pour la perte de positions claires. La marge d’arrêt peut être assouplie de manière appropriée et le risque peut être rétabli par le biais d’une prise de position.

3. Il ne tient pas compte des facteurs fondamentaux et suit aveuglément les signaux d’indicateurs techniques. Il peut être adapté aux positions et aux points d’arrêt avec des informations telles que les données économiques importantes et les résultats de l’entreprise.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

1. Tester l’effet combiné de différentes périodes de la moyenne. Par exemple, la moyenne de 20 jours et la moyenne de 60 jours.

2. Ajout d’autres indicateurs techniques pour filtrer les signaux. Par exemple, MACD, KD et ainsi de suite pour la combinaison.

3. En combinaison avec la variation du volume de transactions comme condition auxiliaire. Par exemple, le volume de transactions est augmenté lors d’une percée.

4. Envisagez d’inclure des facteurs fondamentaux comme indicateurs auxiliaires, tels que les résultats, les marges bénéficiaires et autres.

5. Ajustement en temps réel des positions et des points de rupture. Par exemple, un ajustement dynamique de la position combiné à une indication de volatilité.

Résumer

La stratégie est généralement un système de croisement très typique et simple, qui génère des signaux de transaction via deux périodes différentes. Les avantages de la stratégie sont simples et faciles à comprendre, les effets de retracement sont considérables, le maximum de rétraction et le ratio de sharp sont acceptables.