विकृति रणनीति

रुझानों पर पैसा कमाने के लिए Aberration रणनीति

• परिचय

फ्यूचर्स के सहज ज्ञान युक्त दोस्तों के लिए, एबर्रेशन रणनीति, एक पौराणिक ट्रेडिंग प्रणाली है, जो 1986 में कीथ फिचें द्वारा आविष्कार की गई थी, जो 100% से अधिक की वार्षिक रिटर्न हासिल करती है। 1993 में, उन्होंने इसे अमेरिकी फ्यूचर ट्रुथ फ्यूचर पत्रिका में प्रकाशित किया, और यह रणनीति जारी होने के बाद से लगातार शीर्ष पर रही है, 1997 में, 2001 में और 2005 में जारी किए गए ट्रेडिंग सिस्टम के प्रदर्शन की रैंकिंग में शीर्ष पर रही। यह एक मध्यम-लंबी ट्रेडिंग प्रणाली है, जो एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के अंतर्गत आती है, जो 8 किस्मों जैसे अनाज, मांस, धातु, ऊर्जा, विदेशी मुद्रा, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स आदि के बीच लचीलापन के साथ काम करती है, और लंबी लाइन पर ट्रेंड ट्रैक करके लाभ प्राप्त करती है। और चूंकि यह एक साथ कई असंबद्ध या बहुत कम प्रासंगिक बाजारों में व्यापार करता है, इसलिए केवल एक या कुछ बाजारों में ट्रेंड की उच्च लाभप्रदता अन्य अस्थिर बाजारों में नुकसान की भरपाई करती है। इसकी ट्रेडिंग आवृत्ति आम तौर पर एक किस्म का व्यापार 3-4 बार प्रति वर्ष होती है, 60% समय के साथ, औसतन 60 दिनों के साथ। इस रणनीति के लिए एक पक्की स्थिति खोलने की रणनीति इस प्रकार है: पहले 35 दिनों की गतिशील औसत रेखा और 35 दिनों के भीतर बंद होने वाले मूल्य के मानक अंतर का उपयोग करके, तीन ऊपर और नीचे के ट्रेडों को निकालने के लिए, जब एक बार बंद होने का मूल्य ऊपर की ओर बढ़ता है, तो नीचे की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है, और ऊपर की ओर बढ़ता है। इस रणनीति का विचार बहुत सरल है, यह चलती औसत और मानक-असंतुलन चैनल का उपयोग करने के लिए है, और फिर किसी भी समय यह तय करने के लिए कि क्या चैनल को तोड़ दिया गया है, इस प्रकार प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए; और जब प्रवृत्ति धीरे-धीरे कमजोर हो जाती है, तो मध्य-पथ पहले धीमा हो जाता है क्योंकि मध्य-पथ पहले धीमा हो जाता है, इसलिए जब K-लाइन मध्य-पथ से उलट जाती है, तो यह माना जा सकता है कि प्रवृत्ति समाप्त हो गई है, और बाहर निकलना बंद हो जाता है; और यदि प्रवृत्ति का गलत आकलन है, तो K-लाइन मध्य-पथ से उलट जाती है, तो समय पर नुकसान भी बंद हो सकता है। इस रणनीति का प्रकाशन बहुत पहले हुआ था और यह शायद आज के व्यापारिक माहौल में बहुत कम लागू हो सकती है, लेकिन ट्रेंड कैप्चर करने का विचार स्थायी है।

