क्रिप्टोकरेंसी सर्किल में क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में नए लोग, कृपया इस पर एक नज़र डालें - क्रिप्टोकरेंसी सर्किल में क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के करीब आपको ले जाना (VIII)

पिछले लेख में, हमने मल्टी-वैराइटी कॉन्ट्रैक्ट स्प्रेड मॉनिटरिंग रणनीति तैयार की थी। इस लेख में, हम इस विचार को बेहतर बनाना जारी रखेंगे। आइए देखें कि क्या यह विचार व्यवहार्य है, और रणनीति डिज़ाइन को सत्यापित करने के लिए इसे OKEX V5 सिमुलेशन प्लेटफ़ॉर्म पर चलाएं। डिजिटल मुद्रा प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की प्रक्रिया में इन प्रक्रियाओं से गुजरना भी आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि नए लोग मूल्यवान अनुभव अर्जित कर सकते हैं।

पहले मैं आपको एक बात बता दूं, रणनीति काम कर रही है, और मैं थोड़ा उत्साहित हूं!

समग्र रणनीति डिजाइन को सबसे सरल तरीके से लागू किया गया है। हालाँकि विवरणों पर कोई अत्यधिक मांग नहीं है, फिर भी आप कोड से कुछ टिप्स सीख सकते हैं। संपूर्ण रणनीति कोड 400 पंक्तियों से कम है, इसलिए इसे पढ़ना और समझना उबाऊ नहीं है। बेशक, यह सिर्फ एक परीक्षण डेमो है, और आपको इसे परीक्षण करने के लिए कुछ समय तक चलाने की आवश्यकता है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है: वर्तमान रणनीति केवल किसी स्थिति को सफलतापूर्वक खोलने के लिए है, और किसी स्थिति को बंद करने जैसी विभिन्न स्थितियों को वास्तव में परीक्षण और सत्यापित करने की आवश्यकता है। प्रोग्राम डिज़ाइन में बग अपरिहार्य हैं, इसलिए परीक्षण और डिबगिंग बहुत महत्वपूर्ण हैं!

रणनीति डिजाइन पर वापस आते हुए, पिछले लेख में दिए गए कोड के आधार पर, रणनीति को इस प्रकार जोड़ा गया है:

• डेटा दृढ़ता डिज़ाइन (डेटा को सहेजने और पुनः आरंभ करने के बाद डेटा को पुनर्स्थापित करने के लिए _G फ़ंक्शन का उपयोग करें)
• प्रत्येक निगरानी अनुबंध प्रसार जोड़ी में ग्रिड डेटा संरचना जोड़ी गई (हेजिंग उद्घाटन और समापन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है)
• आरंभिक और समापन स्थितियों को सुरक्षित रखने के लिए एक सरल हेजिंग फ़ंक्शन लागू किया गया
• अस्थायी लाभ और हानि की गणना करने के लिए कुल इक्विटी अधिग्रहण फ़ंक्शन जोड़ा गया
• कुछ स्टेटस बार डेटा आउटपुट डिस्प्ले जोड़ा गया।

उपरोक्त अतिरिक्त कार्य हैं। डिज़ाइन को सरल बनाने के लिए, रणनीति केवल सकारात्मक हेजिंग (शॉर्ट फ़ॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग नियर-टर्म कॉन्ट्रैक्ट) के लिए डिज़ाइन की गई है। वर्तमान में, सतत अनुबंध (निकट अवधि में) की दर नकारात्मक है, इसलिए यह सतत अनुबंध पर लंबे समय तक बने रहने का अच्छा समय है, ताकि यह देखा जा सके कि क्या दर आय को बढ़ाया जा सकता है।

रणनीति को कुछ समय तक चलने दें~

लगभग 3 दिनों के परीक्षण के बाद, मूल्य अंतर में उतार-चढ़ाव वास्तव में स्वीकार्य है।

आप देख सकते हैं कि फंडिंग दर से कुछ लाभ हैं।

आइये रणनीति का स्रोत कोड साझा करें:

