सरल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्टॉप लॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति सरल चलती औसत और व्युत्पन्न भारित कीमतों के क्रॉसिंग के माध्यम से व्यापार संकेत उत्पन्न करती है और सूचकांक चलती औसत का उपयोग स्टॉप-लॉस के रूप में करती है, जो शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के अंतर्गत आती है।
रणनीति सिद्धांत
5-दिवसीय सरल चलती औसत SMA और लेनदेन मात्रा भारित मूल्य VWAP की गणना करें।
जब SMA नीचे से VWAP को तोड़ता है, तो एक बहुसंकेत उत्पन्न होता है; जब SMA ऊपर से नीचे से VWAP को तोड़ता है, तो एक शून्य संकेत उत्पन्न होता है।
एसएमए मूल्य परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है और शॉर्ट लाइन प्रवृत्ति को पकड़ सकता है; वीडब्ल्यूपीएपी नवीनतम मूल्य गतिशीलता को दर्शाता है। दोनों का क्रॉसिंग शॉर्ट लाइन प्रवृत्ति में बदलाव को निर्धारित कर सकता है।
9-दिन सूचकांक चलती औसत ईएमए को स्टॉप लॉस के रूप में सेट करें। ईएमए एसएमए की तुलना में धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है, जो स्टॉप लॉस बफर प्रदान करता है।
ट्रेडों के निष्पादन के लिए अधिक या कम संकेतों के आधार पर; जब कीमत स्टॉप-लॉस से नीचे जाती है, तो स्थिति से बाहर निकलें, जोखिम को नियंत्रित करें।
यह रणनीति मुख्य रूप से त्वरित प्रतिक्रिया वाले SMA और वास्तविक समय प्रतिक्रिया मूल्य के VWAP के क्रॉसिंग के माध्यम से शॉर्ट-लाइन मूल्य उतार-चढ़ाव को पकड़ती है, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए ईएमए चरणबद्ध स्टॉप, और दिशा सरल और सहज है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
एसएमए और वीडब्ल्यूपीएपी क्रॉसिंग में ट्रेंड में बदलाव के लिए सरल और व्यावहारिक है।
ईएमए स्टॉप लॉस के तरीके से अत्यधिक संवेदनशीलता से बचने के लिए कुछ प्रकार का बफर प्रदान किया जा सकता है।
रणनीति संकेत स्पष्ट हैं, नियम सरल हैं, और उन्हें लागू करना आसान है।
पैरामीटर अनुकूलित करने के लिए बहुत जगह है और विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
एकतरफा नुकसान को रोकथाम के तरीकों को बदलकर नियंत्रित किया जा सकता है।
अन्य तकनीकी संकेतकों या वायु नियंत्रण के साधनों को शामिल करने के लिए आसानी से विस्तारित।
जोखिम विश्लेषण
एसएमए और वीडब्ल्यूपीएपी में क्रॉस-लॅग या गलत सिग्नल हो सकता है।
बहुत छोटी रोकथाम सीमा अति-अनुकूलित होने के लिए आसान है। फिक्स्ड डिस्क पर रोकथाम को तोड़ने पर ध्यान दें।
यह केवल शॉर्टलाइन के लिए है, और लंबी लाइन के रुझानों को ट्रैक नहीं कर सकता है।
अनुचित रीट्रेसिंग चक्र के चयन से वक्रता हो सकती है।
लेन-देन की लागत के लाभ पर प्रभाव को ध्यान में रखना।
अनुकूलन दिशा
SMA और VWAP पैरामीटर के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करना।
ईएमए स्टॉप लॉस के लिए अनुकूलित चक्र पैरामीटर
अन्य प्रकार के चलती औसत या सूचक के साथ स्टॉप-लॉस का प्रयास करें।
अधिक पोजीशन और जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ।
पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग जैसे एल्गोरिदम को शामिल करना।
बाजार में बदलाव के लिए पैरामीटर को नियमित रूप से समायोजित करने के प्रभाव का आकलन करना।
संक्षेप
एसएमए और वीडब्लूएपी क्रॉस-ट्रेडिंग रणनीति, जो ईएमए की गतिशीलता को जोड़ती है, जो कि लघु रेखाओं के उतार-चढ़ाव के लिए पैरामीटर को समायोजित करने के लिए सरल है, एक विशिष्ट लघु रेखा ट्रैकिंग रणनीति विचार है। अधिक संकेतकों या एल्गोरिदम को जोड़ने से स्थिरता में सुधार होता है, और इसे अधिक जटिल बहु-नीति प्रणालियों में मॉड्यूल के रूप में एकीकृत किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति हाथ में आसान है और वास्तविक है, और इसका बहुत मजबूत आरंभिक अर्थ है।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © realisticDove62527
//@version=5
strategy("ROoT", overlay=true, margin_long=1, margin_short=1)
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 5), ta.vwap(hlc3))
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 5), ta.vwap(hlc3))
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
stoploss = ta.ema(close, 9)