• परिचय २

  Abberation ट्रेडिंग सिस्टम का आविष्कार 1986 में कीथ फिचें ने किया था और 1993 में इसे फ्यूचर ट्रस्ट पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि कीथ ने ट्रेडर पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने 20 से अधिक वर्षों के लिए अमेरिकी वायु सेना में सेवा की थी, जिसमें हथियारों के लिए विशेष रूप से नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया गया था, जो समय अनुक्रम डेटा को संसाधित करने में गहरी शक्ति रखते थे। Abberation ट्रेडिंग सिस्टम की विशेषता है निष्क्रिय प्रवृत्ति का पालन करना, दीर्घकालिक संकेतों का उपयोग करना, एक प्रवृत्ति पर 3-4 बार प्रति वर्ष व्यापार करना, कुल ट्रेडिंग समय का 60% से अधिक समय रखना, और विभिन्न पूंजी आकारों के आधार पर विभिन्न प्रकार की संख्या को आवंटित करना। यह लंबी लाइन ट्रेडिंग द्वारा प्रवृत्ति को पकड़कर भारी लाभ प्राप्त करता है, जबकि कई असंबद्ध बाजारों में व्यापार करते समय, जब एक प्रवृत्ति वापस ले जाती है, तो दूसरी प्रवृत्ति लाभ कमा सकती है। वर्ष के दौरान हमेशा एक या अधिक प्रवृत्ति भारी लाभ प्राप्त कर सकती है। ये बड़े लाभ उन प्रवृत्ति बाजारों में छोटे नुकसान की भरपाई करते हैं। विशेष रूप से, एबरैशन सिस्टम ट्रेडिंग के लिए 3 ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करता है; पहले, मध्य-अवधि के रूप में इस किस्म के पिछले N दिनों के समापन मूल्य के लिए एक अंकगणितीय औसत एमए (close) की गणना करें, और समापन मूल्य के मानक विचलन (std) के रूप में उतार-चढ़ाव का एक माप के रूप में MID + m की गणना करें।std ((close) और नीचे की ओर MID-mstd ((close)); जब कीमत ऊपर की ओर बढ़ जाती है तो अधिक करना, और जब कीमत मध्य की ओर लौटती है तो समतल करना; इसके विपरीत, जब कीमत नीचे की ओर बढ़ जाती है तो खाली करना, और जब कीमत मध्य की ओर लौटती है तो समतल करना।

• रणनीतिक सिद्धांत

  Aberration भी एक चैनल-ब्रेकिंग सिस्टम है, लेकिन इसके ऊपर-नीचे के चैनल को उतार-चढ़ाव की दर से निर्धारित किया जाता है।

  1, ऊपर और नीचे की रेखाओं का पता लगाएंः Aberration तीन चैनल लाइनों से बना है, जिसमें मध्यवर्ती एक निश्चित चक्र के लिए एक चलती औसत ("AveMa") है, और ऊपर की ओर नीचे की ओर मध्यवर्ती के आधार पर एक निश्चित मूल्य मानदंड अंतर ("StdValue") के लिए ऊपर और नीचे की ओर कम है, अर्थात, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिन लाइन, सिस्टम का निर्माण बहुत सरल और सुंदर है।

  इस तरह की गणना की जाती हैः (1) गणना मध्य-पथः AveMa=Average ((Close[1],Length); (2) गणना मानक त्रुटिः StdValue = StandardDev ((Close[1],Length); (3) ट्रैक पर गणनाः ऊपरी बैंड = Avema + StdDevUpStdValue; (StdDevUp के लिए ऊपर की ओर पैरामीटर) (4) नीचे की रेखा की गणनाः लोअरबैंड = Avema-StdDevDnStdValue; (StdDevDn के लिए नीचे की पटरी पैरामीटर)

  2. खरीद-बिक्री की शर्तेंः एक बार बंद होने के बाद, एक बार बंद होने के बाद, एक बार बंद होने के बाद, एक बार बंद होने के बाद, एक बार बंद होने के बाद, एक बार बंद होने के बाद, एक बार बंद होने के बाद, एक बार बंद होने के बाद, एक बार बंद होने के बाद, एक बार बंद होने के बाद, एक बार बंद होने के बाद, एक बार बंद होने के बाद, एक बार बंद होने के बाद, एक बार बंद होने के बाद, एक बार बंद होने के बाद। खाली सिरः बंद होने की कीमत नीचे की ओर गिर गई, खाली खुलने की स्थिति में, मध्य रेल को तोड़ दिया।

