यह रणनीति अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए सीमा, गति और प्रवृत्ति-अनुसरण संकेतकों को जोड़ती है। नियम हैंः
एक अवधि (उच्च घटाकर निम्न) में मूल्य सीमा की गणना करें और एक चिकनी सीमा संकेतक प्राप्त करने के लिए इसे चिकनी करें। यह प्रवृत्ति की ताकत को मापता है।
एक समय सीमा पर हुल वक्र जैसे गति संकेतक की गणना करें। हुल वक्र अल्पकालिक प्रवृत्ति दिशा और शक्ति को मापने में प्रभावी है।
जब समतल सीमा सूचक रंग बदलता है (उदाहरण के लिए लाल से हरा), यह विस्तारित सीमा का संकेत देता है, और यदि पतवार वक्र संरेखित होता है (उदाहरण के लिए ऊपर की ओर इशारा करता है) तो एक लंबी प्रविष्टि ली जाती है।
जब समतल सीमा रंग बदलती है (जैसे हरे से लाल), यह संकुचन सीमा का संकेत देती है, और यदि हेल वक्र संरेखित होता है (जैसे नीचे की ओर इशारा करना) तो एक छोटी प्रविष्टि ली जाती है।
एक प्रवृत्ति के बाद स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें जैसे कि बाहर निकलने के लिए लंबे समय तक यदि हुल वक्र नीचे जाता है।
दिशात्मक गति के साथ सीमाओं का विस्तार करने से अल्पकालिक रुझानों को तेजी से पकड़ने में मदद मिलती है। रुझान के बाद रुका हुआ जोखिम को नियंत्रित करता है।
यह रणनीति अल्पकालिक रुझानों पर तेजी से पूंजीकरण करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती है। लंबी अवधि की रणनीतियों की तुलना में, यह मूल्य उतार-चढ़ाव को पकड़ने के लिए अधिक बार व्यापार करता है। जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए सख्त स्टॉप की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-30 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © flygalaxies
// Strategy based on the Follow Line Indicator by Dreadblitz, Hull Suite by InSilico and Range Filter Buy and Sell 5 min by guikroth
// Designed for the purpose of back testing
// Strategy:
// - When the Range Filter Color Changes, And the HULL Suite is in that direction, Enter In that direction
// - e.g Range Filter Changes color from red to green, and Hull Suite is in Green. Enter Long
// - e.g Range Filter Changes color from green to red, and Hull Suite is in red. Enter Short
//
// Credits:
// Hull Suite by InSilico https://www.tradingview.com/u/InSilico/
// Range Filter Buy and Sell 5 min https://www.tradingview.com/u/guikroth/
// Follow Line Indicator by Dreadblitz https://www.tradingview.com/u/Dreadblitz/
// Follow line not used at this moment
//@version=5
strategy("Follow The Ranging Hull", overlay=true, initial_capital = 50000)
////////////////////
// COLOR INPUTS ///
//////////////////
rngFilterColorUp = input.color(title="Range Filter Color Up", defval = color.green, group="Color")
rngFilterColorDown = input.color(title="Range Filter Color Up", defval = color.red, group="Color")
hullColorUp = input.color(title="Hull Color Up", defval = color.green, group="Color")
hullColorDown = input.color(title="Hull Color Up", defval = color.red, group="Color")
fliColorUp = input.color(title="Follow Line Color Up", defval = color.green, group="Color")
fliColorDown = input.color(title="Follow Line Color Up", defval = color.red, group="Color")
///////////////////////////
// Range Filter INPUTS ///
/////////////////////////
src = input(defval=ohlc4, title="Source", group="Range Filter")
per = input.int(defval=33, minval=1, title="Sampling Period", group="Range Filter")
mult = input.float(defval=2.1, minval=0.1, title="Range Multiplier", group="Range Filter", step=0.1)
/////////////////////////
// Hull Suite INPUTS ///
///////////////////////
srcHull = input(close, title="Source", group="Hull Suite")
modeSwitch = input("Ehma", title="Hull Variation", options=["Hma", "Thma", "Ehma"], group="Hull Suite")
length = input(55, title="Length(180-200 for floating S/R , 55 for swing entry)")
switchColor = input(true, "Color Hull according to trend?", group="Hull Suite")
visualSwitch = input(true, title="Show as a Band?", group="Hull Suite")
thicknesSwitch = input(1, title="Line Thickness", group="Hull Suite")
transpSwitch = input.int(40, title="Band Transparency",step=5, group="Hull Suite")
//////////////////////////
// FOLLOW LINE INPUTS ///
////////////////////////
BBperiod = input.int(defval = 21, title = "BB Period", minval = 1)
BBdeviations = input.float(defval = 1.00, title = "BB Deviations", minval = 0.1, step=0.05)
UseATRfilter = input.bool(defval = true, title = "ATR Filter")
ATRperiod = input.int(defval = 5, title = "ATR Period", minval = 1)
hl = input.bool(defval = false, title = "Hide Labels")
//////////////////////////
// Range Filter Logic ///
////////////////////////
smoothrng(x, t, m) =>
wper = t * 2 - 1
avrng = ta.ema(math.abs(x - x[1]), t)
smoothrng = ta.ema(avrng, wper) * m
smoothrng
smrng = smoothrng(src, per, mult)
rngfilt(x, r) =>
rngfilt = x
rngfilt := x > nz(rngfilt[1]) ? x - r < nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : x - r :
x + r > nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : x + r
rngfilt
filt = rngfilt(src, smrng)
upward = 0.0
upward := filt > filt[1] ? nz(upward[1]) + 1 : filt < filt[1] ? 0 : nz(upward[1])
downward = 0.0
downward := filt < filt[1] ? nz(downward[1]) + 1 : filt > filt[1] ? 0 : nz(downward[1])
filtcolor = upward > 0 ? rngFilterColorUp : downward > 0 ? rngFilterColorDown : color.orange
filtplot = plot(filt, color=filtcolor, linewidth=3, title="Range Filter")
////////////////////////
// Hull Suite Logic ///
//////////////////////
HMA(_srcHull, _length) => ta.wma(2 * ta.wma(_srcHull, _length / 2) - ta.wma(_srcHull, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
EHMA(_srcHull, _length) => ta.ema(2 * ta.ema(_srcHull, _length / 2) - ta.ema(_srcHull, _length), math.round(math.sqrt(_length)))
THMA(_srcHull, _length) => ta.wma(ta.wma(_srcHull,_length / 3) * 3 - ta.wma(_srcHull, _length / 2) - ta.wma(_srcHull, _length), _length)
Mode(modeSwitch, src, len) =>
modeSwitch == "Hma" ? HMA(src, len) :
modeSwitch == "Ehma" ? EHMA(src, len) :
modeSwitch == "Thma" ? THMA(src, len/2) : na
_hull = Mode(modeSwitch, src, int(length))
HULL = _hull
MHULL = HULL[0]
SHULL = HULL[2]
hullColor = switchColor ? (HULL > HULL[2] ? hullColorUp : hullColorDown) : #ff9800
Fi1 = plot(MHULL, title="MHULL", color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
Fi2 = plot(visualSwitch ? SHULL : na, title="SHULL", color=hullColor, linewidth=thicknesSwitch, transp=50)
fill(Fi1, Fi2, title="Band Filler", color=hullColor, transp=transpSwitch)
/////////////////////////
// Follow Line Logic ///
///////////////////////
BBUpper=ta.sma (close,BBperiod)+ta.stdev(close, BBperiod)*BBdeviations
BBLower=ta.sma (close,BBperiod)-ta.stdev(close, BBperiod)*BBdeviations
TrendLine = 0.0
iTrend = 0.0
buy = 0.0
sell = 0.0
BBSignal = close>BBUpper? 1 : close<BBLower? -1 : 0
if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 1
TrendLine:=low-ta.atr(ATRperiod)
if TrendLine<TrendLine[1]
TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 1
TrendLine:=high+ta.atr(ATRperiod)
if TrendLine>TrendLine[1]
TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 1
TrendLine:=TrendLine[1]
//
if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 0
TrendLine:=low
if TrendLine<TrendLine[1]
TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 0
TrendLine:=high
if TrendLine>TrendLine[1]
TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 0
TrendLine:=TrendLine[1]
//
iTrend:=iTrend[1]
if TrendLine>TrendLine[1]
iTrend:=1
if TrendLine<TrendLine[1]
iTrend:=-1
//
buy:=iTrend[1]==-1 and iTrend==1 ? 1 : na
sell:=iTrend[1]==1 and iTrend==-1? 1 : na
//
plot(TrendLine, color=iTrend > 0? fliColorUp : fliColorDown ,style=plot.style_line,linewidth=2,transp=0,title="Trend Line")
plotshape(buy == 1 and hl == false? TrendLine-ta.atr(8) :na, text='💣', style= shape.labelup, location=location.absolute, color=color.blue, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
plotshape(sell == 1 and hl == false ?TrendLine+ta.atr(8):na, text='🔨', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
if(true)
// RANGE FILTER ENTRY LONG WITH HULL
// if(filtcolor[1] == rngFilterColorDown and filtcolor == rngFilterColorUp)
strategy.entry("rngFiltLong", strategy.long, when = buy == 1 and hl == false)
// RANGE FILTER ENTRY SHORT WITH HULL
// if(filtcolor[1] == rngFilterColorUp and filtcolor == rngFilterColorDown)
strategy.entry("rngFiltShort", strategy.short, when = sell == 1 and hl == false)
// strategy.close("rngFiltLong", when = HULL < HULL[2] )
// strategy.close("rngFiltShort", when = HULL > HULL[2] )