            
            
            
var arrNearContractType = strNearContractType.split(",")
var arrFarContractType = strFarContractType.split(",")

var nets = null
var initTotalEquity = null 
var OPEN_PLUS = 1
var COVER_PLUS = 2


function createNet(begin, diff, initAvgPrice, diffUsagePercentage) {
    if (diffUsagePercentage) {
        diff = diff * initAvgPrice
    }
    var oneSideNums = 3
    var up = []
    var down = []
    for (var i = 0 ; i < oneSideNums ; i++) {
        var upObj = {
            sell : false, 
            price : begin + diff / 2 + i * diff
        }
        up.push(upObj)

        var j = (oneSideNums - 1) - i
        var downObj = {
            sell : false,
            price : begin - diff / 2 - j * diff
        }
        if (downObj.price <= 0) {  // 价格不能小于等于0 
            continue
        }
        down.push(downObj)
    }
    return down.concat(up)
}

function createCfg(symbol) {
    var cfg = {
        extension: {
            layout: 'single', 
            height: 300,
            col: 6
        },
        title: {
            text: symbol
        },
        xAxis: {
            type: 'datetime'
        },
        series: [{
            name: 'plus',
            data: []
        }]
    }
    return cfg
}

function formatSymbol(originalSymbol) {
    var arr = originalSymbol.split("-")
    return [arr[0] + "_" + arr[1], arr[0], arr[1]]
}

function main() {	
    if (isSimulate) {
    	exchange.IO("simulate", true)  // 切换为模拟环境
    	Log("仅支持OKEX V5 API，切换为OKEX V5 模拟盘:")
    } else {
    	exchange.IO("simulate", false)  // 切换为实盘
    	Log("仅支持OKEX V5 API，切换为OKEX V5 实盘:")
    }    
    if (exchange.GetName() != "Futures_OKCoin") {
    	throw "支持OKEX期货"
    }

    // 初始化
    if (isReset) {
        _G(null)
        LogReset(1)
        LogProfitReset()
        LogVacuum()
        Log("重置所有数据", "#FF0000")
    }

    // 初始化标记
    var isFirst = true 

    // 收益打印周期
    var preProfitPrintTS = 0
    // 总权益
    var totalEquity = 0
    var posTbls = []   // 持仓表格数组

    // 声明arrCfg
    var arrCfg = []
    _.each(arrNearContractType, function(ct) {
        arrCfg.push(createCfg(formatSymbol(ct)[0]))
    })
    var objCharts = Chart(arrCfg)
    objCharts.reset()
    
    // 创建对象
    var exName = exchange.GetName() + "_V5"
    var nearConfigureFunc = $.getConfigureFunc()[exName]
    var farConfigureFunc = $.getConfigureFunc()[exName]
    var nearEx = $.createBaseEx(exchange, nearConfigureFunc)
    var farEx = $.createBaseEx(exchange, farConfigureFunc)

    // 预先写入需要订阅的合约
    _.each(arrNearContractType, function(ct) {
        nearEx.pushSubscribeSymbol(ct)
    })
    _.each(arrFarContractType, function(ct) {
        farEx.pushSubscribeSymbol(ct)
    })

    while (true) {
        var ts = new Date().getTime()
        // 获取行情数据
        nearEx.goGetTickers()
        farEx.goGetTickers()
        var nearTickers = nearEx.getTickers()
        var farTickers = farEx.getTickers()  
        if (!farTickers || !nearTickers) {
            Sleep(2000)
            continue
        }

        var tbl = {
            type : "table",
            title : "远期-近期差价",
            cols : ["交易对", "远期", "近期", "正对冲", "反对冲"],
            rows : []
        }        
        
        var subscribeFarTickers = []
        var subscribeNearTickers = []
        _.each(farTickers, function(farTicker) {
            _.each(arrFarContractType, function(symbol) {
                if (farTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeFarTickers.push(farTicker)
                }
            })
        })

        _.each(nearTickers, function(nearTicker) {
            _.each(arrNearContractType, function(symbol) {
                if (nearTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeNearTickers.push(nearTicker)
                }
            })
        })

        var pairs = []        
        _.each(subscribeFarTickers, function(farTicker) {
            _.each(subscribeNearTickers, function(nearTicker) {                
                if (farTicker.symbol == nearTicker.symbol) {
                    var pair = {symbol: nearTicker.symbol, nearTicker: nearTicker, farTicker: farTicker, plusDiff: farTicker.bid1 - nearTicker.ask1, minusDiff: farTicker.ask1 - nearTicker.bid1}
                    pairs.push(pair)
                    tbl.rows.push([pair.symbol, farTicker.originalSymbol, nearTicker.originalSymbol, pair.plusDiff, pair.minusDiff])
                    for (var i = 0 ; i < arrCfg.length ; i++) {
                        if (arrCfg[i].title.text == pair.symbol) {
                            objCharts.add([i, [ts, pair.plusDiff]])
                        }                        
                    }
                }
            })
        })