• रणनीतिक स्रोत

  • रणनीतिक ढांचे के तर्क स्पष्ट, दोहराव के लिए मजबूत
  • इंटरैक्टिव फ़ंक्शन के साथ वास्तविक समय में डिबगिंग
  • स्थिर चल रहा है, विवरण में सुधार हुआ है
  • एक साथ काम करने के लिए कई किस्मों का समर्थन करता है, अलग-अलग स्टोरेज को नियंत्रित करता है
  • पुनः आरंभ करने पर स्थिति के आधार पर प्रगति को स्वचालित रूप से पुनर्स्थापित करें
  • पवन नियंत्रण मॉड्यूल, वास्तविक समय में जोखिम दिखाने, क्षति को रोकने के लिए
  • वीकेएमएस नोटिफिकेशन
  • जो लोग सर्वर किराए पर नहीं लेना चाहते हैं, वे अपने कंप्यूटर या रूख के पेड़ पर विंडोज, लिनक्स, मैक सिस्टम चला सकते हैं, और राउटर को ब्रश कर सकते हैं।

function Aberration(q, e, symbol, period, upRatio, downRatio, opAmount) {
    var self = {}
    self.q = q
    self.e = e
    self.symbol = symbol
    self.upTrack = 0
    self.middleTrack = 0
    self.downTrack = 0
    self.nPeriod = period
    self.upRatio = upRatio
    self.downRatio = downRatio
    self.opAmount = opAmount
    self.marketPosition = 0

    self.lastErrMsg = ''
    self.lastErrTime = ''
    self.lastBar = {
        Time: 0,
        Open: 0,
        High: 0,
        Low: 0,
        Close: 0,
        Volume: 0
    }
    self.symbolDetail = null
    self.lastBarTime = 0
    self.tradeCount = 0
    self.isBusy = false

    self.setLastError = function(errMsg) {
        self.lastErrMsg = errMsg
        self.lastErrTime = errMsg.length > 0 ? _D() : ''
    }

    self.getStatus = function() {
        return [self.symbol, self.opAmount, self.upTrack, self.downTrack, self.middleTrack, _N(self.lastBar.Close), (self.marketPosition == 0 ? "--" : (self.marketPosition > 0 ? "多#ff0000" : "空#0000ff")), self.tradeCount, self.lastErrMsg, self.lastErrTime]
    }
    self.getMarket = function() {
        return [self.symbol, _D(self.lastBarTime), _N(self.lastBar.Open), _N(self.lastBar.High), _N(self.lastBar.Low), _N(self.lastBar.Close), self.lastBar.Volume]
    }

    self.restore = function(positions) {
        for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
            if (positions[i].ContractType == self.symbol) {
                self.marketPosition += positions[i].Amount * ((positions[i].Type == PD_LONG || positions[i].Type == PD_LONG_YD) ? 1 : -1)
            }
        }
        if (self.marketPosition !== 0) {
            self.tradeCount++
                Log("恢复", self.symbol, "当前持仓为", self.marketPosition)
        }
    }

    self.poll = function() {
        if (self.isBusy) {
            return false
        }

        if (!$.IsTrading(self.symbol)) {
            self.setLastError("不在交易时间内")
            return false
        }

        if (!self.e.IO("status")) {
            self.setLastError("未连接交易所")
            return false
        }

        var detail = self.e.SetContractType(self.symbol)
        if (!detail) {
            self.setLastError("切换合约失败")
            return false
        }
        if (!self.symbolDetail) {
            self.symbolDetail = detail
            Log("合约", detail.InstrumentName.replace(/\s+/g, ""), ", 策略一次开仓:", self.opAmount, "手, 一手", detail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", detail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", detail.LongMarginRatio.toFixed(4), detail.ShortMarginRatio.toFixed(4), "交割日期", detail.StartDelivDate);
        }
        var records = self.e.GetRecords()
        if (!records || records.length == 0) {
            self.setLastError("获取柱线失败")
            return false
        }

        var bar = records[records.length - 1]
        self.lastBar = bar

        if (records.length <= self.nPeriod) {
            self.setLastError("柱线长度不够")
            return false
        }

        if (self.lastBarTime < bar.Time) {
            var sum = 0
            var pos = records.length - self.nPeriod - 1
            for (var i = pos; i < records.length - 1; i++) {
                sum += records[i].Close
            }
            var avg = sum / self.nPeriod
            var std = 0
            for (i = pos; i < records.length - 1; i++) {
                std += Math.pow(records[i].Close - avg, 2)
            }
            std = Math.sqrt(std / self.nPeriod)

