ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de croisement de la super-médian et de l’Upperband est une stratégie de négociation quantitative basée sur des indicateurs techniques. Elle utilise les moyennes mobiles (EMA) et les indicateurs de l’Upperband pour capturer la tendance à la hausse du marché.
Principe de stratégie
Le cœur de la stratégie est d’utiliser les deux indicateurs techniques EMA et Upperband pour juger de la tendance du marché et du moment de l’achat et de la vente. Tout d’abord, la stratégie calcule l’indicateur Upperband, qui prend en compte la volatilité des prix.
Avantages stratégiques
Convient pour les marchés à forte tendance: la stratégie fonctionne bien dans les tendances haussières, particulièrement pour les variétés très volatiles et tendances comme Bitcoin.
Combinaison des prix et de la volatilité: l’indicateur Upperband prend en compte le niveau et la volatilité des prix, ce qui permet de mieux refléter l’état du marché.
Simplicité: La logique de la stratégie est claire, les indicateurs utilisés sont simples, faciles à comprendre et à mettre en œuvre.
Convient pour les transactions à court terme: la stratégie a une fréquence de signaux d’achat et de vente élevée et convient aux transactions à court terme.
Risque stratégique
Risque de marché oscillant: dans les marchés oscillants, où les fluctuations sont importantes et où il n’y a pas de tendance évidente, la stratégie peut entraîner des transactions fréquentes, entraînant des points de glissement importants et des coûts de transaction.
Risque des paramètres de l’indicateur: la stratégie est sensible aux paramètres de l’indicateur et une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner une mauvaise performance de la stratégie.
Risque de suradaptation: la stratégie a bien fonctionné sur un marché donné, mais peut ne pas s’adapter à l’évolution de l’environnement du marché, il existe un risque de suradaptation.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Introduction d’indicateurs de confirmation de tendance: des indicateurs de confirmation de tendance tels que le MACD peuvent être introduits pour filtrer les fausses signaux dans les marchés en crise.
Sélection des paramètres d’optimisation: les algorithmes génétiques et autres méthodes d’optimisation peuvent être utilisés pour trouver la combinaison optimale de paramètres de l’indicateur.
Ajout d’un module de contrôle du risque: des mesures de contrôle du risque telles que le stop loss, la gestion dynamique des positions peuvent être introduites pour réduire le risque stratégique.
Adaptation multivariée: les stratégies peuvent être adaptées à différentes variétés et environnements de marché par des méthodes telles que l’apprentissage automatique.
Résumer
La stratégie de croisement entre la super-médianie et la bande supérieure est une stratégie de négociation quantitative simple et pratique pour les marchés à forte tendance. Elle utilise les indicateurs EMA et Upperband pour capturer les tendances à la hausse, est logiquement claire et facile à mettre en œuvre.
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estratégia de Cruzamento de Bandas", overlay=true)
// Entradas
factor = input(0.001, title="Factor")
length = input(20, title="Length")
// Cálculo da Upperband
Upperband = high * (1 + 2 * ((((high - low) / ((high + low) / 2)) * 1000) * factor))
// Condição de Compra
buy_condition = close > ta.ema(close, 3)
// Variável para controlar se a compra foi feita
var bought = false
// Sinal de compra
buy_signal = (close[1] <= ta.sma(Upperband, length)[1]) and (close > ta.sma(Upperband, length)) and buy_condition
// Sinal de venda
sell_signal = close < ta.ema(close, 3) and bought
// Atualizar o status de compra
if buy_signal
bought := true
strategy.entry("Compra", strategy.long)
else if sell_signal
bought := false
strategy.close("Compra")
// Plotagem dos sinais de compra e venda no gráfico
plotshape(series=buy_signal, title="Compra", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sell_signal, title="Venda", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)