        // 初始化
        if (isFirst) {
            isFirst = false 
            var recoveryNets = _G("nets")
            var recoveryInitTotalEquity = _G("initTotalEquity")
            if (!recoveryNets) {
                // 检查持仓
                _.each(subscribeFarTickers, function(farTicker) {
                    var pos = farEx.getFuPos(farTicker.originalSymbol, ts)
                    if (pos.length != 0) {
                        Log(farTicker.originalSymbol, pos)
                        throw "初始化时有持仓"
                    }
                })
                _.each(subscribeNearTickers, function(nearTicker) {
                    var pos = nearEx.getFuPos(nearTicker.originalSymbol, ts)
                    if (pos.length != 0) {
                        Log(nearTicker.originalSymbol, pos)
                        throw "初始化时有持仓"
                    }
                })                
                // 构造nets
                nets = []
                _.each(pairs, function (pair) {
                    farEx.goGetAcc(pair.farTicker.originalSymbol, ts)
                    nearEx.goGetAcc(pair.nearTicker.originalSymbol, ts)
                    var obj = {
                        "symbol" : pair.symbol, 
                        "farSymbol" : pair.farTicker.originalSymbol,
                        "nearSymbol" : pair.nearTicker.originalSymbol,
                        "initPrice" : (pair.nearTicker.ask1 + pair.farTicker.bid1) / 2, 
                        "prePlus" : pair.farTicker.bid1 - pair.nearTicker.ask1,                        
                        "net" : createNet((pair.farTicker.bid1 - pair.nearTicker.ask1), diff, (pair.nearTicker.ask1 + pair.farTicker.bid1) / 2, true), 
                        "initFarAcc" : farEx.getAcc(pair.farTicker.originalSymbol, ts), 
                        "initNearAcc" : nearEx.getAcc(pair.nearTicker.originalSymbol, ts),
                        "farTicker" : pair.farTicker,
                        "nearTicker" : pair.nearTicker,
                        "farPos" : null, 
                        "nearPos" : null,
                    }
                    nets.push(obj)
                })
                var currTotalEquity = getTotalEquity()
                if (currTotalEquity) {
                	initTotalEquity = currTotalEquity
                } else {
                	throw "初始化获取总权益失败！"
                }                
            } else {
                // 恢复
                nets = recoveryNets
                initTotalEquity = recoveryInitTotalEquity
            }
        }

        // 检索网格，检查是否触发交易
        _.each(nets, function(obj) {
            var currPlus = null
            _.each(pairs, function(pair) {
                if (pair.symbol == obj.symbol) {
                    currPlus = pair.plusDiff
                    obj.farTicker = pair.farTicker
                    obj.nearTicker = pair.nearTicker
                }
            })
            if (!currPlus) {
                Log("没有查询到", obj.symbol, "的差价")
                return 
            }

            // 检查网格，动态添加
            while (currPlus >= obj.net[obj.net.length - 1].price) {
                obj.net.push({
                    sell : false,
                    price : obj.net[obj.net.length - 1].price + diff * obj.initPrice,
                })
            }
            while (currPlus <= obj.net[0].price) {
                var price = obj.net[0].price - diff * obj.initPrice
                if (price <= 0) {
                    break
                }
                obj.net.unshift({
                    sell : false,
                    price : price,
                })
            }
            
            // 检索网格
            for (var i = 0 ; i < obj.net.length - 1 ; i++) {
                var p = obj.net[i]
                var upP = obj.net[i + 1]
                if (obj.prePlus <= p.price && currPlus > p.price && !p.sell) {
                    if (hedge(nearEx, farEx, obj.nearSymbol, obj.farSymbol, obj.nearTicker, obj.farTicker, hedgeAmount, OPEN_PLUS)) {   // 正对冲开仓
                        p.sell = true 
                    }
                } else if (obj.prePlus >= p.price && currPlus < p.price && upP.sell) {
                    if (hedge(nearEx, farEx, obj.nearSymbol, obj.farSymbol, obj.nearTicker, obj.farTicker, hedgeAmount, COVER_PLUS)) {   // 正对冲平仓
                        upP.sell = false 
                    }
                }
            }
            obj.prePlus = currPlus  // 记录本次差价，作为缓存，下次用于判断上穿下穿
            // 增加其它表格输出
        })        

        if (ts - preProfitPrintTS > 1000 * 60 * 5) {   // 5分钟打印一次       
        	var currTotalEquity = getTotalEquity()
        	if (currTotalEquity) {
        		totalEquity = currTotalEquity
        		LogProfit(totalEquity - initTotalEquity, "&")   // 打印动态权益收益
        	}