            self.upTrack = _N(avg + (self.upRatio * std))
            self.downTrack = _N(avg - (self.downRatio * std))
            self.middleTrack = _N(avg)
            self.lastBarTime = bar.Time
        }
        var msg
        var act = ""
        if (self.marketPosition == 0) {
            if (bar.Close > self.upTrack) {
                msg = '做多 触发价: ' + bar.Close + ' 上轨:' + self.upTrack;
                act = "buy"
            } else if (bar.Close < self.downTrack) {
                msg = '做空 触发价: ' + bar.Close + ' 下轨:' + self.downTrack;
                act = "sell"
            }
        } else {
            if (self.marketPosition < 0 && bar.Close > self.middleTrack) {
                msg = '平空 触发价: ' + bar.Close + ' 平仓线:' + self.middleTrack;
                act = "closesell"
            } else if (self.marketPosition > 0 && bar.Close < self.middleTrack) {
                msg = '平多 触发价: ' + bar.Close + ' 平仓线:' + self.middleTrack;
                act = "closebuy"
            }
        }

        if (act == "") {
            return true
        }

        Log(self.symbol + ', ' + msg + (NotifyWX ? '@' : ''))

        self.isBusy = true
        self.tradeCount += 1
        if (self.lastErrMsg != '') {
            self.setLastError('')
        }
        self.q.pushTask(self.e, self.symbol, act, self.opAmount, function(task, ret) {
            self.isBusy = false
            if (!ret) {
                return
            }
            if (task.action == "buy") {
                self.marketPosition = 1
            } else if (task.action == "sell") {
                self.marketPosition = -1
            } else {
                self.marketPosition = 0
            }
        })
    }
    return self
}

function main() {
    if (exchange.GetName() !== 'Futures_CTP') {
        throw "只支持传统商品期货(CTP)"
    }
    
    SetErrorFilter("login|ready|初始化")

    LogStatus("Ready...")
    if (Reset) {
        LogProfitReset()
        LogReset()
    }
    
    // Ref: https://www.fmz.com/bbs-topic/362
    if (typeof(exchange.IO("mode", 0)) == 'number') {
        Log("切换行情模式成功")
    }

    LogStatus("等待与期货商服务器连接..")
    while (!exchange.IO("status")) {
        Sleep(500)
    }
    LogStatus("获取资产信息")
    var tblRuntime = {
        type: 'table',
        title: '交易信息',
        cols: ['品种', '每次开仓量', '上轨', '下轨', '中轨', '最后成交价', '仓位', '交易次数', '最后错误', '错误时间'],
        rows: []
    };
    var tblMarket = {
        type: 'table',
        title: '行情信息',
        cols: ['品种', '当前周期', '开盘', '最高', '最低', '最后成交价', '成交量'],
        rows: []
    };
    var tblPosition = {
        type: 'table',
        title: '持仓信息',
        cols: ['品种', '杠杆', '方向', '均价', '数量', '持仓盈亏'],
        rows: []
    };
    var positions = _C(exchange.GetPosition)
    if (positions.length > 0 && !AutoRestore) {
        throw "程序启动时不能有持仓, 但您可以勾选自动恢复来进行自动识别 !"
    }
    var initAccount = _C(exchange.GetAccount)
    var detail = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
    if (positions.length > 0) {
        initAccount.Balance += detail['CurrMargin']
    }
    var initNetAsset = detail['CurrMargin'] + detail['Available']
    var initAccountTbl = $.AccountToTable(exchange.GetRawJSON(), "初始资金")

    if (initAccountTbl.rows.length == 0) {
        initAccountTbl.rows = [
            ['Balance', '可用保证金', initAccount.Balance],
            ['FrozenBalance', '冻结资金', initAccount.FrozenBalance]
        ]
    }

    var nowAcccount = initAccount
    var nowAcccountTbl = initAccountTbl

    var symbols = Symbols.replace(/\s+/g, "").split(',')
    var pollers = []
    var prePosUpdate = 0
    var suffix = ""
    var needUpdate = false
    var holdProfit = 0

    function updateAccount(acc) {
        nowAcccount = acc
        nowAcccountTbl = $.AccountToTable(exchange.GetRawJSON(), "当前资金")
        if (nowAcccountTbl.rows.length == 0) {
            nowAcccountTbl.rows = [
                ['Balance', '可用保证金', nowAcccount.Balance],
                ['FrozenBalance', '冻结资金', nowAcccount.FrozenBalance]
            ]
        }
    }

    var q = $.NewTaskQueue(function(task, ret) {
        needUpdate = true
        Log(task.desc, ret ? "成功" : "失败")
        var account = task.e.GetAccount()
        if (account) {
            updateAccount(account)
        }
    })

