Stratégie TWAP déléguée par Iceberg
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Le délégué de l'iceberg / stratégie TWAP
La répartition des commandes volumineuses en petits lots réduit le coût des chocs sur le marché.
Caractéristiques de base:
- La commande de l'iceberg: à intervalles aléatoires, plus dissimulée
- TWAP: prix moyen pondéré en fonction du temps et exécution uniforme
- Nombre de commandes/intervalle aléatoire, défense contre l'identification
- La protection des prix et la suspension automatique des excédents
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