Stratégie de Market-Making Cross-Exchange

Stratégie professionnelle de market-making cross-exchange : passer des ordres limit sur la bourse Maker pour gagner des commissions de remboursement, puis couvrir immédiatement sur la bourse Taker après exécution afin de verrouiller le spread de prix.

Caractéristiques principales :

• Couverture en temps réel des exécutions partielles, sans attendre l'exécution complète
• Calcul de profondeur VWAP : prix moyen pondéré en fonction du carnet d'ordres pour éviter le slippage des gros ordres
• Suivi complet des ordres et gestion des statuts
• Gestion automatique des timeouts sur les ordres Taker pour éviter les blocages système
• Mécanisme de file d'attente de retry automatique en cas d'échec de couverture
• Comptabilité PnL unifiée, statistiques claires des profits et pertes
• Mécanisme de sortie sécurisée : annulation automatique de tous les ordres ouverts à l'arrêt
• Détection automatique spot/futures, évaluation intelligente de la capacité de couverture

Scénarios d'application :

• Spread de prix stable pour la même paire de trading sur différentes bourses
• Frais de transaction négatifs (commissions de remboursement) ou très faibles sur la bourse Maker
• Bonne liquidité et faible latence réseau sur les deux bourses