    _.each(symbols, function(symbol) {
        var pair = symbol.split(':')
        pollers.push(Aberration(q, exchange, pair[0], NPeriod, Ks, Kx, (pair.length == 1 ? AmountOP : parseInt(pair[1]))))
    })

    if (positions.length > 0 && AutoRestore) {
        _.each(pollers, function(poll) {
            poll.restore(positions)
        })
    }
    var isFirst = true
    while (true) {
        var cmd = GetCommand()
        if (cmd) {
            var js = cmd.split(':', 2)[1]
            Log("执行调试代码:", js)
            try {
                eval(js)
            } catch (e) {
                Log("Exception", e)
            }
        }
        tblRuntime.rows = []
        tblMarket.rows = []
        var marketAlive = false
        _.each(pollers, function(poll) {
            if (poll.poll()) {
                marketAlive = true
            }
            tblRuntime.rows.push(poll.getStatus())
            tblMarket.rows.push(poll.getMarket())
        })
        q.poll()
        Sleep(LoopInterval * 1000)
        if ((!exchange.IO("status")) || (!marketAlive)) {
            if (isFirst) {
                LogStatus("正在等待开盘...", _D())
            }
            continue
        }
        isFirst = false
        var now = new Date().getTime()
        if (marketAlive && (now - prePosUpdate > 30000 || needUpdate)) {
            var pos = exchange.GetPosition()
            if (pos) {
                holdProfit = 0
                prePosUpdate = now
                tblPosition.rows = []
                for (var i = 0; i < pos.length; i++) {
                    tblPosition.rows.push([pos[i].ContractType, pos[i].MarginLevel, ((pos[i].Type == PD_LONG || pos[i].Type == PD_LONG_YD) ? '多#ff0000' : '空#0000ff'), pos[i].Price, pos[i].Amount, _N(pos[i].Profit)])
                    holdProfit += pos[i].Profit
                }
                if (pos.length == 0 && needUpdate) {
                    LogProfit(_N(nowAcccount.Balance - initAccount.Balance, 4), nowAcccount)
                }
            }
            needUpdate = false
            if (RCMode) {
                var account = exchange.GetAccount()
                if (account) {
                    updateAccount(account)
                    var detail = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
                    var netAsset = detail['PositionProfit'] + detail['CurrMargin'] + detail['Available']
                    var risk = detail['CurrMargin'] / (detail['CurrMargin'] + detail['Available'] + detail['PositionProfit'])
                    suffix = ", 账户初始净值约: " + _N(initNetAsset, 2) + " , 风控最小净值要求" + MinNetAsset + " , 当前账户净值约: " + _N(netAsset, 2) + ", 盈亏约: " + _N(netAsset - initNetAsset, 3) + " 元, 风险: " + ((risk * 100).toFixed(3)) + "% #ff0000"
                    if (netAsset < MinNetAsset) {
                        Log("风控模块触发, 中止运行并平掉所有仓位, 当前净值约 ", netAsset, ", 要求低于最小净值:", MinNetAsset)
                        if (RCCoverAll) {
                            Log("开始平掉所有仓位")
                            $.NewPositionManager().CoverAll()
                        }
                        throw "中止运行"
                    }
                }
            }
        }
        LogStatus('`' + JSON.stringify([tblRuntime, tblPosition, tblMarket, initAccountTbl, nowAcccountTbl]) + '`\n价格最后更新: ' + _D() + ', 持仓最后更新: ' + _D(prePosUpdate) + '\n当前持仓总盈亏: ' + _N(holdProfit, 3) + suffix)
    }
}

• परीक्षण के परिणाम

  इस तरह के निवेश के माध्यम से, हम अपने निवेश को मजबूत करते हैं, क्योंकि यह प्रणाली केवल पोर्टफोलियो बनाने के लिए है।

• सारांश

  1. रणनीति की विविधता और चक्र अनुकूलनशीलता उत्कृष्ट है, जो अधिकांश व्यापारिक किस्मों के लिए उपयुक्त है। 2. इस रणनीति में बड़ी वापसी की आवश्यकता है और इसके लिए सख्त धन प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता है।