जावास्क्रिप्ट प्लेटफ़ॉर्म के लिए संतुलन नीति
यह एक भंडारण की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, एक खाते में 5000 डॉलर हैं, और एक सिक्का, अगर सिक्का का मूल्य खाते में शेष राशि से अधिक है 5000 और मूल्य का अंतर है, तो यह $ 6000 है, तो इसे बेच दें, उदाहरण के लिए, 6000-5000 / 6000 / 2 सिक्का, यह बताता है कि सिक्का बढ़ गया है, इसे वापस ले लो, अगर सिक्का गिर गया है, उदाहरण के लिए, $ 4000 / 4000 / 4 / 2 सिक्का, इसे खरीदें, अगर सिक्का गिर गया है, तो कुछ और खरीदें, अगर यह गिर गया है, तो इसे फिर से बेचें, जैसे कि एक समतल, दोनों तरफ अलग-अलग प्रतिभूति है, इसलिए मैं इसे संतुलन रणनीति कहता हूं।
लेख का पताःhttps://www.fmz.com/bbs-topic/4986
'''backtest
start: 2019-12-01 00:00:00
end: 2020-02-01 11:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","stocks":1}]
'''
InitAccount = None
def CancelPendingOrders():
ret = False
while True:
orders = _C(exchange.GetOrders)
if len(orders) == 0 :
return ret
for j in range(len(orders)):
exchange.CancelOrder(orders[j].Id)
ret = True
if j < len(orders) - 1:
Sleep(Interval)
return ret
def onTick():
acc = _C(exchange.GetAccount)
ticker = _C(exchange.GetTicker)
spread = ticker.Sell - ticker.Buy
diffAsset = (acc.Balance - (acc.Stocks * ticker.Sell)) / 2
ratio = diffAsset / acc.Balance
LogStatus("ratio:", ratio, _D())
if abs(ratio) < threshold:
return False
if ratio > 0 :
buyPrice = _N(ticker.Sell + spread, ZPrecision)
buyAmount = _N(diffAsset / buyPrice, XPrecision)
if buyAmount < MinStock:
return False
exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, diffAsset, ratio)
else :
sellPrice = _N(ticker.Buy - spread, ZPrecision)
sellAmount = _N(-diffAsset / sellPrice, XPrecision)
if sellAmount < MinStock:
return False
exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, diffAsset, ratio)
return True
def main():
global InitAccount, LoopInterval
InitAccount = _C(exchange.GetAccount)
LoopInterval = max(LoopInterval, 1)
while True:
if onTick():
Sleep(1000)
CancelPendingOrders()
Log(_C(exchange.GetAccount))
Sleep(LoopInterval * 1000)