        	// 检查持仓
        	posTbls = []  // 重置，更新
            _.each(nets, function(obj) {
                var currFarPos = farEx.getFuPos(obj.farSymbol)
                var currNearPos = nearEx.getFuPos(obj.nearSymbol)
                if (currFarPos && currNearPos) {
                	obj.farPos = currFarPos
                	obj.nearPos = currNearPos
                }
                var posTbl = {
                	"type" : "table", 
                	"title" : obj.symbol, 
                	"cols" : ["合约代码", "数量", "价格"], 
                	"rows" : [] 
                }
                _.each(obj.farPos, function(pos) {
                    posTbl.rows.push([pos.symbol, pos.amount, pos.price])
                })  
                _.each(obj.nearPos, function(pos) {
                	posTbl.rows.push([pos.symbol, pos.amount, pos.price])
                })
                posTbls.push(posTbl)
            })

            preProfitPrintTS = ts
        }

        // 显示网格
        var netTbls = []
        _.each(nets, function(obj) {
            var netTbl = {
            	"type" : "table",
            	"title" : obj.symbol,
            	"cols" : ["网格"],
            	"rows" : []
            }
            _.each(obj.net, function(p) {
            	var color = ""
            	if (p.sell) {
            		color = "#00FF00"
            	}
            	netTbl.rows.push([JSON.stringify(p) + color])
            })
            netTbl.rows.reverse()
            netTbls.push(netTbl)
        })

        LogStatus(_D(), "总权益：", totalEquity, "初始总权益：", initTotalEquity, " 浮动盈亏：", totalEquity - initTotalEquity, 
        	"\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`" + "\n`" + JSON.stringify(netTbls) + "`" + "\n`" + JSON.stringify(posTbls) + "`")
        Sleep(interval)
    }
}

function getTotalEquity() {
    var totalEquity = null 
    var ret = exchange.IO("api", "GET", "/api/v5/account/balance", "ccy=USDT")
    if (ret) {
        try {
        	totalEquity = parseFloat(ret.data[0].details[0].eq)
        } catch(e) {
        	Log("获取账户总权益失败！")
        	return null
        }
    }
    return totalEquity
}

function hedge(nearEx, farEx, nearSymbol, farSymbol, nearTicker, farTicker, amount, tradeType) {
    var farDirection = null
    var nearDirection = null
    if (tradeType == OPEN_PLUS) {
        farDirection = farEx.OPEN_SHORT
        nearDirection = nearEx.OPEN_LONG
    } else {
        farDirection = farEx.COVER_SHORT
        nearDirection = nearEx.COVER_LONG
    }
    var nearSymbolInfo = nearEx.getSymbolInfo(nearSymbol) 
    var farSymbolInfo = farEx.getSymbolInfo(farSymbol)
    nearAmount = nearEx.calcAmount(nearSymbol, nearDirection, nearTicker.ask1, amount * nearSymbolInfo.multiplier)
    farAmount = farEx.calcAmount(farSymbol, farDirection, farTicker.bid1, amount * farSymbolInfo.multiplier)
    if (!nearAmount || !farAmount) {
        Log(nearSymbol, farSymbol, "下单量计算错误：", nearAmount, farAmount)
        return 
    }
    nearEx.goGetTrade(nearSymbol, nearDirection, nearTicker.ask1, nearAmount[0])
    farEx.goGetTrade(farSymbol, farDirection, farTicker.bid1, farAmount[0])
    var nearIdMsg = nearEx.getTrade()
    var farIdMsg = farEx.getTrade()
    return [nearIdMsg, farIdMsg]
}

function onexit() {
	Log("执行扫尾函数", "#FF0000")
    _G("nets", nets)
    _G("initTotalEquity", initTotalEquity)
    Log("保存数据:", _G("nets"), _G("initTotalEquity"))
}

रणनीति सार्वजनिक पता: https://www.fmz.com/strategy/288559

रणनीति एक टेम्पलेट लाइब्रेरी का उपयोग करती है जिसे मैंने खुद लिखा है। चूंकि यह अच्छी तरह से नहीं लिखा गया है, इसलिए मैं इसे सार्वजनिक नहीं करूंगा। उपरोक्त रणनीति स्रोत कोड को इस टेम्पलेट का उपयोग न करने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

यदि आप रुचि रखते हैं, तो आप परीक्षण के लिए OKEX V5 सिमुलेशन डिस्क सेट अप कर सकते हैं।
ओह! वैसे, इस रणनीति का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता।