रणनीति परिचय

कई ट्रेडिंग रणनीतियों में से, डोनचियन चैनल रणनीति सबसे क्लासिक सफल रणनीतियों में से एक होनी चाहिए। यह 1970 की शुरुआत में ही प्रसिद्ध हो गई थी। उस समय, एक विदेशी कंपनी ने मुख्यधारा के प्रोग्राम ट्रेडिंग रणनीतियों पर सिमुलेशन परीक्षण और शोध किया था। परिणाम दिखाते हैं सभी रणनीति परीक्षणों में, डोन्चियन चैनल रणनीति सबसे सफल थी।

बाद में, व्यापार के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध "टर्टल" व्यापारी प्रशिक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, जिससे बड़ी सफलता मिली। उस समय, "टर्टल्स" के व्यापारिक तरीकों को गुप्त रखा गया था, लेकिन दस साल से अधिक समय बाद, जब "टर्टल ट्रेडिंग नियम" सार्वजनिक किए गए, तो लोगों को पता चला कि "टर्टल्स" डोन्चियन चैनल के एक उन्नत संस्करण का उपयोग कर रहे थे रणनीति।

ब्रेकथ्रू ट्रेडिंग रणनीतियाँ अपेक्षाकृत सुचारू रुझानों वाले उत्पादों के व्यापार के लिए उपयुक्त हैं। सबसे आम ब्रेकथ्रू ट्रेडिंग पद्धति विशिष्ट ट्रेडिंग खरीद और बिक्री बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए मूल्य और समर्थन और प्रतिरोध के बीच सापेक्ष स्थिति संबंध का उपयोग करना है। इस खंड में डोन्चियन चैनल रणनीति इसी सिद्धांत पर आधारित है।

डोन्चियन चैनल रणनीति नियम

डोन्चियन चैनल एक प्रवृत्ति सूचक है, और इसका स्वरूप और संकेत कुछ हद तक बोलिंगर बैंड सूचक के समान हैं। लेकिन डोन्चियन का मूल्य चैनल एक निश्चित समय अवधि के भीतर उच्चतम और निम्नतम मूल्यों के आधार पर निर्मित होता है। उदाहरण के लिए: ऊपरी ट्रैक बनाने के लिए नवीनतम 50 K-लाइनों के उच्चतम मूल्य के अधिकतम मूल्य की गणना करें; निचला ट्रैक बनाने के लिए नवीनतम 50 K-लाइनों के निम्नतम मूल्य के न्यूनतम मूल्य की गणना करें।

जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है: इस संकेतक में अलग-अलग रंगों के तीन वक्र होते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से, बाज़ार की कीमतों में उतार-चढ़ाव दिखाने के लिए 20 चक्रों के भीतर उच्चतम और निम्नतम मूल्य होते हैं। जब चैनल संकीर्ण होता है, तो इसका मतलब है कि बाज़ार में उतार-चढ़ाव कम है अन्यथा चैनल संकीर्ण है। एक विस्तृत रेंज इंगित करती है कि बाजार अधिक अस्थिर है।

यदि कीमत ऊपरी ट्रैक से ऊपर उठती है, तो यह खरीद संकेत है; इसके विपरीत, यदि कीमत निचले ट्रैक से नीचे गिरती है, तो यह बिक्री संकेत है। चूंकि ऊपरी और निचले ट्रैक की गणना उच्चतम और निम्नतम कीमतों का उपयोग करके की जाती है, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में, कीमतें शायद ही कभी एक ही समय में ऊपरी और निचली चैनल लाइनों से नीचे बढ़ती या गिरती हैं। अधिकांश मामलों में, कीमतें एकतरफा रूप से ऊपरी या निचले ट्रैक पर या ऊपरी और निचले ट्रैक के बीच चलती हैं।

रणनीति तर्क

डोन्चियन चैनल का उपयोग करने के कई तरीके हैं। इसका उपयोग अकेले या अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में किया जा सकता है। इस पाठ्यक्रम में हम सबसे सरल विधि का उपयोग करेंगे। यही है, जब कीमत नीचे से ऊपर तक ऊपरी ट्रैक को तोड़ती है, यानी ऊपरी दबाव रेखा को तोड़ती है, तो हम मानते हैं कि तेजी का बल मजबूत हो रहा है, बढ़ते बाजार की लहर बन गई है, और एक खरीद उद्घाटन संकेत है उत्पन्न होता है; जब कीमत ऊपर से नीचे की ओर गिरती है और निचले ट्रैक से टूट जाती है, अर्थात जब यह समर्थन रेखा से नीचे गिरती है, तो हम मानते हैं कि शॉर्ट साइड मजबूत हो रही है, नीचे की ओर प्रवृत्ति बन गई है, और एक बिक्री उद्घाटन है संकेत उत्पन्न होता है.

यदि लॉन्ग पोजीशन खुलने के बाद कीमत डोन्चियन चैनल के मध्य ट्रैक पर वापस गिरती है, तो हम मानते हैं कि बैल कमजोर हो रहे हैं या भालू मजबूत हो रहे हैं, और एक बिक्री-बंद संकेत उत्पन्न होता है; यदि कीमत मध्य में वापस गिरती है शॉर्ट पोजीशन खुलने के बाद जब यह डोनचियन चैनल के ट्रैक पर पहुंचता है, तो हम मानते हैं कि बैल कमजोर हो रहे हैं या भालू मजबूत हो रहे हैं, और एक बिक्री-बंद संकेत उत्पन्न होता है; जब यह डोनचियन चैनल के मध्य ट्रैक पर वापस बढ़ता है, तो हम मानते हैं कि भालुओं की ताकत कमजोर हो रही है, या बैलों की ताकत मजबूत हो रही है, और खरीद-कर-बंद करने का संकेत उत्पन्न होता है।

व्यापार की शर्तें

• लॉन्ग पोजीशन ओपनिंग: यदि कोई पोजीशन नहीं है और समापन मूल्य ऊपरी ट्रैक से अधिक है
• शॉर्ट पोजीशन ओपनिंग: यदि कोई पोजीशन नहीं है और समापन मूल्य निचले ट्रैक से कम है
• लॉन्ग पोजीशन क्लोजिंग: यदि आप लॉन्ग पोजीशन रखते हैं और क्लोजिंग कीमत मध्य ट्रैक से कम है
• शॉर्ट पोजीशन क्लोजिंग: यदि आप शॉर्ट पोजीशन रखते हैं और क्लोजिंग मूल्य मध्य ट्रैक से अधिक है

रणनीति कोड कार्यान्वयन

आगे, हम इन्वेंटर क्वांटिटेटिव प्लेटफॉर्म के अनुसंधान वातावरण में इस रणनीति को चरण दर चरण समझेंगे।

आविष्कारक मात्रात्मक मंच के अनुसंधान वातावरण में प्रवेश करने के लिए, कृपया निम्नलिखित आंकड़ा देखें: