Stratégie de trading à court terme basée sur les bandes de Bollinger

Aperçu

Cette stratégie est basée sur les Bollinger Bands pour effectuer des transactions de courte durée, en utilisant les bandes de Bollinger Bands pour fournir des signaux d’achat et de vente de rupture. Elle appartient à la stratégie de suivi de la dynamique simple.

Principe de stratégie

La stratégie repose principalement sur l’indicateur Bollinger Bands, composé de trois lignes de milieu, haut et bas. La ligne de milieu représente la moyenne mobile simple de N jours du prix de clôture. La ligne de milieu est calculée en ajoutant le double écart-type à la ligne de milieu et en soustrayant le double écart-type à la ligne de milieu.

Les principales logiques de négociation de cette stratégie sont:

1. Moyenne simple en mouvement utilisant la fonction sma pour calculer le prix de clôture N jours (par défaut 20 jours) comme ligne médiane des bandes de Bollinger

2. La fonction stdev () est utilisée pour calculer le décalage standard sur la base du prix de clôture N jours (default 20 jours)

3. Les bandes de Bollinger sont des bandes de haut et de bas de la ligne de milieu de l’orbite avec une différence standard de ± 2 fois.

4. Les prix de clôture génèrent un signal d’achat lorsque le cours de la bourse dépasse la trajectoire descendante vers le haut

5. Le signal de vente est généré lorsque le prix de clôture se déclenche à la baisse.

6. Utilisez des fonctions telles que plotshape pour marquer les signaux d’achat et de vente sur un diagramme linéaire K

Avantages stratégiques

1. La logique de la stratégie est simple et facile à comprendre.

2. Moins de paramètres d’indicateur pour une adaptation optimale

3. Il est possible de suivre efficacement les tendances du marché et d’en tirer parti.

4. Moins de risque de retrait

Risque stratégique

1. Le risque de rater un virage

2. Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner une fréquence de transaction excessive

3. Les jugements de rupture sont plus sensibles aux fluctuations du marché

4. L’effet est fortement lié au paramétrage et nécessite une optimisation de test prudente.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Ajuster les paramètres des bandes de Bollinger pour optimiser la périodicité des moyennes mobiles et les multiples de l’écart type

2. Filtrer les signaux de transaction en combinaison avec d’autres indicateurs pour éviter les erreurs de transaction

3. Ajout d’un mécanisme de stop-loss pour contrôler les pertes individuelles

4. Différentes variétés, paramètres de cycle différents, nécessitent des tests distincts

Résumer

Cette stratégie est une stratégie de suivi de la dynamique de la courte ligne très typique et pratique, qui permet de saisir les tendances du marché grâce à un cadre d’indicateurs simple, adapté à l’opération de la courte ligne. Cependant, il existe également des inconvénients, tels que la sensibilité aux paramètres, le manque de filtrage du signal, etc. La stabilité et le rendement de la stratégie peuvent être améliorés en optimisant davantage les paramètres de l’indicateur ou en ajoutant d’autres indicateurs auxiliaires.